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システムトレード研究所 Part3

1 :前スレ931:03/12/29 06:50 ID:9lLTour3
システムトレード、トレーディングソフト、自動売買などに関する
情報交換の場です。

前々スレ
システム売買で儲かりまっか?
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1032577600/(html化待ち)
ttp://ruku.qp.tc/dat2ch/0310/05/1032577600.html(ミラー)

前スレ
システムトレードの研究
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1064800791/

リンクは>>2-5ぐらい

2 :前スレ931:03/12/29 06:51 ID:9lLTour3
・トレーディングソフト
TradeStation(2000iは開発終了。オンラインバージョンは現役)
ttp://www.tradestation.com/

Wealth-Lab(ここでは高い評価)
ttp://www.wealth-lab.com/

eSignal(自動売買可能)
ttp://www.esignal.com/esignal/

MetaStock(使いやすいらしい)
ttp://www.equis.com/Products/MetaStock/

Protra(国産。フリー。.NETで開発。日本株がメイン)
ttp://www.darai.net/protra/
ttp://sourceforge.jp/projects/protra/
(↑からソースコードのダウンロードができる)

・API公開ブローカー
InterActiveBrokers(株、株価指数先物)
ttp://www.interactivebrokers.com/

GAIN Capital(Forex)
ttp://www.gaincapital.com/

3 :前スレ931:03/12/29 06:52 ID:9lLTour3
・参考リンク
データ遊戯(ニューラルネットワークで株価予測)
ttp://datamining.fc2web.com/

Elite Trader(ブローカー、本、ソフトのレビューなど)
ttp://www.elitetrader.com/

MoneyTec(FXに関する掲示板)
ttp://www.moneytec.com/

株式システムトレーディング技術情報交換(html化待ち)
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1063419827/l50

Excelを用いたシステムトレーディング入門
ttp://www.orient-trade.co.jp/am/am_index.html#am06

ヒストリカルデータCD-ROM(有料)
ttp://disktrading.is99.com/disktrading/

ヒストリカルデータ(有料)
ttp://www.tickdata.com/

ヒストリカルデータ(無料、フォーマットが変?)
ttp://ods.dukascopy.com/free/exp/

ヒストリカルデータ(国内商品先物の一代足、つなぎ足データがダウソ可能)
ttp://www.unicom.co.jp/jyouhou/data/dawn.htm


4 :前スレ931:03/12/29 06:53 ID:9lLTour3
・システムトレードに関する書籍と書評

トレーディングシステム徹底比較  ttp://www.panrolling.com/books/wb/ts.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103277/qid%3D1065045691/250-7166654-1512247

トレーディングシステム入門  ttp://www.panrolling.com/books/wb/tradingsystemthatwork.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970038/qid=1065045816/sr=1-2/ref=sr_1_2_2/250-7166654-1512247

売買システム入門  ttp://www.panrolling.com/books/wb/beyond.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103315/ref=pd_bxgy_text_2/250-7166654-1512247

究極のトレーディングガイド  ttp://www.panrolling.com/books/wb/ultimate.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970151/qid%3D1065045993/250-7166654-1512247

ロケット工学投資法  ttp://www.panrolling.com/books/wb/rocket.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/493910351X/qid%3D1065046048/250-7166654-1512247

魔術師たちの心理学  ttp://www.panrolling.com/books/wb/financial.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103544/qid=1065057246/sr=1-1/ref=sr_1_2_1/249-1624973-4853101

オサリオとtokosumiは褒めることしか書いていないので関係者と思われ
(前スレ28参考)

ロケット工学投資法に掲載されているコードには間違いが多いので、注意が必要。

5 :前スレ931:03/12/29 06:55 ID:9lLTour3
・システム評価のテンプレ
取引対象
タイムフレーム(日足/M分足)
取引回数/頻度
平均ポジション保持期間
勝率
プロフィットファクター
ペイオフレイシオ
最大ドローダウン

システムの特徴、性格、おおまかな原理、良い点や悪い点
(option)システム実稼動期間および実リターン%

チャートソフトウェア/データプロバイダー
システム開発・テストソフトウェア
使用マシンスペック/OS
回線速度、安定性

相場暦
システム暦
趣味

6 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/29 11:11 ID:2mK2S0P+
>1 乙

7 :候補提出者:03/12/29 20:22 ID:jvjkaH5g
>>1
乙彼

8 :☆ 2004/12/28までの目標! ☆  ◆RzRBtS.RHI :03/12/30 17:12 ID:38v9p1LM


現在の口座残高を50倍以上に増やすぞ!!


来年の年末に、再度、報告します。


なお、ネタではありません。
本気で達成する自信があります!

もっとも、現在の口座残高は、
○○○万円なので、少ないです。



9 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/30 21:17 ID:KyglXbsA
200万としても50倍なら一億だな。
めちゃすれば可能かもしれないが、リスクコントロールって点で考えればシステムトレーダー失格という厳しい見方を添えておこう。

10 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/30 21:43 ID:vWTsqHIY
◆RzRBtS.RHI

一応覚えておくか・・・ メモメモ.._〆(゚▽゚*)

11 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/31 13:32 ID:na9IPi5z
じゃあ俺は控えめに、10万ドルを50万ドルという目標にしておこう
リスクパラメーターをアグレッシブモードにして新年をスタートし
よう!  と毎年思っているのだが・・・・・結局ドローダウンに耐え
られず元に戻してしまうのよね。

年明けは為替、債券が良く動くよね、日本はのん気にお休みだけど
今年は為替、債券、株先物の年越しロング玉が多いから危険かな
2003年も年明けにドカーンやられた、良いお年を!

12 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/31 14:28 ID:mU4eJksw
年に5倍というのも相当リスクをとらないといけないと思うんだが・・・
5割から7割増えるくらいで普通御の字だろ

13 :前々スレ主:03/12/31 14:48 ID:qEpK6ud+
>1
乙です

14 :名無しさん@大変な事がおきました:03/12/31 18:33 ID:P7fePhEa
今晩から信州へスノーボードに行く。今チューンナップから返ってきた板をみているところだ。それとからめてちょっと思ったこと。
スノボードとかスキーには曲がるときに雪面に鋭く食い込むためのエッジというのがある。
相場の手法にもエッジがあるとかいう。例えばシステムのパラメーターやルールが多すぎるとそれぞれのエッジが失われて有効性が無くなるとか。
ボードですぺっていると、時折エッジがまったく効かない場面に遭遇する。アイスバーンで雪面が氷になりカリカリになってエッジが抜けるとき、逆に雪がフカフカになっていてエッジが埋まるときだ。
両方ともエッジは効かない。しかしこれはエッジ自身の信頼性によるものではなく、雪面の状況によるものだ。
今自分が運用しているシステムもここ1ヶ月ちょいはトータルでフラット、しばらく連敗し、ここ2週間で連勝するといった感じだった。
挙動を見ると、自分が設計したとおりで何の文句も言えないのだが、ドローダウンの最中エッジがまったく効いてないなという印象を強く持った。逆に直近の2週間はエッジがよく効いているなという感触だ。

まあそんな感じ。無理やりこじつけているのではなく、素直に身体的な感覚としてそう受け取った。

良いお年を。

15 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/01 14:25 ID:63EFps+M
あけおめ
前スレでシステムトレードは「出る位置にハンドル固定したパチンコ台」というカキコが
ありました。その通りだと思います。
今年は出る台に巡り会いたいものですね。

16 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/01 14:52 ID:7raYoWF6
今年はじめてのカキコがパチンコ厨とは・・・

17 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/01 15:21 ID:tLKPSO9Z
>>15
自分が出ると思い込んでいる位置にハンドル固定したパチンコ台だろ
パチンコ台の設定は、毎日店側が変更しているよ
その台をチョイスするシステムをまず作らないといけないね

18 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/01 15:23 ID:Bz67NVoc
「出る位置にハンドル固定したパチンコ台」
的を射た表現ですネ。

19 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/01 21:26 ID:bChsi01T
あけましておめでとうございます。
突然ですが皆様、評価しる。

取引対象→ 日経225先物
タイムフレーム→ 1分足
取引回数/頻度 → 51回 / 0.85日に1回
平均ポジション保持期間→ 2日ぐらい
勝率 → 37.25%
プロフィットファクター→ 1.90
ペイオフレイシオ→ なんすかそれ? 損益レシオってやつなら3.00
最大ドローダウン→ よくわからず 最大連続損失は−81ティック 

システムの特徴、性格、おおまかな原理、良い点や悪い点
→ カギ足に工夫
(option)システム実稼動期間および実リターン%
→ 3ヶ月w +207ティック

1分足のデータが3ヶ月分しか入手できず、バックテストもそんだけ。
少なくとも月平均40ティックぐらいは利益が出るかな、って感じで、
今月から稼動させようと思ってるんですが、どんなもんでしょうか。

20 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/02 21:07 ID:nYyTsoEl

俺だったら3ヶ月だけで判断するんじゃなくて、もっと持合のときとかのデータでもバックテストしてつかえるかどうか判断する。

21 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/02 22:05 ID:kGk4o7OJ
1分足のタイムフレームという比較的高い解像度とはいえ、期間3ヶ月とちょっとのデータボリュームではバックテストとしてあまりにも少ないと思う

22 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/03 00:35 ID:ordfijP7
自分も225先物の日足で簡単なシステムつくったので今年から試してみます。


23 :19:04/01/03 00:45 ID:u8ECiq8T
>20 >21

やっぱそうですか。収益云々以前に期間不足の点で論外すか。
わかりました。しばらく様子見してみようと思います。ありがとうございました。

ところで、1分足だと、十分であろうバックテスト期間ってどのくらいでしょうか?
よろしければご意見聞かせてもらえませんか?

24 : :04/01/03 00:59 ID:xxCP4XPk
おれUS市場の主要なものは5分足で5年分位あるんだけど
1分足だと3年位かな、日経やTOPXに関しては9月からしこしこ
収集している程度なんだよね。日本市場に関しては見切り発車で
やってる。 1枚でテスト運用してみてもいいんじゃない?


25 :21:04/01/03 01:16 ID:ZzizjWFR
>>23 
あまり参考にならなかったらすみません。バックテストの主な目的はシステムの運用実
績を評価するための指標を得ること、そして破産確率や最大ドローダウンなどが許容リ
スクに収まるかを判断することだと考えています。

長期間のデータを流し込めばいいと言うものではなく、出現頻度の低い遷移データをど
のくらいの多種類含んでいるかということが重要な点だと考えています。もちろんバック
テストに使うデータの時間的な長さに比例して出現頻度の低いものを多種類含ませるこ
とができますので、長期間のデータをバックテストに使えばいいのですが、システムの
タイムフレーム(つまり評価時間単位)が十分に小さければ、タイムフレームの大きなシ
ステムに比べて、より短い期間で同種の遷移データを評価することができます。

また取引種類によってもバックテストの期間をある程度、考慮する必要があると思います。
つまり日経225先物のようなものや外為では、バックテストの期間はまったく違うと思い
ます。季節変動要因などを考慮すべきであれば12ヶ月以上の期間は必要条件だと思い
ます。

たとえば>>19 さんの場合ですと、日経225先物であれば、少なくても12ヶ月以上は考慮
したほうがいいので、最低データ遷移量は374,400となりますが、3ヶ月では、60分*24時
間*週5日*12週+207= 86,607データ遷移量となります。

私の場合は外為ですが、遷移データの粒度(タイムフレーム)は秒ですが1年くらいは
バックテスト期間が必要だと考えていて、すなわち、60秒*60分*24時間*週5日*52週
=22,464,000となるので、2246万ぐらいのデータ遷移量を目処としてます。

少しでも参考になればいいのですが、個人的な考えなのであまり役に立たないかもしれ
ません。

26 :オラクラー:04/01/03 03:45 ID:Z/V2f7Cf
これからシステムつくりに挑戦しようと思っています。
通貨のヒストリカルデータのサイトって >>3にある ttp://ods.dukascopy.com/free/exp/
で取得しようとしたのですが。イロイロ疑問が。
Number of points ってのがデータ数ですよね?それを最大にしてUSD/JPNを
ダウンロードしてみたんですけど、
4,11/01/1997 23:59:59,0,120.44,120.44,120.44,120.44
というように、1日の4本値が全部同じ日がいっぱいあるんですけど?
これってどういうことなんでしょう?
あと、通貨選ぶウィンドウでも色分けされてるのにはどんな意味があるのでしょうか?
皆さんはヒストリカルデータはどこで取得されてますか?
為替の勉強はじめたばかりです。よろしくお願いします。


27 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/03 09:32 ID:MGMbYUxN
>>26
その程度のことをここで聞いてるようじゃ、おはなしになりませんよ。

28 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/03 09:46 ID:nIU4rynq
Total
純利益 \1,604,000
総利益 \5,199,500
総損失 \-3,595,500
プロフィットファクター 1.446113197
最大ドローダウン \-153,000

トレード数 502
勝ちトレード 223
勝率 44.511%
平均損益 \3,707
最大勝ちトレード \123,500
最大負けトレード \-15,500

こんなのありえる?マジレスきぼー


29 : :04/01/03 10:02 ID:pvV4oOp5
市場書け

30 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/03 10:25 ID:nIU4rynq
スマン
>>28はガソのデイトレで、仕切りは全て引成りです

31 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/03 10:44 ID:PQ6dTZ1+
>>29
ちゃんと取引市場を書いたんだから、気の利いたコメントしてあげなさいよ。
私には、なぜ取引市場を聞いたのか理由がわからないけどね

32 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/03 12:23 ID:E8RrmXW+
>>28
1銘柄にしぼれば、バックテストでそのぐらいのパフォーマンスを出すのは
簡単だね。もしかして最適化してる?
過度に最適化してなくて、値動きが類似している灯油と原油でも利益が出せるのなら
3ヶ月ぐらい模擬売買して試してみたら?

33 :19:04/01/03 13:41 ID:u8ECiq8T
>24 >25

ありがとうございました。
データ遷移量って言うんですね。
用語は知りませんでしたが同じ概念について考えておりまして、
考えの方向性は間違っていないようだと安心できました。
とりあえず1年分探してみます。

とはいえ、>24さんの言葉は心強い。まあヒトゴトだからかもしれませんがw
3ヶ月ほどはテスト運用と割り切って、見切り発車してみようかなぁ。

皆様に相談してみてよかったです。ありがとうございました。

34 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/03 13:41 ID:ZzizjWFR
>>28
デイトレにもかかわらす総トレード回数が502回は少し少ないのが気になるな。
勝率が45%で平均損益が3707円ということは、勝トレードの平均利益が負けト
レードの平均損失を大きく上回ってるってことだね。

最大ドローダウンが勝トレード平均に比べて小さいということは、おそらく損切が早
くて損失する方向に傾いたら即手仕舞いをする。だから負けトレードの平均損失
が小さい。利益が出てるときはスウィングトレードなどで利食いを伸ばすタイプの
システムだろうな。勝率が悪いのは、ポジション生成のタイミングの判断が甘いから。
つまりポジションを立てるかどうかを決定してるロジックが損失の機会を拡大してる。

安定はしてるし大きな損失を発生しない点は評価できるけど、スウィングトレードの
恩恵を差し引いたとしたら、このシステムの利点はあまりないと思う。

35 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/03 13:50 ID:nIU4rynq
>>34
すばらしいレス、ありがとうございます

>ポジション生成のタイミングの判断が甘い
>ポジションを立てるかどうかを決定してるロジックが損失の機会を拡大
この点を改良するためには、どのようなロジックを追加すれば良いとお考えでしょうか?

36 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/03 14:04 ID:6NB/8YES
>>19
システムの経験が浅いのでえらそうなことは言えませんが、バックテストの期間
の取り方は、非常に重要だと思ってます。
すでに>21さんが言い尽くしていますが、期間の長さだけが重要ではないよう
な気がします。
カギ足ベースのシステムということは、トレンドフォロー戦略だと思いますが、
とりわけトレンドフォローのシステムの場合は、期間の取り方次第で検証結果
がまるで違ってくるのではないでしょうか?
たとえば、卑近な例では日経225の場合、昨年の4月頃を境に明確にダウント
レンドからアップトレンドに変化していますので、この時点の前の半年と
以後の半年をそれぞれ検証期間としてバックテストしてみれば、全然違う
結果が出ると思います。
ですので私の場合、検証期間はなるべくその期間の始点と終点で価格差があ
まりないように選定しています。
トレンドフォローではないシステムの場合は、あまり期間の選定に神経質に
ならなくてもよいように思っていますが、こちらは未経験でよくわかりません。
みなさん、どう思いますか?

37 :21:04/01/03 14:57 ID:ZzizjWFR
>>36
私のもトレンドフォロー戦略中心のシステムなのでよくわかりませんが、
ニューラルネットワークを使ったものとかはどうなのでしょうね。何を基準
にして学習期間やバックテスト期間を設定したりしてるのでしょう?
他のシステムではどうなのでしょう。結構、気になりますね。
>>35
ポジションの作成と手仕舞いの決定方法がシステムのもっとも重要なところ
ですし、トレーティング戦略となるところです。多種多様な考え方もありますし
相場によっても変わりますので一概に言えません。また、この部分が損益を
決定する部分でもあるのであまり公にしないのではないでしょうか。
とりあえず、個々の取引記録から損失が大きい順に並べ、その特徴を見つけ
て、悪手を打たないようにするだけでも効果があると思います。

38 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/03 21:39 ID:4ipTsnP4
期間よりも取引回数の方が重要だろう。
まあ、何にしても1つの市場のバックテストだけで結論を出すのは
早すぎると思うよ。

39 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/03 22:19 ID:ZzizjWFR
取引回数が少ないと評価も安定してるとはいえないからね。
でも市場特性があるから異なる市場でバックテストするのは疑問かな。
明らかなトレンドを形成する市場とそうでない市場もあることだしさ。

40 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 00:07 ID:gcE22lf3
サンプルデータの量よりも取引回数は確かに大事だと思う。
個人的には、取引回数100以下のシステムなんてどんなに
ロジックがシンプルで成績が良くても使う気になれない。
漏れは少なくとも300回、できれば500以上の取引回数が
欲しいので、必然的に短期売買システムを志向しているよ。

41 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 00:48 ID:LYOe+xs8
検証期間(データ量)の多寡と、取引回数はまったく別の概念なので、両者を
比較するのはおかしいのでは?
取引回数(取引頻度)は、システムの(設計によって決まる)属性。
検証期間は、システムの有効性を検証するためのデータの属性。
取引回数に関係なく、一般的には検証期間は長いほうがよいのではないですか?


42 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 01:47 ID:uHwKL18i
>>41
確かに取引回数とバックテスト期間は別な概念ですね。でも両者には
相関関係があって、一般的にバックテストの期間の長さに比例して取引
回数も増加していきます。取引回数が増加するについて、システムの
損益結果が収束していくため、システムを評価する観点からある程度
の妥当性のある結果を導き出すことができます。この妥当性の見出す
ために必要な取引回数を満たすバックテスト期間を設定することが望ま
しいのではないかと思います。もちろんバックテスト期間が長ければ、
より収束していきますのでさらに信頼に足る評価ができるのかと思います。

おそらく、>>40 は500回未満の取引回数ではどのようなシステムであっても
、まだ十分に損益結果が収束していないと考えてるためにシステムの評価
を下すには不十分と思っているのだと思います。

バックテスト期間を適正に設定する必要性がある理由の1つには、バックテ
スト期間を長期に設定したくても、あまりにシステムの計算量が多いことに
加えてデータベースへのアクセスに対する物理的な時間の制約から、長期
のバックテスト期間では、シミュレーション結果がでるまでに時間がかかり
すぎるため、取引結果がある程度まで収束する期間に設定する必要がある
ケースなどがあります。

43 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 01:48 ID:uHwKL18i
誤字訂正です
× 取引回数が増加するについて
○ 取引回数が増加するにつれて

44 :40:04/01/04 03:31 ID:gcE22lf3
>>41
>一般的には検証期間は長いほうがよいのではないですか?

それは勿論そうだよね。
期間と回数、これを直接比較するのは確かに少しおかしいかも
しれないけど、システムの堅牢性を占う上ではどちらも重要。
でも、敢えてどちらを重視するかと聞かれたら漏れは後者を重視
するって話です。仮にデータ10年間で売買が100回ポッキリの
システムと、データ1年間ポッキリで売買100回のシステムがあり、
どちらかを使わなきゃいけないんだったら、漏れは迷わず後者を
選びます。
何故なら取引ルールや市場環境は絶えず変化しているから。

>>42
>500回未満の取引回数ではどのようなシステムであっても
>まだ十分に損益結果が収束していないと考えてるために
>システムの評価 を下すには不十分と思っている

大体そんなとこです。っていうか、取引回数が少なくて良いなら
成績良好のシステム作るのもそんな難しいことじゃないからねぇ。
将来も通用するだろうと安心して実戦投入するためには、やはり
十分な取引回数が欲しいっす。

45 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 07:54 ID:kAjhQC4r
皆様のご感想をお聞かせください。

試行錯誤を繰り返しながら、DAY TRADE で平均60%以上の勝率を維持するシステムができましたが、
その過程で一番苦しんだのは、日毎に大きく性格を変えるチャートを如何に普遍化するか、でした。

大波小波に沿いながら微妙に変化に対応していくシステムは、市販のものでは到底無理だと思います。
Minutes,Hours, Daily 或いはTickチャートではトレードできない、或いはできても当たりはずれが多すぎるので、
他の性格を用いてチャートを作り上げることにしました。(続く)

46 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 07:58 ID:kAjhQC4r
(続き)
Point & Figure のチャートを色々条件を変えて見てください。
縦に伸ばしたり横に伸ばしたり、斜めにしてみたり、その組み合わせを変えて変化させてみてください。
色々実験しているうちに、それぞれのマーケットに適合したチャートが浮かび上がってきます。

これが出来上がると、チャートに示されるトレンドに信頼が生まれ、トレーダーにとって最も大切な条件である
安定した心理状態の継続が確保されます。

この最も古いチャート方式は、現在でもプロの最も好むチャート方式の一つで、
その理由は時間枠に縛られずにトレンドの本当の動きを浮かび上げさせるという利点があります。
Momentum,Volumeの急速な変化は、時間枠チャートでは掴めない場合が多いのは皆経験することですが、
完成されたPoint & Figure チャートに単純なMoving Averageを組み合わせるだけでも、実に楽にトレードできます。

私の経験では時間枠のチャートはトレンドの把握が難しく、純粋にテクニカル方式だけでトレードするのが困難です。
結論を言わせてもらえば、チャートの開発能力でトレードの実力が決まると思います。 (完)


47 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 08:22 ID:42wytYzY
勝率だけ書いてもマトモなレスは貰えないよ
そんな人の結論には興味も無い。


48 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 08:27 ID:42wytYzY
朝っぱらから意地悪書いちゃったかな(反省)

49 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 09:04 ID:Eq5dZYMb
>>44
>何故なら取引ルールや市場環境は絶えず変化しているから。

こういうことを言う人は非常に多いわけだが、

採用した取引システムの収益性の変化にはどう対応していくのか、
と疑問に思う。

例えば、バックテスト期間1年なら、1年未満で使い物にならなくな
るということを現実的に考慮していかねばならないはず。どういう
規準でシステムを乗り換えていくのだろう。ここの規準があいまい
ならば、それはシステムとは言わない。

50 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 09:41 ID:PADChqWN
たとえば4年分データがあるのなら2年分は開発段階で使わないでおいて(バージンデータ)、開発終了って自分が思った時点でそのデータを使ってテストしてみるといいよ。
こういうのはフォワードテストっていうのかな?

51 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 09:44 ID:PADChqWN
検索したら、そうみたいだね。
http://swingwaver.com/fight/2003/118.php
この人商売がうまいと思うが、システム売りたいのならこうやれっていう見本みたいだな。

52 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 09:51 ID:PADChqWN
上のサイトの作者の売り口上はいんちきデイトレードネットのやつに酷似してるのが気になるな。別人だろうが、影響を受けていると思う。

53 :41:04/01/04 11:25 ID:LYOe+xs8
>>42>>44
なるほど。取引回数うんぬんというのは、そういうことを意味していたのですか。
ご両人の言うことはよく理解できます。

とても参考になりました。

54 :19:04/01/04 11:35 ID:Tuo9BFsB
>>36
3ヶ月しかないのでアレなんですが、
 トレンドがわかりやすく発生する→ 収益アップ
 乱高下→ 収益ダウン
という傾向になりましたので(当たり前)、トレンドの大きさは重要だけども、
トレンドの向きはそれほど重視する必要がないのではないか、と思っていました。
もっとも、
 >この時点の前の半年と、以後の半年をそれぞれ検証期間としてバックテスト
というのは、とても面白そうです。
勉強になります。毎度ありがとうございます。

ただ、バックテストしたいんですが、日経225先物一分足の過去データがみつからな〜い(つД`)
有料のでもいいんですが、どなたかよろしければ入手先教えてもらえませんか?

>>38以降も興味深い話です。ここいいスレですな。


55 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 12:15 ID:uHwKL18i
>>46
創意工夫の過程がよくわかりますね。これに論理的な説明を添付するか、
客観的な結果をつければ、方法論の合理性を説明できると思います。

>>54
市場の種類にもよりますが、分単位の過去のデータであれば売られてると
思いますので、探せるのでは?ティック単位や秒単位の過去のデータは流
石に売られていないと思います。

56 :41:04/01/04 12:23 ID:LYOe+xs8
>>46
差し支えない範囲で、システムの検証結果を簡単に示してもらえませんか?
(>>5のテンプレートを参考に!)

57 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 12:38 ID:uHwKL18i
下記は私が客観評価に用いてるテンプレートです。ご参考までにどうぞ。

トレード総回数
ショートポジション総数
ロングポジション総数
勝数と負数
勝率(勝数÷トレード総回数)
最大連勝数と最大連敗数
勝数あたりの平均利益額
負数あたりの平均損失額
損益レシオ(勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失)

総損益額
平均損益額
損益額の標準偏差
最大利益額
最大損失額(最大ドローダウン)
フラット期間
プロフィットファクター(総利益÷総損失)

ポジション保持総時間
ポジション保持平均時間
ポジション保持時間の標準偏差
ポジション保持最長時間
ポジション保持最短時間
(続く)


58 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 12:40 ID:uHwKL18i
勝ちトレードのポジション保持平均時間
勝ちトレードのポジション保持総時間
勝ちトレードのポジション保持平均時間
勝ちトレードのポジション保持時間の標準偏差
勝ちトレードのポジション保持最長時間
勝ちトレードのポジション保持最短時間

負けトレードのポジション保持平均時間
負けトレードのポジション保持総時間
負けトレードのポジション保持平均時間
負けトレードのポジション保持時間の標準偏差
負けトレードのポジション保持最長時間
負けトレードのポジション保持最短時間

これらに>>5 の下記の項目も追加するといいかもしれません。

システムの特徴、性格、おおまかな原理、良い点や悪い点
(option)システム実稼動期間および実リターン%

チャートソフトウェア/データプロバイダー
システム開発・テストソフトウェア
使用マシンスペック/OS
回線速度、安定性

相場暦
システム暦
趣味

(完)

59 :19:04/01/04 12:58 ID:Tuo9BFsB
>>55
昨日・一昨日とさまよったところをもう一度確認したところ、入手のめどが立ちました。
ありがとん。


60 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 16:36 ID:E+lqTAbu
>>56 どこかで見たと調べたら、下記に同じカキコがありますね。
今日のは本人なんですかね?
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/business/142/1026216012/466-473

61 :41:04/01/04 19:06 ID:LYOe+xs8
>>60
ほんとだ。そっちでも抽象論の域を出ていないので、情報がないなぁ!

62 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/04 21:56 ID:PADChqWN
>>57のやつはトレステとかWLDのパフォーマンス表全部って感じだね。
多すぎるから、肝だけとった既存のテンプレートで十分。


63 : :04/01/05 00:00 ID:WcaIr5DF
ロジックがわからない他人のシステムの勝率やPF見ても仕方ねぇな
既にメイン運用から外したシステムでもいいからロジックさらして
ほすいな、あとシュミレーションでこんなん出ましたじゃなくて
1年間の実際の運用で勝率。利益を出してよ

64 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 01:52 ID:4KiHQFJy
>>63
「論より証拠」と言うのはある意味で正しいしと思う。加えて机上の空論ではなく、
実績で示すというのは説得力もある。しかし、それに至る論理的な思慮の連続
の一つの通過点がシミュレーション結果であり、大きなダメージを未然に防ぎ破
産の可能性から資産を守り、最終的に利益を得ることにつながる。そのため、一
概にシミュレーション結果を軽視するのはとても危険なことかもしれない。

他の人のシステムの運用結果を把握することは自分のシステムと比較する上で
とても興味深いと思う。システムの性格や性質もしくは戦略も感じることができる。
時には自分のシステムに足らない部分に気づかされることもあると思う。

実際に運用したシステムのノウハウや実例は確かに見たいと思うのは私も同じ
だけど、それを開発するまでに要した労力や費用を考えれば、自然に考えてそ
れをおいそれとは公開することはできないと思う。たとえ現役を退いた過去のシ
ステムであっても、それは同じではないかな。

65 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 08:53 ID:TuZpkoUV
「1年間の実際の運用で勝率。利益を出してよ」だと???

それは過去1年分のバックテストの成績に他ならないと思うが。
出来高の小さな相場で大玉建てるなら話は別だがの。


66 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 09:02 ID:WcaIr5DF
>>65

バックテストの結果=実際に運用成績、本当に同じだと思ってるの?
貴方はシステムを実際に1年またはそれ以上走らせたことありますか?
あのラリーウィリアムズでさえ、実際に実戦投入で使えるものは4割に
満たないと著書で言ってるのに・・・

67 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 09:05 ID:AxpZB3Cs
なんか調子に乗って勘違いしている奴がいるようだが、
システムのロジックをこんな掲示板で書けるわけがない。
だからこそ項目に「おおまかな原理」と多少なりとも論じやすくするために付け加えた。


68 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 09:20 ID:WcaIr5DF
>>67

勘違いなんかしてねえよ、ちょっと煽ってみただけよ
システムロジックをここを晒すやつなんていないだろと思ってるよ、2ch無料で公開しても
利益にならんしね。 まあ晒しても真似するやつなんて皆無だろうけど

69 :65:04/01/05 09:57 ID:TuZpkoUV
>>66
ん?
私の説明不足でしょうか?

2003/1/1から実際に投入したシステムの1年分の運用成績は
2003/12/31以降に同システムのバックテストを実行して
2003/1/1〜2003/12/31の勝率と利益を検証すれば良いのでは?

厳密な成績が知りたいなら
スリッページ等の手数料はExcelで計算すれば済む問題。
>>65でも書いたが、君の建玉でレートが変わらないことが前提だがね。

煽ってる人にマジレスするのは気が引けるけど。お年玉待遇ってことで。

70 :65:04/01/05 10:07 ID:TuZpkoUV
上記の内容で自分のシステムを再検証したところ。
計17枚のレポートでは、実際の資産曲線とバックテストの成績は
誤差5%以内におさまっていることを補足しておく。

71 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 10:26 ID:WcaIr5DF
>>70
誤差5%以内ですかそれはすばらしいですね、私が言いたかったことは実際にどのくらいの人が
確実にシステムに従い、システムと同様の成績を1年あるいは複数年を通して結果を出せるか?
ということでした。

ちなみに先月の私の執行状況は、システムストラテジー純利益99万、総スリッページ25万
手数料5万円で実際の純利益は69万円でした。ちなみにシステム自体にはスリッページコスト
を一切考慮していません(トーマスストリズマン方式)

72 :書き込んでる人へ:04/01/05 10:55 ID:nQM1AekV
ここによくプロフィットファクターやら勝率やらかいてるけど、あれって処女データでやったやつなんですか?

73 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 15:11 ID:4KiHQFJy
バックテストとは実際のシステム運用に極めて近い形でのシミュレーションです。
単にシミュレーションと言った場合だと、どこまで実際に近似してテストを行ってる
いるかが不明瞭であるため、実際には使い物にならないという相違が起きます。

このように考えると実運用時の結果とバックテストの結果を比較する方法や手段
が明確になっていないと、バックテストの結果が本当に信頼できるかを示す試金石
の役目を果たさなくなります。実運用を開始したらその結果とバックテスト結果を必
ず比較し、現実からあまりに乖離してないことを確かめる必要があります。

>>65 は実際の結果とバックテスト結果と実運用結果を資産曲線の誤差という形
で>> 70 で示しています。最終的には資産曲線で示すのでこの場に適した表現です
が、各々の分析時には各ポジションの損益の平均の乖離率と標準偏差の幅でチェック
する必要があります。

>>68
このスレの住人たちは「煽った」程度では動じる人は居ないのでは?自身でも書いて
るように、ロジックを晒すなんて、気が触れない限りありえないです。とはいえ>> 67
の言ってるように、おおよその仕組みや方法論などくらいまでにとどめて希釈するので
あれば、議論はしやすいかもしれませんね。


74 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 16:13 ID:EjkUsc2A
この手のシステムのソースコードは
Linuxみたいにみんなが手口やアイデアを晒して
ソースを提供しあって作り上げていくことで、
参加者みんなが幸せになりましょう、、、

ではダメなの?

75 : :04/01/05 16:19 ID:g6XbDIpR
>>74
では、あなたから、どうぞ

76 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 16:34 ID:4KiHQFJy
>>74
いいアイデアですよね!確かに優れたものが作れそうな感じです。と
はいえ、LinuxのようなGPLの元では@著作権の保護が明確A派生コ
ードにもGPLが強制的に適用B著作物の利用はフリー、C著作物か
らの直接的な利益を得ることができないものです。多くのディストリビ
ュータはLinux本体から直接的なは利益を得られません。

一見すると皆がとても幸せになるそうな感じではありますが、システム
トレーディングのソフトウェアの場合、@その著作物から直接的な利益
を得ることができてしまうA戦略が明らかになるのは大きなリスクB改
良したコードの開示義務が生じる、などの問題が生じます。

投資の世界はもっとも競争が激しく、大きな資金と時間をかけてシステム
を構築するため、協調的なバランスを執るような仕組みはあまり適してな
いように思えます。

77 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 16:41 ID:AxpZB3Cs
>>74
ここでは無理。場がオープンすぎる。
5人とか10人のクローズドな場でやればある程度面白いかもしれない。

78 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 16:47 ID:4KiHQFJy
>>77
現実的に考えても2chでは論を持たずに無理でしょうね。少なくても匿名性が高いオ
ープンな場では継続的な善意を期待できないですし、互いの相違を調停する方法も
ありません。プロジェクトチームのような閉じた場で守秘義務を守り、相応の条件が
満たされた人々でなければ機能しないということでしょう。

79 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 17:17 ID:op6uX+OV
まともに将来も儲かるシステムのロジック晒す阿呆はいないわな。
全貌はもちろんのこと、片鱗すらこんな公共の場に晒すのは嫌でしょ。

うまく行くと思ったけど実戦ORフォワードテストでは丸っきり駄目だった
「ウンコシステム」をお互いの反面教師とするために晒し上げるってんなら
まだ可能性はあると思うがw



80 : :04/01/05 18:17 ID:WcaIr5DF
そうだよね晒せないよね、みんな冷たいな、じゃあ言い出しっぺということで簡単な30MBOを晒してみる
これ30分足がさ数ヶ月分しかないから、数年分ストックしている人いたらバックテストしてみてよ

Inputs: addb(0),adds(0),Count(0),StopLoss(100),PositionBasis(true);
Vars:TradeCounter(0),In(0),BuyGO(0),SellGO(0);
If Date<>Date[1] then begin
TradeCounter = 0 ;
BuyGO=0;
SellGO=0;
End;
If (DayOfWeek(Date)=1 or DayofWeek(Date)=5) then begin
BuyGO=1;
end;
If (DayOfWeek(Date)=1 or DayofWeek(Date)=5) then begin
SellGO=1;
End;
if marketposition =0 and BuyGO=1 and time=1000
And close > high[1] +addb
Then begin buy next bar at market;
TradeCounter = TradeCounter + 1;
end;
if marketposition =0 and SellGO=1 and time=1000
And close < low[1] -adds
Then begin SELL next bar at market;
TradeCounter = TradeCounter + 1;
end;


81 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 18:18 ID:WcaIr5DF
つづき

If marketposition =0 and TradeCounter<=count and BuyGO=1 and time=1030
And close > high[2] +addb
Then begin buy next bar at market;
TradeCounter = TradeCounter + 1;
end;
if marketposition =0 and TradeCounter<=count and SellGO=1 and time=1030
And close < low[2] -adds
Then begin SELL next bar at market;
TradeCounter = TradeCounter + 1;
end;
If marketposition =0 and TradeCounter<=count and BuyGO=1 and time=1100
And close > high[3] +addb
Then begin buy next bar at market;
TradeCounter = TradeCounter + 1;
end;
if marketposition =0 and TradeCounter<=count and SellGO=1 and time=1100
And close < low[3] -adds
Then begin SELL next bar at market;
TradeCounter = TradeCounter + 1;
end;



82 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 18:19 ID:WcaIr5DF
つづき2


{ Built-in Stop }

In = EntryPrice ;

If MarketPosition = 1 then ExitLong("Long_Stop") Next Bar at In - StopLoss stop ;
If MarketPosition = -1 then ExitShort("Short_Stop") Next Bar at In + StopLoss stop ;

if PositionBasis then
SetStopPosition
else
SetStopContract ;


if MarketPosition = 1 and t = 1500 then ExitLong("EOD") next bar at market;
IF Marketposition = -1 and t = 1500 then ExitShort("EOS") next bar at market;

if (date=ELDate(12,30,2003) or date=ELDATe(1,5,2004)) and t=1100 then begin
ExitLong("Get_Out!") next Bar at market ;
ExitShort("Get_Out!!") next Bar at market ;
end;

83 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 18:21 ID:WcaIr5DF
連続投稿ごめんね、改行が多くて拒否されちゃうから3分割になっちゃった
ちなみに日経225用の30MBOです、売買を月曜日と金曜日、1日1回に制限
してます。

84 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 18:28 ID:AxpZB3Cs
>>83
いきなりトレステのコードとかより、ルールを箇条書きで書いてくれた方が見通しがいいと思う。

85 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 19:11 ID:XpwbcUHQ
糞コードさらすな ボケが

86 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 19:31 ID:WcaIr5DF
>>85

糞で申し訳ない、他のコードもさらそうかと思いましたがもう止めます
見なかったことにしてください

87 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 19:44 ID:1YbYcsi1
>>86
神は変な煽りを真に受けてはいけません
参考にさせていただきますので、続行願います

>>85さんも>>80-82を一蹴するシステムの欠けらでもいいですから晒してください

88 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 20:40 ID:op6uX+OV
全然関係ない話だけどこの手の掲示板でコード、ソフトウェア、
PCスペック等に関する話「ばっかり」してる連中っているよね。

そういう連中の多くはただの検証ヲタで、相場で稼ぐ能力というか
センス、そして実績を持ち合わせてないように思えてしまうのは
俺だけ?市販ソフト使って一般的なオシレータやらMAやらあれこれ
組み合わせてパラメータいじって喜んでるだけって印象がw

89 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 21:27 ID:AxpZB3Cs
>>88
そういう連中と実績がある連中とが違うとどうやってこのスレで見分けられるのか?

90 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 21:51 ID:nQM1AekV
>>88 どうい。社会を知らない社会学者みたいなもんだな。 見分けはつかないとしても大部分の世界で、実践と理論がかけはなれているやつはいるから、見分けられるかどうかはあまり問題でない。

91 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 22:29 ID:4KiHQFJy
>>86
トレードステーションのコードですね。ソースコードを直接書くのではなく、
ポイントとなる部分と評価結果を添付するほうが議論が展開すると思いま
す。とはいえ、ここでコードを公開した行動力はすごいことですよね。

>>88
確かにそうゆう人は居ますね。あれこれ触ってスペックとかにやたら詳しい
けど、現実に沿って深く考えるようなことができなかったり、論理的な積み重
ねを行動で証明することもできず、口ばかり動かす人達ですね。

自分が他人をとやかく言えるのかと言うとそうではないとは思いますが、
少なくても浅い考えの人にかき回されるのは耐え難い苛立ちを感じます。

>>89 >>90
スレの中で見分けようとしなくても、それぞれの書き込み内容を見れば、ど
のくらい思慮深いとか経験の豊かさがあるのかというのはわかると思います。

92 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/05 22:37 ID:WfgY10pS
>>88、90
俺はそうは思わないな。バックテストをする以上、スリッページとか色々な
問題があるとしても市場を知らないシステムというのはあまり考えられない。
問題なのはむしろ過去の市場を知りすぎる、すなわち過剰に最適化してしま
うってことだろう。88よ、よかったら相場で稼ぐ能力やセンスっていうのをシステ
ムトレードの観点からどう考えるかを教えてくれ。


93 :88:04/01/05 23:12 ID:op6uX+OV
あれれ〜、なんかレスが多くついちゃったな。そんな深く追求
せんでくれ、特にこのスレをみて持った印象じゃないし。
>PCスペック等に関する話「ばっかり」してる連中
の「ばっかり」に注目して欲しいな。

>>92
システムトレードの観点からってわけではないんだ。むしろ正反対の
観点から、文章みるだけでも「この人、パソコン知識・検証スキルは
あるけど実際に相場で稼いではいないな」って、ある程度は分かっ
ちゃうよね?って話で、いわば原始人的な感覚論だからさw

根拠挙げろって言われたら「少なくとも俺の知る限り>>88で書いた
よーな感じの奴で、まともに稼いでるのはいない」ってだけだわな。
稼いでいる人の話は「検証を行うため」の知識や技術論なんかより、
もっと実際の売買に近い分野の話が多いというか、、、

ま、抽象論だしスレ違いっぽい話題なのでここら辺で勘弁して下さい

94 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/06 00:39 ID:Q6ObZC9z
システムトレードの方向性についてだけど、
たとえばグランビルの法則のようなアナログな手法を
システムで計算させる場合、
目で見ればすぐに分かることでも条件式にするのが面倒。
逆にオシレータ系の指標だと、目で見て判断するのが面倒な条件でも
条件式にするのは容易い。
どちらの方向性で行くのか悩んでます。


95 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/06 00:44 ID:OQrsd2xK
>>91

そうですねトレステのコードだとルールが読みにくいですね
でも箇条書きにすると単純すぎてしょぼい・・・
12月は試験的に運用、実現利益は441000円、運がよかったみたいです
今週末にはSGXのNikkeiをTikcレベルで複数年入手して長期間のテストを予定
詳しい評価はその時にまたします

1、基本の30分ブレイクアウト、最初の30分間の値幅を次の30分足が終値ベース
でブレイクアウトしたら、成行きで買いor売り

2、売買は午前中と後場寄りエントリーに限る

3、ストップロスはデフォルトで100円(各自で最適化して)

4、売買は1日1回に限る

96 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/06 01:16 ID:qDnbtroC
>>94
どちらにするかは、システムの特性や市場の特性によって変わると思います。
例えばタイムフレームが小さいシステムであれば、ある時点でのトレンドフォロ
ー系のものを使ったほうがいいと思いますし、すこしタイムフレームが大きいな
らオシレータ系のものもいいかもしれません。また明確にトレンドを形成する市
場の場合にはトレンドフォロー系のほうがいいと思います。

人の心理によって相場は動くため「買われすぎ」とか「売られすぎ」といったもの
をとらえるオシレータ系指標にも意味があるとは思うのですが、個人的にはそう
いったものは好きではないのと、私の場合にはタイムフレームが極めて小さい
ので、オシレータ系の指標はあえて一切使っていません。

>>95
サンクス!シンプルでも複雑でも、最終的に利益を出せるならいいと思います。
長期バックテストの結果が楽しみですね。

それにしても、システムトレードで外為取引をやってる人は少ないのでしょうか?

97 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/06 06:19 ID:evCEdE8d
>>88
いやいや、そうやっていじる作業が楽しいんですよ。

バイバリのプロがお遊びで参加するも良し。
完全バーチャルの学生ちゃんが参加するも良し。

競走馬育成ゲームの延長だと思えば腹も立たんだろw

98 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/06 06:20 ID:evCEdE8d
バリバリねw;

99 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/06 06:59 ID:DnCW8hLN
http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?threadid=26564

100 :前スレ1000:04/01/06 12:03 ID:YjxR8cMV
余裕の100ゲット

101 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/06 19:12 ID:qDnbtroC
>>97
その気持ちはよくわかるのだけど、本気でこれを生業として1銭にしのぎを削って利益を得
てるプロの人達の感覚とアマチュアのゲーム感覚の間では価値観も違ってきてしまうし、
本質的な考え方の違いからくる温度差があるから会話が成り立たないと思いますよ。

102 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/06 19:43 ID:DnCW8hLN
まあでも好きこそものの上手なれとも言うしな。
最近はルーチンワークとなって淡々とやってるが、自分も最初は楽しくて仕方なかった。宝探しみたいなもんだからね。

103 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/06 20:53 ID:+H9XpKcz
これって・・・ 錬金術?

104 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/06 21:14 ID:JpG1cEC5
>>103
何かを得るためには何かを失う必要がある・・・
システムトレードで言うと、失うのは「スリル」と「面白味」かな
作ってる最中はそれなりに面白さもあるけど、実際の売買は
単純作業でしかないからね

今日は複数のシステムを使って一応利益をあげられたけど、
やはり面白味はなかった。裁量の方がドキドキワクワク興奮するね

105 :41:04/01/06 22:19 ID:kSvEnIho
>>104
ホントにそうですね。
裁量売買時代の私は、本業が終わった後、明日仕掛ける銘柄の選定と戦略を
考えるのに2〜3時間はかかってた。毎日判断を迫られる精神的重圧はかな
りのものでした。
そして仕掛けるとき、手仕舞いのときは、まさにドキドキワクワクしてまし
た。
システムトレードに切り替えてからは、段違いの利益が出るようになった
のに、興奮もせず、毎日暇をもてあましています(^.^)

システムトレードで失った「スリル」と「面白味」は、別の趣味の世界に求め
ましょう!

このスレが荒れないのは、参加者の精神状態の安定を反映しているような
気がする。

106 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/06 22:27 ID:OQrsd2xK
俺の場合は、ほっとけ様のトレンドフォローアカウントに関しては気分が高揚したりしないけど
日計りand数日のスイング口座の方はポジションが建つと結構気持ちが高ぶるかな、結果が
損益としてその日に確定するからね。今日は6システムが発動して結果的に損勘定。
自動で売買してもそれなり興奮できる俺は未熟者なんだろうと思う

107 :104:04/01/06 22:54 ID:JpG1cEC5
>>105
それは何よりですね。

私の場合、ドキドキワクワクも好きなので両刀でやってますけど
利益の絶対額はともかく、効率の面では明らかにシステムトレード
に軍配が上がってしまいます。

今日は裁量でも利益出たけど、効率も絶対額もシステムの勝ち、、、
これってトレーダーとしては悲しいことかもしれないw


108 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/07 04:00 ID:Pa1566Le
>>101
成り立ってるよう。

109 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/07 11:26 ID:2AkGi6l8
通貨のイントラのシステムやっている人いるかい?
スカルピングはあったけど、もう少し長いスケールで。

110 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/07 14:29 ID:9Z5ONugo
>>109
>通貨のイントラのシステム
専用線で自前のシステムをサーバーにつないでるってこと?
それともインターネット経由で自前のシステムをイントラネット内に構築してるってこと?

基本はスキャルピングを行う超短期取引だけど、他の戦略とも組み合わせ日計りの短期取引をやってる。

111 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/07 14:47 ID:8tZSsJBm
アホか。イントラデイだよ(大爆笑)

112 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/07 14:58 ID:0fK0v7vk
この程度で他人をアホよばわりするなんて寒いね
別に大爆笑するほどの間違いじゃないと思うがね
まあアホでもなんでも儲かってるやつが勝ちなわけだが
人を罵るやつほどアホだったりする

113 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/07 15:02 ID:9Z5ONugo
>>111
勘違いしたよ。
「スキャリピングサーバーをダイレクトにイントラネットに接続してる?」って思って
日計りのほうを考えなかったよ。そう読んでも読める内容だし。

114 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/07 15:30 ID:8tZSsJBm
ああ。すまん。
本気で大爆笑したわけだが、アホと書いたのは軽い意味合いだ。
罵ったわけではない。

115 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/07 15:41 ID:9Z5ONugo
スキャルピングしててデイトレではないってありえないから、
「イントラ」の意味を「イントラデイ」ではなく「イントラネット」の意味として考えたんだわさ。

116 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/07 18:29 ID:hMd3w7EX
常日頃から疑問があるんですけど、手数料が大幅に安くなり1tickでも手抜け
する市場が多くなり、また売買執行用ソフトもデイトレードを目的とした物
が多く出回るようになった現在ですが、オフフロアーからスキャルプ的な薄い
利幅での商いを繰り返えして恒常的に利益を積み上げることが出来るのでしょうか?

自分には超短期売買の才能がないようなので、ピンとこないんですよね
もちろんすごく儲かる人もいるのではないかとは思うのですが
いろいろシステムを作る過程で、タイムフレームを短くすればするほど
難しくなり、また実際の売買に適用した場合にスリップコストが大きく
なかなかよいシステムが作れないです

117 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/07 18:49 ID:9Z5ONugo
>>116
>いろいろシステムを作る過程で
まさか、トレステで少しコードを書いて、こんなのできました!とかじゃないだろうな

>タイムフレームを短くすればするほど 難しくなり、
確かにシステムは複雑で作るのが難しくになるが、利益をだすのが難しくなるなんてこたぁない

>スリップコストが大きく
市場のタイプと取引量に依存する

118 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/07 20:40 ID:hMd3w7EX
>>117

ご指摘のようにトレードステーションで遊んでますがなかなか超短期のシステムは難しい
スキャルプで儲かる人もいるんですね、羨ましいです
最近は日経225に注力しているのですが10円はキツイですね、SGXのオンライン化
にちょっと期待しています。


119 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/07 21:03 ID:9Z5ONugo
自分でシステム設計して開発すればいいんでないか?そうやってるひとも結構いると思うぞ
スキャルピングで薄利をすくうとしたらCMSあたりで仕込むのがいい

120 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/07 23:51 ID:rloL5Ig0
激しくスレ違いなのだが、ここには必ず知っている人がいると思うので聞かせてくれ。

海外の著名な人達に運用を任せた場合、報酬ってどういうシステムになってるの?
成功報酬のみ?それとも運用に失敗しても定額を持っていかれるの?
あと、だいたいでいいので何割ぐらい持っていかれるのかも知っていたら頼む。

著名な人に預けるまでが一番難しいことは分かってるんだが教えてくれ。


121 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/08 00:21 ID:0UUD4tJw
著名な人に預けるなんて方法はないよ。著名な人たちが運用してるヘッジファンドに預けるってのが普通だろ。
海外のヘッジファンドは、運用担当者が誰かを明かすものだし。
ただしファンドオブファンズの場合には各ヘッジファンドが明かされないからわからんけどさ。
利回りは相対利益10%弱ってとことが多くて、強気のところでは絶対利益10%を越すところがある。
ヘッジファンドの場合には管理費用という名目で利益から何パーセントかを取られる。

122 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/08 00:50 ID:2i3wCYQf
>>120
具体的に誰に運用してもらいたいのでしょうか
例えばエックハートの場合はインセンティブ25%、マネジメントフィー2%
ジョンWヘンリーの場合は20%の2%ですね

100万ドルからですね

123 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/08 00:53 ID:fBImOOcu
円建て資産を回すつもりなら、まずドル転、そして外人さんが
首尾よく運用できたとしても、今度は円転のタイミング判断を
>>120が上手くこなせるかどうかが一番難しいことかなw

124 :_| ̄|○:04/01/08 02:41 ID:0UUD4tJw
>>122
誤りを責めずにスルーしてるところが実に痛いね。
人にものを言えるほどではまだまだないってことか。
修行が足らんのを痛感したレスだ。いい勉強になったよ。

125 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/08 03:21 ID:QmI5Gagx
>>121>>124
レスの流れを読めない痛い人ですね
不十分な知識の訂正は一度すれば十分でしょ
わざわざ↓のカキコするおまえ自身が、そのセリフに似つかわしい

>人にものを言えるほどではまだまだないってことか。
>修行が足らんのを痛感したレスだ。いい勉強になったよ。



126 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/08 03:53 ID:0UUD4tJw
>>125 誤解だ。
この >>124 の内容は>>121 で発言した自分自身に言ってるんだ。
>>122 のことじゃなくてさ。”_| ̄|○” を見ればわかるじゃん。
明らかに>>121 のレスはミスしたと思ったから自己反省で書いたんだ。

127 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/08 10:44 ID:Up3V//+A
>>126
ドンマイ ガンガレ

128 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/08 11:32 ID:TVN7BhR/
ここはどくかいりょく(←なぜか変換できない)の弱いインターネットですね

129 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/08 11:44 ID:Cch9Lf6D
読解力

130 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/08 11:56 ID:bnQUmD8L
>>129

どっかい(ドク‥)【読解】
文章を読んで、その意味を理解すること。「読解力」

かいどく【解読】
その内容がわからなくなっている古文書や暗号など、普通には読めないものを、読み解くこと。また、解いて、読めるようにすること。

131 :melissa ◆jHPIYrlQXs :04/01/08 12:12 ID:Rx3ZOH19
>>130
だからなに?

132 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/08 15:51 ID:QNGWkg1s
easyLanguageのコードをPerlに変換してくれるソフト知りませんか?
WEBフォームで誰かが入力したソースコードを自宅鯖でバックテストして
パフォーマンスだけ表示するサイトを作ろうと思ってるんだけど。

133 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/08 21:24 ID:cofncF9W
>>132
全部他人におんぶにだっこかよ


134 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/09 00:18 ID:gzv+QQsR
パフォーマンスを誰でも見れるようにサイトで公開するなら
必ずしも自分のためだけではないような気もするけど、
使えそうなアイディアをそんな所で検証する馬鹿はいねーわな
恐らくロクなもの集まらんと思うぞ、余計なお世話だろうけどさ

135 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/09 05:12 ID:KOOXtoG5
perlで書いたトレーディングプログラムを公開するってことかな?

トレステ用のソースコードは、関連サイトで簡単に拾えるだろうから
システムトレードの初心者には重宝されるかもね。

まあプログラムなんかよりヒストリカルデータの信頼性が気になるが。

136 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/09 06:35 ID:1vVCOQrz
以前のレスでも話題になっていましたが、バックテスト検証用のデータの入手というのが意外に大変だったりする。
自分のシステムに合った市場でシステムのタイムフレームが同じデータね。
ティック単位か秒単位まで落ちてるデータがあれば4本値を生成できるからいいのだけど。

137 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/09 10:30 ID:AAw+EWgz
まずい、今日トラブルで最初の32分間のデータが抜けてしまった
だれか日経とトピックスの最初から32分間の分足うぷしてくださ
お願いします!

138 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/09 10:33 ID:FRnZ9tWL
完璧を目指しすぎると息切れするよ。32分分ぐらいはダミーにするか、飛ばす。

139 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/09 10:43 ID:AAw+EWgz
>>138

そうですね、通常はバックアップサーバーでも取得しているのですが
昨日ソフトの入れ替えをしてたら設定をミスしてしまいました
さらに寝坊してしまいまして、動作確認を怠ったのがいけませんでした
ヤフーのギザギザ日中グラフを見て適当に値段を入力するかな

140 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/09 11:42 ID:V7/KpBmE
>>137
トピはないけどN225FのRchartのTick投げといたよ(csvファイル)
http://uploda.net/cgi/uploader2/index.php

141 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/09 11:52 ID:AAw+EWgz
>>140
感謝です!
ありがとうございました、
Rchartというソフトがあるんですね勉強になりました

142 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/09 18:22 ID:1vVCOQrz
ここの住人ってやっぱりイイ!
他のスレとはぜんぜん違っていて建設的で友好的

143 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/09 20:17 ID:50DbNetE
>>142
褒めると逆にまぜっかえしたくなるアマノジャクが現れるかもしれないから、
中身のないカキコはご遠慮下さい。

144 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/09 22:08 ID:6mcr2v/H
パンのロスフックトレーディングかってみようかと思うんだけど、かった人いる?

145 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/09 23:29 ID:9U4QCBGN
>>144
著者のやりたいことは分かるんだけど
売買のルールが不明確で複雑すぎる
全然役に立たなかった

146 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/10 07:28 ID:ymGLAjpx
それは>>145氏には難しくて理解できなかったってこと?
それとも理解したけど既存の書籍に勝る内容が無かったってこと?
自分で本を読めばわかるんだけど、よろしければ回答おねがい。

147 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/10 11:48 ID:11JBmGfZ
仕掛けのルールが厳密じゃないってことじゃない?裁量がいくらかはいってくるような

148 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/10 13:22 ID:mPmfxzzT
>>146
ロスフックをシステム化してテストしようと考えたのですが、
ルールが曖昧で厳密でないためできませんでした。
著者もロスフックをコンピュータで行うことはできないと書いていました。
つまり、ロスフックトレーディングとは著者の裁量売買の手法でしかないのです。



149 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/10 13:27 ID:mPmfxzzT
>>146
145だけど、難しくて理解できなかったのではなくて
読者が売買ルールをきちんと理解できるように明確に書かれていない
ということです。
あれを、理解して利益を出せた人いるの?

150 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/10 13:56 ID:11JBmGfZ
>>thx

151 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/10 13:57 ID:11JBmGfZ
ID:mPmfxzzTさんありがとう

152 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/11 03:30 ID:PLe+EXN/
自分のシステムで>>69-70と同じ検証してみたら昨年の誤差は+14%だった。

同じシステムで4年目の運用になるのだが毎年勝率は下がってる。
まあ俺ごときが頑張っても平均への回帰からは逃げられないよな。
改めて>>69-70の17件すべて誤差5%の凄さを思い知った。まじで。


153 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/11 10:47 ID:eryBXk1s
>>152
プラス方向に誤差ならいいじゃないですか
私なんて2003年のシステム利益は9万ドル、実際には6万ドルの実利でした
理由は、ドローダウン中に一部の玉を建てない、枚数を減らしたためです
全てのシグナルに従えないなんて恥ずかしくて言えません

154 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/11 22:08 ID:tBet+72H
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1071907490/48でこちらを
推奨されたのでスレ違いで恐縮ですが相場が休みなので教えてください。

コンスタントに儲けるようになったので先物で食っていこうと思っています。
税金対策のために法人を設立しようと思っているのですが、参考になる書籍や
ホームページがあったら教えてください。
特に海外への先物投資も扱っているものがあったらお願いします。
デイトレード大学は買ったのですが、もう少し中身の濃いものを探しています。


155 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/12 12:47 ID:tVNTmdSp
先物→為替流入組の特徴
「相場は長期より短期の方が読みやすい」という誤解

156 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/12 19:04 ID:rUAD3xRU
税金について、オラも知りたい。
たとえば、米国のブローカで口座を作って、S&P500先物の取引をした結果の
利益には、日本に住んでいる限り、原則的に日本で税金がかかるということ
は、知っているが、実際問題として、こういう海外で稼いだ利益というのは、
日本の税務署に把握されてしまうのでしょうか?

いわゆるオフショアバンクと言われているようなところなら、秘密は守られる
らしいですが、米国のブローカじゃ筒抜けなのかな?

経験者の話が聞きたいです。

157 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/12 19:08 ID:BXQrRyJc
ttp://ods.dukascopy.com/free/exp/

↑ここのデータなんかわけわかんないすね。壊れてんの?
使えなさそうなので、2002/10/31分からSAXOBANKのユロドル日足の4本値、
エクセルに打ちこんだんだけど、欲しい人いる?

158 :154:04/01/12 21:45 ID:mOlU5QS5
>>156
税務署が日本人の海外口座を把握しているかどうかは分かりませんが海外ブローカーと
取引きをすると税務署がネックになることがあります。
私自身、海外のブローカーと取引をしているのですが税務署の対応には疑問を持つ事が多いです。
例えば、何度か税務署に確定申告をしていますが、税務署からは一日づつスワップコストなどを
計算して申告するように指導を受けています。ドルで計算すれば簡単なことを
毎日のドル円レートに従って計算するために膨大な作業を必要としています。
申告するたびに、こんな膨大な資料をみんな作って本当にみんな申告しているのか
疑問に思っているのですが、参考になる書籍も無いし情報交換できる場所も無いので困ってます。


159 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/12 22:45 ID:zdefxH5R
>>156
参考になるかわからないのですが、私は海外のブローカー経由でNASDAQの現物取引をしてたときに
税務署からかなり細かく色々と言われました。情報が筒抜けではないのですが、怪しければ銀行へは
強制的に入出金記録を調べられます。また邦貨への換算は、銀行によってTTBレートが変わるため、計
算上有利なレートをだしてる銀行のレートを使うことができますが、経験上BTMのTTBレートを使うと問題
がないようです。また、取引の日時をEST(東部標準時間)なのかJST(日本標準時)を使うかで1日ずれ
てしまうためトどちらの日にちを使えばいいのかという問題があり、税務署はおろか税務官でも対応がま
ちまちです。実際には取引を行った日時から考えれば当日のTTBを使えばいいのですが、NASDAQの
取引開始時刻では、すでに当日のTTBレートが使えず、翌日10時に決まるTTBレートを使うことになりま
すので、見解が分かれています。私の場合は税金の有利なほうの日にちを使っていますが、この件につ
いては、これまで指摘を受けたことはありません。取引金額は年間に1〜2億くらいで、海外のブローカ
ーは3社を使い、国内に1社を使っています。取引用の銀行は某外資系銀行を使っています。

160 : :04/01/12 22:57 ID:nwNperwq
米国株取引を無申告で指摘されたという事例は聞かないな
1099-B

161 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/12 23:22 ID:3/dP0E7n
みんなの年齢教えて、どんなに偉そうな事言っても、そいつが60歳なら羨ましくないから。
俺24歳。永遠に勝ちつづけるシステム見つけた。俺が死んでも勝ちつづける。
儲かりすぎて毎日ウハウハだ。

162 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/12 23:23 ID:mkw8uQHO
>>161
おめでとう!


163 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/12 23:29 ID:3/dP0E7n
>>162
ありがとう!

164 :152:04/01/13 05:49 ID:1uRG8dZ1
俺は細かい説明が面倒だから、決算日前後に全額出金&再入金してるよ。

地元の税務官に売買履歴をコピーされるより銀行の本人確認のほうが数段マシ。
後はブローカーの残高証明があれば済む問題だからね。

海外送金額は税務署が事前に把握してるんだから裏も取れるでしょう。
このスレと、まったく関係無い話題だね。

165 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/13 10:18 ID:PgKmXLnW
>>164
スレ違いにレスして悪いが、税務署が把握してる額は送金額200万
以上じゃないの?以内だったら把握してないとおもわれ。どうなの。

166 : :04/01/13 11:37 ID:eDrEf5qy
経済学部に所属している大学生2年です。

皆さんはどれくらい統計学を勉強されたんでしょうか?
システムトレードをするさいには、統計的知識がいる
と思いますが、松原統計ぐらいしか読んでいません。
データマイニングなどもきちんとするものなんでしょうか?

お願いします。

167 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/13 12:54 ID:7By6VHJY

>>166

システムトレードをするのなら、正規分布(確率分布)の知識は必修
まず高校レベルの数学VCの、復習をしておきましょう。



168 :名無し不動さん:04/01/13 13:11 ID:x3IcMhJ5
このスレは東京大学大学院数理科学研究科数理科学専攻出身の人が
多いね。

169 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/13 21:10 ID:6reF9lFK
>>166 統計の知識はあまりいらない。高校くらいで十分。

俺は京理中退

170 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/13 21:21 ID:sdqsoinB
それもそうだが、少しは実践が必要ではないか?
取引のルールや市場の流動性などを理解していないと
とんでもないものができそ

171 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/13 21:47 ID:6gU7hFQ4
少しもなにもかなり重要。
執行経路、スリッページ、手数料、ブローカー、回線の安定性、全部パーツがそろった上でのシステムだ。
まあ、これほど結果がはっきり出るもんもないので、いまさら言うに及ばずの感が強いがな。

172 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/13 22:29 ID:izJoQWpG
>>166

ユーロ円の、ウィークトレードがお勧め。
流動性はそこそこ高く(売買高24時間10兆円程度)
120時間連続の外国為替マーケット。


173 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/13 23:51 ID:HpBd+76d
>>172
私も一回その前提でシステム組んで見て、イイ感じだった。
でも、週初めに損きりくらうと再ポジ建てをこらえられないような気がして
実戦投入はしてませんw

そもそも日足システムでイイのが作れて、実践投入3ヶ月目でも
好調なもんでね。あと少しで原資取り戻せそうです。
月利6%はいける設計です。


174 :ユウカ:04/01/14 00:09 ID:waznHnKx
数学英語とも苦手です。
パイロンのソフトはどうですか。
初心者にはどこのがいいのでしょうか。

175 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 00:18 ID:Aq82JfRc
統計学の知識は必要だと思うよ。でも基礎的なので十分かな。多変量解析と
かも勉強しといて損はないと思うが、俺は回帰分析しか使ってない。
システムトレードで一番問題なのはシステムの再現性なのでそれを統計学で
証明できるようになれば素晴らしいと思うよ。システムトレードと統計学の
融合はこれからもっとすすむだろう。まだ初期段階だと思うよ。

176 :164:04/01/14 04:28 ID:vZaHlZNV
>>165
税務署か銀行で聞いてくれ。
俺は公示された情報以外、何も知らない。

177 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 08:37 ID:G13UndCR
ま、数学が得意なのはシステムトレーダー共通の特徴だが、統計学の細かいことは知らなくてもいいよ。
統計上とんちんかんなことをとんちんかんだと見抜ける程度の常識があればいいと思う。
大方の計算はソフトがやってくれるので、その数値の読み方をマスターすればいい。


178 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 09:19 ID:a1BNYVGr

マーケット = ユーロ円
トレード手法 = デイトレ(on含む)
平均勝ち幅 = 約 50銭
平均負け幅 = 約 25銭
平均勝率 = 約 50%

・・・どうよ?


179 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 10:01 ID:7YC58smQ
どうよ? でなくてまあやってみろってば、、、

180 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 10:19 ID:S3jcC3TL

マーケットの売買代金(24時間概算)

ユーロドル・約 50兆円
ドル円・約 20兆円
ユーロ円・約 5兆円

225先物・約 0.5兆円


181 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 10:42 ID:Tk/LgSDw
ユーロがらみのマーケットだが、特に週足のシステム、俺は懐疑的になったほうがいいと思う。
ユーロが取引開始してから、大きなタイムフレームでみたチャートは限りなくトレンディだからね。
普通のMAクロスでも利益でるんじゃないかな。こういうマーケットは普通一局面にすぎず、情勢によっては持ち合い相場が来る可能性はまったく否定できない。
ひとつはっきりいえること。
ユーロの大きなタイムフレームのバックテストの結果は意味はない。

182 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 11:01 ID:9K6HzpG6
相対取引と取引所取引の売買代金を比較してもなぁ

183 : :04/01/14 11:04 ID:1qHLn/Kg
>>182
たしかーに、マルチポストしてるみたいだけど
悪徳呑み屋FXの宣伝行為かとおもっちゃうね

184 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 11:25 ID:d3Zo9+Q7
先日30MBOのコードを書いたんですが、SGX日経の6年分のイントラデイデータを
入手してテストしたところ、スリップ手数料を考慮すると儲からないシステムでした
忘れて下さい、失礼しました

185 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 11:48 ID:AVePLYMQ
>>184
気をおとさずにがんばれや

186 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 15:46 ID:nG3t6Ykr

○ システムトレード・基本データ

マーケット =
平均証拠金 =
トレード回数 =
平均利益 =
平均勝ち幅 =
平均負け幅 =
最大勝ち幅 =
最大負け幅 =
勝率 =


187 :186 X:04/01/14 17:38 ID:Tk/LgSDw
・システム評価のテンプレ
取引対象
タイムフレーム(日足/M分足)
取引回数/頻度
平均ポジション保持期間
勝率
プロフィットファクター
ペイオフレイシオ
最大ドローダウン

システムの特徴、性格、おおまかな原理、良い点や悪い点
(option)システム実稼動期間および実リターン%

チャートソフトウェア/データプロバイダー
システム開発・テストソフトウェア
使用マシンスペック/OS
回線速度、安定性

相場暦
システム暦
趣味


188 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 18:43 ID:+rQC7Uk5

>>180
マーケットの流動性を考えれば、ユーロドルが最適でしょうが
国内FXでは扱っていないところが多いですなあ・・・

ユーロ円はレートがやや飛ぶしね


189 :銀次郎:04/01/14 18:55 ID:wQueO7nx
 おい、ドル円の売り方、おまえらためすぎ、クロスドルもどってるぞ!
なんで、もどって30銭付近なんだよ!ちょっとは利喰え!
 モフもモフなんだよ。何でここで介入しないの?支えるだけじゃつまらん。
絶好のタイミングだったじゃねぇか。
 おかげで手数料すっちまったょ。

190 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 19:17 ID:RyPL0Az8
>>189
クロスドルって何よ?
自制心をもってしても突っ込まずにはいられません

191 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 19:51 ID:8OT4inLu
>>189
諦めて ユーロドル・ユーロ円にすれば?


192 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 22:11 ID:isG/m10U
>>166
俺はバリバリの文系、ただし学生時代はチャンピオンディベータ−だった。
そう、オウムのあの人がやってたディベートだ。
俺は論理的、批判的にトレードを考察した結果、
トレーディングシステムを開発する事ができた。
その結果、成功をおさめた。
理系だけだと思うなかれ。
文系でも簡単にシステム作れるぞ。

193 : :04/01/14 22:15 ID:1qHLn/Kg
CMEのユーロFX先物で十分だと思っている俺は時代遅れなのかな
ドル円も先物で十分だからFX屋に口座開く気にはならないな

194 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 22:26 ID:yB33PyP4

>>192 システムの概要は?


○ システムトレード評価・基本データ

トレード対象 =
平均証拠金 =
トレード回数 =
平均利益 =
平均勝ち幅 =
平均負け幅 =
最大勝ち幅 =
最大負け幅 =
勝率 =


195 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 22:39 ID:gKr3O4k1
うんち

196 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 22:46 ID:YUD5ydc6

○ システムトレード評価・基本データ

トレード対象 =
平均証拠金 =
トレード回数 =
平均利益 =
平均勝ち幅 =
平均負け幅 =
最大勝ち幅 =
最大負け幅 =
標準偏差 =
勝率 =


197 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 23:05 ID:04Z8Kyyk

○ システムトレード評価・基本データ

トレード対象 =
タイムフレーム =
トレード回数 =
平均利益 =
平均勝ち幅 =
平均負け幅 =
最大利益 =
最大損失 =
標準偏差 =
勝率 =


198 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 23:37 ID:Tk/LgSDw
荒らすなよ。プロフィットファクターもペイオフレイシオも無いテンプレなんか不採用じゃ。
なんだよ、平均勝ち幅って?標準偏差って何の標準偏差?

とにかく、せっかくレベルも上がってきたところなのに、変なもん混ぜんな。

199 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/14 23:41 ID:Tk/LgSDw
それと、これからさ、成功したとかこれだけ儲かったって自慢だけしてはいさよならってのは自粛しないか?
少なくともどこのマーケットで、どういうことに気をつけたとか、何にヒントを得たとか、多少なりともフィードバックを書いてほしい。


200 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 00:17 ID:b6oRnh6A
>>198

平均勝ち幅 = 勝数あたりの平均利益額
平均負け幅 = 負数あたりの平均損失額
(平均勝ち幅x勝率)÷(平均負け幅x(100−勝率)= プロフィットファクター
標準偏差 = 全トレードの利益損失幅の標準偏差


201 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 00:42 ID:clFHN69q

プロフィットファクターって、ローカル造語でしょ?

それに純利益額を表示すると荒れると思われ・・・


202 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 00:49 ID:/Mii2IeP
なれあってるんじゃねえ

203 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 00:51 ID:/Mii2IeP
>>201
しかもアフォだし・・


204 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 01:08 ID:svPAo4HW
>>198
高校から出直して来なさい!


205 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 01:47 ID:Mcdytw1Y
>>199
激しく同意。このスレは「先物」の中でも明らかに異彩を放ってるし、内容もかなりまともなほうだ。

206 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 02:10 ID:/Mii2IeP
                        (っll),    *         。  o
   o    m   %%%%%%%%        \\   %%%%%%%%
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       \ \_ \ ∇ / / ノ |   >  | / ./ \ ∇ /\ \  。
 。   *    \_ ̄_ ̄  )/ /  \ ∇// ./ (~⌒\ ̄~`/ミ.)      *
          / ̄ \ /\  ̄ ̄    ~ /   \\ \_/ /     ・
      (ミ二二/〉   /   ` ̄|    イ/     \\__/|  +    *
            /   /      ヽ     |      ,)    ノ
  。゚        (  <./         \    \/⌒\  ノ、      *  。
             \  \          〉     /\  \ γヽ     。   +
    *       / \  \     /  _/~  / \ V _ノ
            /  / >  /    / /^     /  | \__)|    +   ゚   。
 *   。゚   / / |  /    \ \      / /   \ \       。 +
         / /   | /      \ \  / /      \ \   。    o
        < 〈    / /__      __> _><_ <_        _> _>
  *  +  \_)   〈_ ___)      (__/   \__)      (__/   +    *

*     +    。      +    。 +       *     。    。      +
              *  o     +    。 +*     +    。 +


207 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 07:35 ID:vJzuCL/Q
http://www.google.co.jp/search?q=%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%8B%9D%E3%81%A1%E5%B9%85+&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ja&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC&lr=

おまえらがでなおしてこいよ。

208 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 09:05 ID:fPu2CY/J

>>207

利益損失比で良いのでは?プロフィットファクターの日本語訳


209 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 09:14 ID:Hh28SdFU

純利益/純損失比


210 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 09:17 ID:Hh28SdFU
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E7%B4%94%E5%88%A9%E7%9B%8A%2F%E7%B4%94%E6%90%8D%E5%A4%B1%E6%AF%94+&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

211 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 09:20 ID:vJzuCL/Q
別にそれでもいいが、そういう造語をわざわざつくる意味は?
ちなみにシステムトレードの日本語訳は機械的証券取引とかになるな。

212 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 11:20 ID:jLyEqGkS

○ システムトレード評価・基本データ(案)

取引市場 =
取引回数 =
平均損益(1回当り)=
最大利益(1回当り)=
最大損失(1回当り)=
損益の標準偏差 =
総利益/総損失 =
取引の勝率 =

平均保有時間 =
最大保有時間 =

・・・こんなものでどう?


213 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 11:47 ID:vJzuCL/Q
>>212
タイムフレームもないし。

あのさ、君の案なんて必要ないの。>>5にテンプレあるだろ。


214 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 11:49 ID:vJzuCL/Q
・システム評価のテンプレ
取引対象
タイムフレーム(日足/M分足)
取引回数/頻度
平均ポジション保持期間
勝率
プロフィットファクター
ペイオフレイシオ
最大ドローダウン

システムの特徴、性格、おおまかな原理、良い点や悪い点
(option)システム実稼動期間および実リターン%

チャートソフトウェア/データプロバイダー
システム開発・テストソフトウェア
使用マシンスペック/OS
回線速度、安定性

相場暦
システム暦
趣味


215 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 11:57 ID:t9vWmvc6
基本知識ぐらいはきちんと頭に入っていない奴は、このスレにカキコするなよ
単なる用語に無駄に拘泥してもシステム構築に役立たない

216 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 12:56 ID:tGW4IJjx

>>214 >>215

1トレードあたりの平均損益は?
トレード損益の標準偏差は?

数学的な統計・解析が出来ないと思われ・・・


217 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 13:16 ID:2A/muvr9
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%81%8F%E5%B7%AE+%E6%8A%95%E8%B3%87&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

218 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 13:18 ID:vJzuCL/Q
>>216
じゃあそれも付け加えろよ。
しかし、上のテンプレはあるところで取捨選択した結果。
だれかが、トレステのパフォーマンス表全部コピペしたのをテンプレだとレスしたが、
やりたい人間がいれば、プロフィットカーブもつけてどっかにUPしてもいいだろうな。全部のパフォーマンスの項目、数値コピペして。
それならより正確な「数学的な統計解析」とやらが可能だろ。

219 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 13:22 ID:2A/muvr9

●ポイント
1. 投資のリスクを計るいくつかの物指しがある
2. 標準偏差、β (ベータ)、シャープレシオなど目的により使い分けることが大切
3. 但し過去のリスクの大きさが将来も変わらないというわけではない

●1. 標準偏差
投資が期待通りに行かない度合いを表すのが標準偏差です。
標準偏差は、期待できる投資収益、または実際の収益の平均に対して、
結果がどれだけ散らばっているかを示す数値です。この数値が高いほど、
期待値 (平均値) からはずれる可能性が高いということで、すなわち
リターンのぶれが大きく、リスクが高いということになります。

例えば、収益率が30%の投資商品AとBがあったとします。Aは収益率が50%に
なる確率50%、100%になる確率20%、-50%になる確率30%、Bは収益率60%に
なる確率40%、30%になる確率40%、-30%になる確率20%とします。

この場合、Aの標準偏差は約56%、Bは約33%となり (※)、数値の小さいBの
方が、収益のバラツキが小さく、リスクも小さいということになります

http://www.monex.co.jp/visitor/howto/hint/risk/kangaeyo/okisa_toshi.html


220 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 13:26 ID:vJzuCL/Q
あのさ、システムで、「標準偏差」なんてあいまいな言い方は普通しないんだよ。
それにこういうのを見たければ、プロフィットカーブで視覚的に確認するほうがよっぽどいい。

この辺が統計わかってても数字におぼれるな、常識的な判断ができるとかいう根拠なんだけどね。

221 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 13:34 ID:3INdZeOA

■投資の基本知識シリーズAポートフォリオとリスク
------------------------------------------------------------------

「リスク」のおさらいです。リスクの定義は、「リターンが不確実なこと」で、
「期待リターン」の分散で表わします。分散は%の2乗ですから、リターン
(%)に合わせるために、√で開いた標準偏差で表わすのが一般的です。

さて、ある金融商品の期待リターン(年率)が5%、標準偏差(年率)が
10%としたときの、10年間の累積リターンと標準偏差はどうなるでしょう
か?答えは図1です。

リターンとリスクの関係では、68.27%の確率で、「期待リターン±1標準偏差」
の範囲に収まる。 95.45%の確率で、「期待リターン±2標準偏差」の範囲に
収まりますが、先の金融商品に1,000万円投資したときの2標準偏差
(95%の確率で収まる)範囲はどうなるでしょうか

http://www.opticast.co.jp/opt/gcom/analist/fp/fp1146.htm


222 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 13:38 ID:3INdZeOA
●3. シャープレシオ

価格の上下が激しい割に、利回りが今ひとつという銘柄もあれば、高利回りで
価格の変動もわりと小さいという銘柄もあります。

シャープレシオはリスクとリターンの相関関係を計るもので、投資信託の
優劣を判断するひとつの指標となっています。リターン (分子) が、リスク
(分母) に見合っているかを示し、この数値が大きいほど、リスクに対して
リターンが大きかったということ、つまりリスクの取り方が効率的であった
ということになります。

計算方法はリターンから短期金利を差し引いたものを、標準偏差で割って計算します。

http://www.monex.co.jp/visitor/howto/hint/risk/kangaeyo/okisa_toshi.html


223 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 13:43 ID:3INdZeOA

リスク・リターンの説明をしてきましたが、 なんとなく感覚的には理解され
たのではないでしょうか。更に、実際の数字を追いながら、理論的に説明
していきたいと思います。それでは平均リターンが8.7%、その標準偏差
(リスク)が8.3%とはいったいどう言うことか、実際の投資の世界に当て
はめて見たいと思います。 

投資の世界では、ある資産がもたらす投資リターンが生ずる確率を測る手段
として統計的な正規分布を使っています。実際のところ、投資の世界で
正規分布が必ずしも当てはまるとはいえませんが、一般的な物差しとして、
実務家の間でよく使われています。標準偏差(リスク)が大きい資産は
小さい資産よりもプラス、マイナスともに極端なリターンの可能性があると
考えられます。

http://www.ga-city.co.jp/economics/eco06_1.html


224 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 13:52 ID:+a/CeS4J

おさらいしましょう。一定期間をみての「累積リターン」の計算式は、
〔rn=(1+rA)−1〕となり、「標準偏差」の計算式は、〔σn=σA×√n〕
となります。ある期間のリターンが、前期とは無関係に発生すると考えると、
10年間投資すればリターンは10倍に(先の例では5%×10年=50%以上の62.9%です)、
リターンの分散(標準偏差の2乗)も10倍になりますが、標準偏差は3.2倍
(上記例では10%×10年=100%とはならず31.6%)にしかなりません。
この効果が『時間分散効果』です。長期投資を推奨するのは、このように
リスク低減効果があることによります。

http://www.opticast.co.jp/opt/gcom/analist/fp/fp1146.htm
 
ここで注意したいのが、リスクは確かに低減しますが、絶対額ベースで見ると
増えているわけで、1/n年に引き戻して、その単年度と比較したときの
リスクは減っているということです。先の例では、単年度での標準偏差は
10%ですが、10年の累積では31.6%ですから、10年で割った1年当りの
3.16%と比べると、年度当りでは、はるかに小さくなっている訳です。


225 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 13:52 ID:vJzuCL/Q
>> ID:3INdZeOA

数学に弱い非システムトレーダーが必死に検索したってかんじだな。
いいかい?統計よく使われる「標準偏差」ってのは必ず対象があるの。
学生のころ使ってた偏差値ってのはテストの得点が対象。
なんか言いたいことがあるのなら、システムテストにおいて、どの対象についてどのように標準偏差を使うか自分の言葉で説明してみてよ。

なんか全部投資信託やら「ある金融商品」やら期待リターンとかそんなページをいくらコピペしても、何の意味も無いよ。


226 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 14:02 ID:B2HFJ4gv


1トレードあたりの平均損益

トレード損益の標準偏差



227 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 14:07 ID:V4pdw1BJ
57 :名無しさん@大変な事がおきました :04/01/04 12:38 ID:uHwKL18i
下記は私が客観評価に用いてるテンプレートです。ご参考までにどうぞ。

トレード総回数
ショートポジション総数
ロングポジション総数
勝数と負数
勝率(勝数÷トレード総回数)
最大連勝数と最大連敗数
勝数あたりの平均利益額
負数あたりの平均損失額
損益レシオ(勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失)

総損益額
平均損益額
損益額の標準偏差
最大利益額
最大損失額(最大ドローダウン)
フラット期間
プロフィットファクター(総利益÷総損失)


228 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 14:25 ID:vJzuCL/Q
上のリンクでは期待リターンとかの%で標準偏差とってるし、
57のやつは損益額の標準偏差だ。

基本的な項目を理解してない人がいくら数値項目ふやしてみても意味ないって典型だな。


229 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 14:27 ID:19mpA+oj

>>225

どんな金融関連分野でも、平均値と標準偏差で
リスク・リターンの客観評価をするのが普通では?


230 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 14:46 ID:vJzuCL/Q
>>229
>>228

正直このスレ常連の利益だしている人間で標準偏差をパフォーマンス評価で重視しているとか活用しているのはどの程度だろうか?と思うよ。
個人的には一切使っていないし、実際WLDにもそういう項目はないよ。
損益曲線の滑らかさとかドローダウンの大きさで普通見るね。
勝率、プロフィットファクター、ペイオフレイシオというのは重視する。

231 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 15:37 ID:nHsNBFXQ
>>230
勝率 41%
プロフィットファクター 1.8
ペイオフレイシオ   2.52
ついでに
リカバリーファクター 12.96

どう?

232 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 16:01 ID:eATyX88V
>>231
俺が使ってるシステムのような成績だ。

プロフィットファクターは、2、5くらいまではでてもなかなか3を超えるシステム(カーブフィッチングなしで)はないね。

233 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 16:38 ID:mQ8SiroU
>>231

マーケット名称
売買回数(過去1年間程度)
1回当りの平均利益

のデータがないと全容が判らず・・・


234 :231:04/01/15 16:58 ID:nHsNBFXQ
>>233
ドル円
売買回数  46回/年
平均利益% 1.49%

235 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 17:10 ID:uk281b5e
>>234
>平均利益% 1.49%

銭単位だと解りやすいのですが・・・





236 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 17:10 ID:LND2y5Ks
>>220
こいつは頭悪そうだ

237 :231:04/01/15 17:12 ID:nHsNBFXQ
>>235
投下資金量に左右されない
%の方が適当だと思うんだけど・・・

238 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 17:24 ID:t9vWmvc6
どこかの証券投資顧問の宣伝で、日経225、1年間売買回数 164回で、2000万円以上の利益との宣伝があった。
売買枚数が600枚以上となっていたので、平均4枚の売買枚数だと言う事がわかる。
4枚の証拠金は、200万〜300万円と多くないものの、資金配分やドローダウンの精神的余裕を考えたら、
1000万円程度の資金は絶対必要である。
日経225のような、商品と同じハイリスクのものをするのだから、1000万円の資金で2000万円の利益が出ても当たり前と言え、
当社でも会員サイトの新会員レッスンで、毎回 最終課題として行っているのが、自分独自のプログラム売買であるが、
会員の方に各々独自に開発・検証してもらっている。
基礎的な知識はある程度あったとしても、新規入会からたった3ヶ月で、プログラム売買を作る為には努力と熱意は絶対不可欠なもので、
相場の世界で成功する為の一つの要素となり、モチベーションの高さが伺える。
利益率も1000%以上と言う作品もあるし、3年で300回以上の検証を行った大作もあるようだ。
ある程度の勝率のプログラムを開発するのは、多少経験のある人なら至極 簡単な事である反面 
業界には、その問題点を知らぬ輩が多いのか、知っていてもしらないふりしている詐欺なのかわからぬが、
プログラム売買の最大の問題点は、実行できるかどうかが問題であり、殆どのプログラム売買が実行不可能なものと言える。
知識のある方なら誰でも作れるプログラム売買を、宣伝にしている投資顧問や、取引会社が多いのは、証券業界も、商品業界も同じであるが、
この過去の○○○%と言う利益率に素人ほど騙される傾向にあるようだ。
”そんなに儲かるなら自分でやってみ〜” と言いたい。
プログラム売買の本質は、自分で数多く実践した人にしかわからないものであり、自分でやれないからこそ、そのプログラムを公開しているのである。
プログラム売買の勝率は素人の客寄せにはとても有効だが、これがプログラム売買の功罪でもある。
当社会員では素人の方でもプログラム売買を開発しており、優秀作品は、会員詳細ページに掲載ある。
これらは、当社が実践教育型のサイトだからこそ出来る事だが、シンプルなプログラム売買ほど、実行しやすい。


239 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 17:26 ID:1c4nExKE

ペイオフレイシオって、2CH用語ですか?
検索しても出てきませんが・・・

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%82%AA%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

240 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 17:40 ID:bl2LRNyk

>>237

どの対象に対しての%でしょうか?
証拠金?



241 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 17:43 ID:snFbHphL
オイ!お前ら手口もちゃんと織りこんでんのかよ。ここ先物板だろ。


242 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 17:58 ID:svPAo4HW
>>239
>ペイオフレイシオって、2CH用語ですか?

2CH用語であり、特定の団体のみで使われる呪文ですw


243 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 18:31 ID:CvM1tRat
国内業者の説明は損益レシオが多いです。
平均利益/平均損失レシオとも言われています。
エリートネットだとペイオフレシオで通用します。
こちらの公用語は英語なので日本語検索じゃだめです。
日本の個人投資家が世界の公用語に疎いことが如実です。

244 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 18:36 ID:LND2y5Ks
日本語で出なけりゃ英語で検索しろっての。

245 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 18:41 ID:5KY3oRHL
何に対する%わからないし、
勝率とペイオフレシオとプロフィットファクターを書くなら、
平均利益(抜け幅)の方がいいと思うよ。

246 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 18:43 ID:5KY3oRHL
漏れ、 >>239 は釣りだと思ってた。みんな優しいんだね。

247 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 18:52 ID:PTXBB4GF

○ システムトレード評価・基本データ(案)

取引市場 =
取引回数 =
平均損益(1回当り)=
最大利益(1回当り)=
最大損失(1回当り)=
損益の標準偏差 =
平均利益/平均損失 =
総利益/総損失 =
取引の勝率 =

平均保有時間 =


248 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 19:03 ID:d+i7sPYa
要するにさ、システム評価の基本的な専門用語がわからん低レベルなやつが乱入してきて、
プロフィットファクター、ペイオフレイシオ(余談だがratioはレイシオでレシオとは読まんので俺はこうこだわっている)
って英語がわからんので総利益/総損失とかにしてくれヨ!ってところ?
ログ見れば一目瞭然だが、今まで普通にプロフィットファクターとかで評価してきた。

>>243が指摘してるとおり、日本の個人投資家が世界の公用語に疎いことが如実。
ここにいる奴らはIBとかの手数料低いアメリカのブローカー使ってるし、ソフトも英語のが多いだろ。
カタカナ氾濫が当たり前なんだよ。わからんなら手前が勉強しろ。スレのレベルを手前に合わせようとするな。
と煽っておく。実際粘着だからな。



249 :245:04/01/15 19:11 ID:5KY3oRHL
>余談だがratioはレイシオでレシオとは読まんので俺はこうこだわっている

よーし、それなら漏れもこだわって、より本当の発音に近くしちゃうぞ。
「レイショ」

250 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 19:13 ID:d+i7sPYa
>>245
平均利益だけみて、平均損失を見ない理由は?片手落ち。
だからペイオフレイシオ=平均利益/平均損失ってのがある。

251 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 19:16 ID:d+i7sPYa
>>249
そう書きたいくらいだ。しかしカタカナ表記は制約みたいなもんがあるからな。
実際日本人が英語で苦労すんのは、電波なカタカナ英語が氾濫してるからだ。

252 :赤服 ◆7pV.Voodoo :04/01/15 19:25 ID:/CEpQ3nb
レイショニングと書くのにね。

253 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 19:27 ID:d+i7sPYa
少なくとも比率はratioでレイシオだ。レシオは俺的にはありえない。

254 :245:04/01/15 19:29 ID:5KY3oRHL
>250
いや、%よりは平均利益の方がいいでしょ?単にそれだけの話。
私は片手落ちだって断定されちゃったな(照

それにね、平均損失はペイオフレイシオと平均利益からわかると思うし、
難しい計算じゃないから、見当がつくからいいかなーと思うよ。
成績を書いてくれる人の負担が軽くなるし。

>>249
気分を悪くしたな申し訳ないと思う。
まあ、私にしてみればネタだし、察してくれると嬉しい。

255 :245:04/01/15 19:31 ID:5KY3oRHL
あ、脱字だ。
>254
× >気分を悪くしたな申し訳ないと思う。
○ >気分を悪くしたなら申し訳ないと思う。

256 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 19:31 ID:OBS0/rxh
損益レシオなんて中途半端な言葉使わないで、平均損益比率にすればいいのに。
ペイオフレイシオの和訳は平均損益比率。今きめた。

257 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 19:35 ID:5KY3oRHL
お、それいいね。
損益レシオなんかより、しっくりくるな。

258 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 19:42 ID:OBS0/rxh
PFも総損益比率か。
たしかにプロフィットファクターってかなり適当な言葉だが、漢字だとはじめて見ても意味がわかるな。
しかし、やっぱ今更だからPFのほうがいいな。PF

259 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 20:45 ID:gQIQI76B


お願いですから誰か、正規分布や標準偏差の分析から、
システムトレードを語ってくれませんか?

数学、数理フィナンスに強い方・・・


260 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 20:50 ID:3700BkF0
>>231
リカバリーファクターってのは初聞き。
定義教えてください!


261 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 21:07 ID:OBS0/rxh
>>259
そういうのに餓えているのならパンローリングとかから出ているシステム本を買って読むといいよ。
正直、ロケットサイエンス投資法もそうだが、所詮過去のパターンと未来のパターンの類似性ってところに頼っている、大まかな癖とかが唯一の根拠のアウトプットをいくら厳密に分析しても、知れてると思うんだがね。
オプション理論で勉強したほうが、ちゃんと式に乗るし、おもしろいんじゃないのかな?

262 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 21:15 ID:eATyX88V
>>259
金融工学使ってる人は、基本的に、計算して出た理論価格と今の価格のさを利用して儲けるというやり方だから、順張りシステムがおもとなってるこのスレでは、あまり語られないのだよ。

263 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/15 21:15 ID:dAmj7d7Z
>>261
>>正直、ロケットサイエンス投資法もそうだが、所詮過去のパターンと未来の
>>パターンの類似性ってところに頼っている、大まかな癖とかが唯一の根拠の
>>アウトプットをいくら厳密に分析しても、知れてると思うんだがね。

同意。

264 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 02:12 ID:mjpN1c6w
>>262
確かにコールオプションの理論価格を計算するようなBS式の結果と実勢レートの差で利益を出すものとは異
なりますね。でもシステムを設計する上で色々と役に立つ考え方はあると思います。確率過程や2項モデルの
展開は実際に使っています。
>>259
>正規分布や標準偏差の分析から
統計的な手法を軸にして設計されてるシステムでは、実際のシステム内の計算でV,ρ,Sを使って状態を評価を
することなしでは成り立たないくらいなので、あえて話をすることではないと思います。ただ、論旨として、それら
がどのように利用されていて、利益をあげることができる取引にどのように結びつけて利用してるのか?という意
味であれば、それはシステムの取引戦略に直結するところなので明かさないと思います。

265 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 05:26 ID:EhJ653eb
どの部分で正規分布を使うのか知らんけど
根拠も無く標準正規分布を導入したり
安易なモンテカルロシミュレーションは危険じゃないの?
俺はそんなもん使わんよ。

266 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 08:52 ID:9lIiCuhp
>>265
トレード損益のばらつきを、Excelで正規分布(ヒストグラム)
にして見ると、トレード成績の概要が一目瞭然

それが何? と言われればそうだけどさ


267 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 08:57 ID:mjpN1c6w
>>265
システムの取引戦略は様々な方法がありますから、統計的な確率論を使わない方法ももちろんあると思います。
実際、テクニカル分析を使っただけの単純なものから、ゲーム理論やフラクタル、ニューラルネットワークを使っ
たものなど様々なタイプがあるので統計的な確率論を使わないものもあると思います。
私の場合は、システムで統計的な確率論に基づいてポジションの管理を行っているため様々な場面で使っていま
す。もちろん根拠なくそれらの導入はありえません。論理的に必要なので使っています。

268 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 09:01 ID:mjpN1c6w
>>266
取引結果を統計的な切り口から評価するのはデータ分析の観点から絶対に必要なことなので論を持たないと思います。
たぶん >>265 の意図することは取引結果ではなくて、システムの設計上で確率論的なアプローチは不要なのでは?と
言ってるのかと思います。

269 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 09:16 ID:B5OVG9TL

○エクセルの基本統計量ツール

平均
標準誤差
中央
最頻値
標準偏差
分散
突度
歪度
最小
最大

+ヒストグラム


270 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 10:46 ID:J6apNHvF
神はさいころをふらない。

271 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 10:58 ID:J6apNHvF
「ポーカーでは常に自分に有利な手で勝負し、そうでなければ潔く負けを認めるのが理想である。そうすれば自然に勝ちが負けを上回るだろう。ポーカーで自分がどの持ち札で勝負するのかを考えるように、トレーディングでも自分に勝ち目があるかどうかを知る必要がある」
     ――『トレーダー・ビック』シリーズのビクター・スペランデオ(マーケットの魔術師の一人)



272 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 11:26 ID:MwUYg9a2

システムトレードの取引データを、エクセルetcの基本統計量ツールで
分析・評価するのは、もはや当たり前のことと思われます。

トレードシステムの設計上で、確率分布的な分析が必要かどうかは
それぞれの設計者毎に、判断の別れるところでしょうが・・・


273 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 11:49 ID:1bA2dQUF
エクイティカーブの滑らかさを測定する方法としてはどんなもの
がいいんだろう。自作のシステム(ケリーの公式を適用済み)に
ついてエクセルでグラフを描いて、線形近似を追加して、そのR
二乗値を表示させると、0.996位になるので、ある程度滑らかか
な、とは思ってるんだけど、他のシステムのエクイティカーブと
なかなか正確に比較できないんだよね。ちなみに対象マーケットは
日経先物で、対象期間は上場以来の15年、純利益は3億5千万円
最大ドローダウンは2500万円、勝率51%、プロフィットファクター1.25
位です。

274 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 12:08 ID:bpQEXfqn


○ システムトレード評価用・基本統計量(案)

取引市場 =
取引回数 =
平均保有時間 =

平均損益(1回当り)=
最大利益(1回当り)=
最大損失(1回当り)=
損益の標準偏差 =
平均利益/平均損失 =
総利益/総損失 =
取引の勝率 =


275 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 12:25 ID:P61m4yzF


結局トレードシステムは、統計・確率理論に基づいて管理(検証)する
べきでしょうし・・・というよりも論理的にそれが常識でしょう。

その為の基本統計量として、平均値・標準偏差・最大値・最小値
の4項目は外せないと思われます。


276 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 12:33 ID:yWPcen1D

テクニカル分析を使ったトレードシステム、あるいはゲーム理論なども、
広義の統計・確率論の応用と思われ。


277 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 13:00 ID:J6apNHvF
というより、結果を数値化するのに確率統計を使うしかない。確率統計が標準言語だというのはわかる。
しかし、去年まではうまくいってたが、ここ半年まったく機能しなくなってしまったというのが当然のごとく起こるシステム運用において、その数値の妥当性ってのがもろいというのも常に念頭にある。
たとえば1年ごとにテストしてみれば、その年毎にかなりかけはなれた数字が出てくるのが分かる。もちろんそのかけはなれてるってのが少ないほど安定したって事もいえるわけだが、それも1年x5や6のサンプルだと疑わしい。
システムで確率統計を適応するに当たって、一番自分が信頼しているのは、何かというと、大数の法則。
トレード数、サンプル数が多ければ多いほど信用できる。いろんなマーケットコンディションにまたがっているはずだという多様性の獲得。
だから自分はもっぱらイントラデイシステムを採用している。
まず見るものはプロフィットカーブ、資産推移曲線、エクイティカーブ、いろんな呼び名があるがそれ。
これで大体のことがわかる。ドローダウンも、今話題になってる標準偏差も全部この曲線に内包されるし、還元される。いろんなファクターはこれを数値化したものにすぎない。
が、次に勝率をチェックする。まあトレンドフォローなら勝率はだいたい似たようなものになるが、高いとストレスは少ない、低いとストレスが多いシステムになる。同時に連続勝ち、負け回数とも相関があり、当然ドローダウンの大きさにもつながる。
次にプロフィットファクター、これが小さすぎると、余裕のない馬力がない、システムということになる。効率が悪い、勝つが、負ける量も多い。バランスがちょっとくずれれば終わりのシステムになるので、高いほうがいいが、イントラでは1.5-2.5こんな感じ。



278 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 13:00 ID:CGUynz0F
どのへんから広義なんてすか?
曖昧な表現は排除してほしいでっす

279 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 13:00 ID:Sx4NXFP1

ところで、カイジ読んでる人います?

280 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 13:02 ID:mjpN1c6w
>>275
取引結果の検証においてはそれ以外にスマートな方法(視覚的にではなく分析の仕方として)は見当たりません。

>>276
広義ではそうですね。前述した内容はもう少し狭義の意味で使っていました。

281 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 13:09 ID:mjpN1c6w
>>277
>たとえば1年ごとにテストしてみれば、その年毎にかなりかけはなれた数字が出てくるのが分かる。もちろんそのかけはなれてるってのが少ないほど安定したって事もいえるわけだが、それも1年x5や6のサンプルだと疑わしい。
>システムで確率統計を適応するに当たって、一番自分が信頼しているのは、何かというと、大数の法則。
取引回数が多ければ期間に関係なく、取引結果は中心極限定理で正規分布に近づきますから、ばらつきの範囲は標準偏差で推定できます。
なので期間というより結果が収束する取引回数を目安にするべきかと思います。

282 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 13:19 ID:J6apNHvF
>>281
中心極限定理というのは初耳だけど、自分が主張している確率統計をシステムに適用する際の罠のようなものにとらわれている印象もあるよ。
いろんなマーケットコンディションにまたがっているはずだという多様性の獲得。これも重要。
期間が長かろうが短かろうが、マーケットコンディションが一定、一様であるならば、そういう数学的な定理に乗せることに問題はないだろうけど、実際は違うからね。




283 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 13:22 ID:J6apNHvF
つまり、ある半年間の100回の取引よりも、全期間の100回の取引をランダムにとって計算した数字の方が多様性という意味で信頼性がある。


284 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 13:27 ID:mjpN1c6w
>>282
言ってる意味はよくわかります。期間を長くすると例外的なレートの動き、
すなわち「多様性」が現れるためにシステムがそれに耐えうるかを調べるこ
とができるということですね。そういった例外が発生することによって、統計
的に極めて外れた結果を出すことがあるということを危惧するのは確かに
正しいと思います。単純に取引回数だけではまずいことは、レートの動きを
調べればよくわかりますから。実際、外為のレートは標準偏差の3倍を超え
る値動きが標準正規分布の確率分布を超える範囲で起きることがわかって
いますし。とはいえ無限に長い期間を適用期間にすることはできませんので
ある程度、結果が収束する取引回数で評価することは必要だと思います。


285 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 13:37 ID:J6apNHvF
あとさ、株価指数先物のシステムでプロフィットカーブを見ると、曲線増加の割合が急だったりなだらかだったりする部分がある。
ちょっと考えてよく見てみると、日経平均にしろダウにしろ、それ自体の数字が何10%も上下している。当然日中の変動幅は通貨ベースにするとかなり違っていたりする。
システム自体のパフォーマンスと同時に対象自体の値がかなり上下しているのでこの辺の切り分けというのも問題がある。
3年10年通しで一様にドルベース、円ベースの絶対量で標準偏差取るのと、変動%で標準偏差とるのとごっちゃになっているかもしれない。
システムロジックではロスカット何%とかでやっているのに、平均損益(1回当り)=と通貨ベースで数値を出す。
2回ロスカットがあるとしよう。ある証券で1%ロスット、5年前は200ドルだった、今年は100ドルだった。平均ロスカットは150ドルになった。
これは一体どういう意味のある数字なのか?よく考えてみた人はいるかい?そういうのがシステムのパフォーマンス表ってのにはいっぽいあるんだよね。


286 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 13:51 ID:mjpN1c6w
>>285
金額への換算は最後の段階で一回だけするようにしてプロフィットカーブを計算したほうがいいのでは?
そうしないと損益計算をしている段階で評価結果に一貫性がなくなってしまいます。金額ベースなのか、
システム評価ベースなのか混同して正しく評価できなくなってしまいます。私のシステムは外国為替取
引ですが、システムの評価の段階ではレートの変動幅のみで換算しています。例えば60銭の利益とか
10銭の損失とかいう感じです。実際の損益金額は取引のときの枚数とレバレッジから換算して計算でき
ます。このようにしないとシステム評価ベースと損益金額ベースでは異なった結果になってしまいます。

287 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 13:57 ID:J6apNHvF
>>284
いや、例外を危惧するとかそういうのではなくて、それがマーケットの本質だからだよ。
たとえば、イラク戦争開始以前、以降のマーケットでトレンドフォロー戦略の成績。これのある数のサンプル。
決算時のマーケットのサンプル。オプション満期時のマーケットのサンプル。政府による失業者レート、金利レート発表前後のサンプル。
レートの変動幅っていってるんじゃなくて、マーケットの挙動そのものの事を言っている。
いろんな局面にまたがるだけの十分な期間とそれにともなう取引回数が重要。


288 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 14:06 ID:J6apNHvF
>>286
トレステ、WLD、(メタストックは知らないが)、プロフィットカーブは金額ベースで計算しているのがわかるだろう。
また、パフォーマンス表には通貨ベースで計算している項目が混在しているのもわかるだろうね。
要するにみんな、そうあなたが指摘するところの一貫性のない評価方法が標準となっているよ。

60銭の利益とか10銭の損失ということだけど、1ドル80円のころの10銭の変動と、120円のころの10銭の変動は違うと思うんだけど、こういのは金額ベースであって、割合ベースではないよね。


289 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 14:11 ID:mjpN1c6w
>>287
それはシステムのタイムフレームによるのでは?タイムフレームが長いシステ
ムでは一般的にポジションの保持期間が長くなる傾向があるのでファンダメンタ
ルによる影響に大きく左右されるため、そういった事象ごとの影響を評価に組み
入れて考える必要があると思います。一方で極めてタイムフレームの小さいシス
テムでは、ファンダメンタルな影響を極めて小さく考えることができます。
雇用統計や住宅着工指数、日銀短観、ECB/FRB/日銀の金利政策、時にはグリ
ーンスパンの発言などのあらゆるファンダメンタルの影響を無視できるほどのタイ
ムフレームであれば取引回数のみで期間には影響をうけないと思います。
例えば、タイムフレームがティックか秒単位のシステムでポジションの平均保持時
間が5分以内のスキャルビングを基本にする取引戦略では、ファンダメンタルの影
響は無視できるほど極めて小さくなります。
一方、タイムフレームが大きくポジションの平均保持時間が数時間から数日、長い
時には時には数週間に渡るようなシステムでは、ファンダメンタルの影響を受けざる
をえないことになります。

290 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 14:16 ID:J6apNHvF
>>289
上にも書いてあるとおり自分はイントラ専門だよ。
秒とかtickとかそこまでタイムフレームは小さくないが、日中の変動が激しかったり、変化なかったり、ブレイク下方向へずっといったり、反転したり、さまざまだからね。
当然、影響は受けるよ。
なぜイントラの保持期間を5分以内とかに限定して論じるのか?

291 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 14:19 ID:J6apNHvF
いわゆるデイトレーダーといわれるグループの数字が出るタイミングには極めて気をつかっているのは、彼らの掲示板、チャットなどを見てもあきらか。
スカルピングにしても、数字が出た後にしかトレードしないとかいろんな人間がいるよ。

292 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 14:22 ID:mjpN1c6w
>>290
失礼。限定したつもりではないのですが、私のシステムの取引戦略がそいゆうものなので
つい固執した考え方になっていたのかもしれません。恐らくシステムの設計の相違、という
より、設計思想の相違だと思います。

293 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 14:40 ID:mjpN1c6w
>>291
トレーダーであれば、数字の発表や動向を注視しているのは明らかです。
私自身がトレーディングしてたときもそうでしたし、その発表を見込んで市
場の動きを予想しながら取引をしていました。
自動売買をしているシステムでは値動きが全てなので、数字が発表される
されないに関係なく、レートが動くことによって売買を執行するかを決める
こと、加えて極めて短い時間で取引を完結するのであれば、ファンダメンタル
の影響を極めて小さく抑えることができると考えています。

たぶん292で言ってる設計思想が異なるのと同じように、各トレーダーの取引
戦略が異なってるのも同じで、どれが正しいということはないとは思います。

294 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 15:02 ID:6dJnPlRr
長期のテストだとプライスレベルが大きく違うため金額ベースで出てくるトレードステーション
などの評価はよろしくないですよね、なので自分は「トレーディングシステム入門」byトーマスストリズマン
のExcelに書き出すコードを追加してパーセントベースに換算して評価するようにしている、ストップロスなどは
固定金額ではなくパーセントベースまたはATRベースでセットする

295 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 15:34 ID:J6apNHvF
>>293
設計思想とからめて話を無理やり収束するのはどうかと思うね。

あなたの言うようなスカルピングレベルの話に「限定」すれば、期間というのは重要ではない。
しかし、それ以外のすべてのタイムフレームでは期間というのは重要。取引回数のみに注目するのは誤り。

そもそもこのスレはテクニカル、システムのスレだよ。値動きがすべてなのは大元の前提で皆会話している。
自分のレスもすべてそれを前提にしたもの、ファンダメンタルで判断するという意味合いでレスしたものはないよ。


296 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 15:35 ID:v3qGSRaF

○エクセルの基本統計量ツール

平均
標準誤差
中央値
最頻値
標準偏差
分散
突度
歪度
最小
最大

+ヒストグラム


297 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 16:03 ID:J6apNHvF
ついでだから、もうちょっと書いてみよう。
ここのスレを見ると日経先物をトレードしている人が多いように見受けられる。
日足のシステムで10年以上のデータでバックテストしているというレスをよく見る。
日経平均はこの10年間22000円から8000円と大きく変動している、2倍から3倍の変動だ。
ここで、上のほうであるような損益(金額ベース)の標準偏差をとってシステムを「評価」する。
最大ドローダウン(金額ベース)を求める。
同じロスカット1%だとしても金額ベースでは80円から220円の差になる。システムの挙動とすればまったく同じなのに、金額ベースで標準偏差をとると、金額ベースのパフォーマンスに隔たり偏りがある。安定していないという数値が計算される。
>>273の人もそうだが(失礼)、彼はよく統計を使いこなしてシステムを評価しているように見える、
しかし、実際は総利益とドローダウンを金額ベースで比較している。20000円のプライスレベルのときの2500万のドローダウンなのか、8000円レベルのときの2500万のドローダウンなのかは、当然2-3倍のずれがあるし、どの時点でその最大ドローダウンが起こったのかはわからない。


298 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 16:38 ID:mjpN1c6w
>>295
>あなたの言うようなスカルピングレベルの話に「限定」すれば、期間というのは重要ではない。
>しかし、それ以外のすべてのタイムフレームでは期間というのは重要。取引回数のみに注目するのは誤り。

スキャルにおいて期限は重要ではなく、それ以外では重要ということは、どこかに閾値やその論拠なる
考え方があるのだと思います。それ以外のタイムフレームでは期間が重要というのは、具体的にどのく
らいのタイムフレームなのですか?また取引回数のみに注目するのは誤りとする論拠はどのようなもの
ですか?

私はタイムフレームや期間や取引回数のどれを重視するかは取引戦略とその性格によって決定するもの
だと思っています。

299 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 17:27 ID:J6apNHvF
>>298
まずシステムはマーケットコンディションによってパフォーマンスに波がある。
これはこのスレの全員が同意するであろう事実。
たとえばブレイクアウト系のシステム、トレンドフォロー系のシステムは持ち合い相場にはロスカットの連続になり連敗ドローダウンを発生させる。
トレンディな相場では利益がでる。逆張りのシステムではその逆の結果になる。
多様な相場の状態を包括するだけのできるだけの長期間のデータでテストするのは当たり前の姿勢。
それをある回数があるので数学の定理によって演繹可能というのは誤り。
視聴率調査や選挙速報の聞き取りとは根本的な性格が異なるのだよね。

自分が取引回数のみに注目するのではなくて、期間による多様性が重要とするのは最初の最初から書いているし、すでに十分に根拠も書いているはず。
取引戦略と性格によって回数、期間のどれを重視するかを決定するかということだが、どうやってそんなことを判断できるんだい?
要するにきわめて短いタイムフレームでは多様性など無視できるというだけのことだろう?

ログを見ればわかるとおもうが、イントラのシステムでも1年では短いと発言している人が多い。
これは回数だけではなくて、相場の多くの様相たとえば、911のようなときのデータも含めたいと考えているし、できるだけ多くのマーケットコンディションを含めたほうがいいと思っているからだ。
自分の最短のタイムフレームのシステムは10分だが、5年データでテストしているよ。回数で見れば十二分にあるが、むしろいろんな状況のマーケットでテストできて、それにどういうパフォーマンスを出しているかというのが見れるというのがある。

300 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 17:36 ID:u0jWrx8/
300?

301 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 17:37 ID:J6apNHvF
>取引回数が多ければ期間に関係なく、取引結果は中心極限定理で正規分布に近づきますから、ばらつきの範囲は標準偏差で推定できます。
なので期間というより結果が収束する取引回数を目安にするべきかと思います。

このステートメントがFALSEだと最初の最初に指摘している。
理由はマーケットコンディションがすべての期間で一様だという前提ではなしをしているから。
サンプルをとった「十分な取引回数」というのはある期間にまとめてサンプリングしている以上あるバイアスがかかっている可能性があるから。



302 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 17:37 ID:u0jWrx8/

○ システムトレード評価用・基本統計量(案)

取引市場 =
取引回数 =
平均保有時間 =

平均損益(1回当り)=
最大利益(1回当り)=
最大損失(1回当り)=
損益の標準偏差 =
総利益/総損失 =
取引の勝率 =


303 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 17:52 ID:L2qWc/pz

+ タイムフレーム



304 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 17:59 ID:mjpN1c6w
>>299
>多様な相場の状態を包括するだけのできるだけの長期間のデータでテストするのは当たり前の姿勢。
姿勢などの主観的な話ではなくて、期間や回数を決定する論拠をたずねています。
データは無限にあるわけではなく、また様々な制約によってテスト期間を限定ぜざる
を得ない場合もあります。

>>それをある回数があるので数学の定理によって演繹可能というのは誤り。
妥当性のある結果を許容範囲内で推定することは統計学では普通のことです。
検定や危険率、棄却域という意味をご存知ですか。自分のシステムのパフォ
ーマンスの標準偏差とリターンから最悪利回り最高利回りを計算したことはな
いのですか?できる限りのデータでテストすれば、もちろんその時点の最高の
精度を得られますが十分な精度で収束しているといえますか?どの程度、結果
が収束すれば十分なのですか?

>取引戦略と性格によって回数、期間のどれを重視するかを決定するかということだが、どうやってそんなことを判断できるんだい?
ではなぜ >>295 では回数ではなく全てのタイムフレームでは期間が重要と言い切ってるのですか?
私にはこの説明では、取引戦略によって決まるということが誤りという意味にはとれません。

>これは回数だけではなくて、相場の多くの様相たとえば、911のようなときのデータも含めたいと考えているし、できるだけ多くのマーケットコンディションを含めたほうがいいと思っているからだ。
同意です。例外的なデータを含めたほうが信頼性を確認できます。

>>301
>理由はマーケットコンディションがすべての期間で一様だという前提ではなしをしているから。
勘違いをしています。ばらつきの範囲は取引結果を母集合としています。
マーケットコンディションのことではありません。そもそも中心極限定理
とは何かを把握しないと論旨が伝わらないかと思います。

305 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 18:06 ID:aSEe2SQ8

●ポイント
1. 投資のリスクを計るいくつかの物指しがある
2. 標準偏差、β (ベータ)、シャープレシオなど目的により使い分けることが大切
3. 但し過去のリスクの大きさが将来も変わらないというわけではない

●1. 標準偏差
投資が期待通りに行かない度合いを表すのが標準偏差です。
標準偏差は、期待できる投資収益、または実際の収益の平均に対して、
結果がどれだけ散らばっているかを示す数値です。この数値が高いほど、
期待値 (平均値) からはずれる可能性が高いということで、すなわち
リターンのぶれが大きく、リスクが高いということになります。

(マネックス証券)
http://www.monex.co.jp/visitor/howto/hint/risk/kangaeyo/okisa_toshi.html


306 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 18:10 ID:J6apNHvF
>>304
まず君のレスがすでに反論のための反論になっていることを指摘しておく。
この一連の流れを見ている実際にシステムトレードをやっている人たちにとってはどっちが正しいことを言っているか明らかだと思うが、君はそんなことは関係なく、得意の統計学という自分の領域で議論を続けたいのだろうから、まあいいだろう、付き合うよ。



307 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 18:13 ID:aSEe2SQ8

■投資の基本知識シリーズAポートフォリオとリスク

「リスク」のおさらいです。リスクの定義は、「リターンが不確実なこと」で、
「期待リターン」の分散で表わします。分散は%の2乗ですから、リターン
(%)に合わせるために、√で開いた標準偏差で表わすのが一般的です。

さて、ある金融商品の期待リターン(年率)が5%、標準偏差(年率)が
10%としたときの、10年間の累積リターンと標準偏差はどうなるでしょう
か?答えは図1です。

リターンとリスクの関係では、68.27%の確率で、「期待リターン±1標準偏差」
95.45%の確率で、「期待リターン±2標準偏差」の範囲に収まります・・・

(ゴールデンチャート)
http://www.opticast.co.jp/opt/gcom/analist/fp/fp1146.htm


308 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 18:18 ID:J6apNHvF
>多様な相場の状態を包括するだけのできるだけの長期間のデータでテストするのは当たり前の姿勢。
姿勢などの主観的な話ではなくて、期間や回数を決定する論拠をたずねています。
データは無限にあるわけではなく、また様々な制約によってテスト期間を限定ぜざる
を得ない場合もあります。

瑣末なあげあしとりにしか見えない。
後半は当たり前のことで別に争点ではない。

309 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 18:23 ID:J6apNHvF
>>妥当性のある結果を許容範囲内で推定することは統計学では普通のことです。
一般的にはそのとおりだが、今争点になっている君のやり方には妥当性はないし、許容範囲内ではないというのが自分の主張。

310 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 18:23 ID:mjpN1c6w
>>306
「皆がとか」、「過去ログに書いてあるとか」、「多くの人が言ってるとか」いつもそうゆう説明の仕方をしてるのですか?
統計学でなくても別にかまわないのですが、システムトレーディングをしているのに肝心なところになると主観的な説
明になるのがどうにもわかりません。本当にシステムの設計や評価ができるのですか?

主観的な説明の部分には私も同意するところが多くありますし、実際にトレーディングをしている方なのだなと思う
のですが、なぜそんなに偏った見方に固執してるのかがわかりません。


311 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 18:26 ID:J6apNHvF
>>310
全体の流れの導入として話している。
肝心なところは主観的な説明はしていない。

312 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 18:35 ID:0BMhMo66


○ マーケットの売買代金(24時間概算)

ユーロドル・約 50兆円
ドル円・約 20兆円
ユーロ円・約 5兆円

225先物・約 0.5兆円


313 :ID:J6apNHvF:04/01/16 18:36 ID:20JfHwrV
>十分な精度で収束

この言葉ひとつを見ても、おおいなる勘違いをしているのが見て取れるね。
システムのバックテストの結果は収束などしないのだよ。あくまでも何かの傾向でしかない。
過去の可能な入手範囲で十分な精度で収束した結果が、次の未来の1年が同様の収束した値と一致するとでも思っているのかい?

314 :ID:J6apNHvF:04/01/16 18:39 ID:20JfHwrV
>取引戦略と性格によって回数、期間のどれを重視するかを決定するかということだが、どうやってそんなことを判断できるんだい?
ではなぜ >>295 では回数ではなく全てのタイムフレームでは期間が重要と言い切ってるのですか?
私にはこの説明では、取引戦略によって決まるということが誤りという意味にはとれません。

質問にたいして、別の質問で返す詭弁。
>取引戦略と性格によって回数、期間のどれを重視するかを決定するかということだが、どうやってそんなことを判断できるんだい?
まずこの質問に対して明確な回答を求める。

315 :ID:J6apNHvF:04/01/16 18:45 ID:20JfHwrV
>これは回数だけではなくて、相場の多くの様相たとえば、911のようなときのデータも含めたいと考えているし、できるだけ多くのマーケットコンディションを含めたほうがいいと思っているからだ。
同意です。例外的なデータを含めたほうが信頼性を確認できます。

例外的な状況のみならず、マーケットコンディションの遷移というのは経常的におこっているのだから、その特性を無視し、ある特定の期間においてサンプルを集中的に取って、その数量のみで良しとするのは誤り。

316 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 18:48 ID:mjpN1c6w
>>313
取引結果を母集合として場合その標準偏差の変動の幅が一定以下になるという意味です。
許容リスクが一定の範囲に落ち着いていくことを意味します。

>>314
では先に >>295 で下記を断定している論拠を説明してください。
>あなたの言うようなスカルピングレベルの話に「限定」すれば、期間というのは重要ではない。
>しかし、それ以外のすべてのタイムフレームでは期間というのは重要。取引回数のみに注目するのは誤り。

価値観も考え方も大きく違うようなのでこれ以上の議論をやめたほうがいいのでは?

317 :ID:J6apNHvF:04/01/16 18:51 ID:20JfHwrV

>>301
>理由はマーケットコンディションがすべての期間で一様だという前提ではなしをしているから。
勘違いをしています。ばらつきの範囲は取引結果を母集合としています。
マーケットコンディションのことではありません。そもそも中心極限定理
とは何かを把握しないと論旨が伝わらないかと思います。

ああ、勘違いをしていたよ。母集合は取引結果かい。
しかし取引結果というのは、システムによる取引結果のことだよね?
システムによる取引結果というのはマーケットコンディションによって異なる。(もしこの前提に同意できないのであれば、そうレスしてくれればよい。)
マーケットコンディションが一定ならば、アウトプットである取引結果もバイアスのないよいサンプル母集合と同意できるが、
現実は一定ではないのでその母集合もバイアスかかっているはずだよね?
そんな母集合から統計をとってどんな結果が得られるんだい?

318 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 18:52 ID:mjpN1c6w
>316
>例外的な状況のみならず、マーケットコンディションの遷移というのは経常的におこっているのだから、その特性を無視し、ある特定の期間においてサンプルを集中的に取って、その数量のみで良しとするのは誤り。

ではどのくらいの期間が妥当なのですか?データは無限にあるわけではないですよ。
どこかで必ず期間を限定する必要があるのではないですか?
それとも手元にあるデータを全て流し込めばいいのですか?

× 経常的
○ 恒常的
(揚げ足取りですみません)

319 :ID:J6apNHvF:04/01/16 18:55 ID:SyyNP+00
おいおい冗談じゃないぜ。
>価値観も考え方も大きく違うようなのでこれ以上の議論をやめたほうがいいのでは?

>姿勢などの主観的な話ではなくて、期間や回数を決定する論拠をたずねています。
姿勢とか主観は拒否した人間が「価値観が違うのでやめる」?

320 :ID:J6apNHvF:04/01/16 19:02 ID:SyyNP+00
>>318
>どこかで必ず期間を限定する必要があるのではないですか?

アタリマエだし争点ではないといっている。
君は「収束した」らそれでOKあとは「妥当な」数学的演繹で十分という積極的姿勢なんだろ?
限定せざるを得ないのは消極的姿勢。



321 :ID:J6apNHvF:04/01/16 19:06 ID:SyyNP+00
>取引回数が多ければ期間に関係なく、取引結果は中心極限定理で正規分布に近づきますから、ばらつきの範囲は標準偏差で推定できます。
なので期間というより結果が収束する取引回数を目安にするべきかと思います。

これね。自分は可能な限り、長期間のデータを検証すべきだ。取引回数が十分なように見えても、多様性が重要なので、できるだけの期間を検証すべきだというのが継続した主張。
しかし、君は、「期間というより結果が収束する取引回数を目安にするべき」といっている。いまさらデータが足りないので。。。っていう消極的な主張は一貫性に欠けるね。


322 :ID:J6apNHvF:04/01/16 19:08 ID:SyyNP+00
>>316
くりかえす。
質問にたいして、別の質問で返す詭弁。
>取引戦略と性格によって回数、期間のどれを重視するかを決定するかということだが、どうやってそんなことを判断できるんだい?
まずこの質問に対して明確な回答を求める。




323 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 19:10 ID:mjpN1c6w
>>317
説明の論旨が違っています。 >>277 では、「1年ごとにテストをしてみればその年毎にか
なりかけ離れた数字がでてくる」ので、短期では安定してるとはいえない。という趣旨で説明
しています。私もそれには同意ですが、では何を根拠に安定していると判断するのですか?
私は、>>281 で下記のように返答しています。

取引回数が多ければ期間に関係なく、取引結果は中心極限定理で正規分布に近づきますから、ばらつきの範囲は標準偏差で推定できます。
なので期間というより結果が収束する取引回数を目安にするべきかと思います。

これが違うというのであればその論拠を説明してください。

>>320
>アタリマエだし争点ではないといっている。
期間を限定するのはあたりまえであれば妥当な期間とはいつですか?
この問いは >>281 につながる部分であり争点です。

>君は「収束した」らそれでOKあとは「妥当な」数学的演繹で十分という積極的姿勢なんだろ?
OKではなく限られた資源や制約の中で、もっとも早く凡その結論を把握する方法論の一つです。

>限定せざるを得ないのは消極的姿勢。
姿勢の話をしているのではありません。

324 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 19:16 ID:mjpN1c6w
>>321
>これね。自分は可能な限り、長期間のデータを検証すべきだ。取引回数が十分なように見えても、多様性が重要なので、できるだけの期間を検証すべきだというのが継続した主張。
できる限りの期間とは手元にある全てのデータのことですね。
できる限り期間を切らずに可能な限りテストするべきという意味ですね。

>>320
>どこかで必ず期間を限定する必要があるのではないですか?
アタリマエだし争点ではないといっている。

どうも説明の一貫性がなくてわかりません。
期間を限定するのですか?しないのですか?

325 :ID:J6apNHvF:04/01/16 19:21 ID:CAL7y04d
>>323

>>320
>アタリマエだし争点ではないといっている。
期間を限定するのはあたりまえであれば妥当な期間とはいつですか?

入手可能なデータ期間が限られるというのがアタリマエということ。



あと、、、
「OK」「姿勢」
言葉尻のみとらえて、内容には反論していない。
今後このようなレスがあれば、俺のレスの内容自体について、まともに反論する知識、見識、力量がなく、あげあしとりでその場を濁すという人間だと判断するが良いか?
もう一度同じレスナンバーについて「OK」「姿勢」等の言葉尻のあげあしとりの茶番ではなく、内容そのものについての反論、コメントを要求したい。
できないのであれば、反論放棄とみなす。



326 :ID:J6apNHvF:04/01/16 19:27 ID:CAL7y04d
>>323
>取引回数が多ければ期間に関係なく、取引結果は中心極限定理で正規分布に近づきますから、ばらつきの範囲は標準偏差で推定できます。
なので期間というより結果が収束する取引回数を目安にするべきかと思います。

このステートメントがFALSEだと最初の最初に指摘している。
理由はマーケットコンディションがすべての期間で一様だという前提ではなしをしているから。
サンプルをとった「十分な取引回数」というのはある期間にまとめてサンプリングしている以上あるバイアスがかかっている可能性があるから。
母集合は取引結果かい。
しかし取引結果というのは、システムによる取引結果のことだよね?
システムによる取引結果というのはマーケットコンディションによって異なる。(もしこの前提に同意できないのであれば、そうレスしてくれればよい。)
マーケットコンディションが一定ならば、アウトプットである取引結果もバイアスのないよいサンプル母集合と同意できるが、
現実は一定ではないのでその母集合もバイアスかかっているはずだよね?
そんな母集合から統計をとってどんな結果が得られるんだい?



327 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 19:31 ID:mjpN1c6w
>>325
>入手可能なデータ期間が限られるというのがアタリマエということ。

ということは、入手可能な全データを試すというのが適切だということですね。
実際、多くの場合で今手にしてるデータで試すのでしょう。私もそうです。
では、その結果を得たときにシステムが安定しているのかどうかを判断する
方法はどのようにしているのですか?まさかシストレをしていて判断方法がわ
からないということはないですよね?この問いが >>281 の本質です。

>あと、、、
>「OK」「姿勢」

姿勢とかそうゆう主観的な表現をしてるからではないですか?論理的な説明をしたらどうです?
それに「OKではなく限られた資源や制約の中で、もっとも早く凡その結論を把握する方法論の一
つです」は揚げ足取りでは決してありません。きちんとした説明です。

>あげあしとりでその場を濁すという人間だと判断するが良いか?
判断するのは自身なのでどうぞ。私は普通に返答してるだけです。

328 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 19:35 ID:mjpN1c6w
>>326
これをひたたびコピペした理由は >>323 の返答ですか?

329 :ID:J6apNHvF:04/01/16 19:37 ID:CAL7y04d
同じ質問には同じ回答だからね。
もう少し整然とまとめて書き直してもいいが、繰り返しだ。
そんなレスはいいから、その本質についての反論をどうぞ。



330 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 19:44 ID:HlRQzBwi
どこででも見かける光景だね。
頭悪いです。
はははははは・・・・


331 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 19:52 ID:mjpN1c6w
>>330
お恥ずかしいかぎりです。。。。(反省)
少々、ムキになってこのスレの住人にご迷惑をおかけしました。

332 ::04/01/16 19:52 ID:/KxcoTNp




二人とも若いですネ・・・



朝まで不毛な会話をするのですか?
具体的数値データの検証でもすればいいのに


333 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 19:57 ID:/KxcoTNp
333 get

334 :ID:J6apNHvF:04/01/16 20:02 ID:CAL7y04d
議論をまず発散させる。普通は、こうやって発散させたら逃げおおせるんだけどね。しかしこうやって十分に時間をかけられると最初の本質に戻らざるをえない。
自分でもわかってるだろうが、コアな部分では反論できないだろ?
俺がやったのはただ時間をかけただけ。


335 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 20:13 ID:mjpN1c6w
気がすんだ?もう終わりにしようね〜。

336 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 20:13 ID:D4yX5nfz
議論したいなら、微妙に挑発したりしないで、
相手の意見を受け入れる姿勢を見せたほうがいいよ。
自分の意見を押し付けあってるようでは、
話の内容が高尚でも、阿呆みたいだよ。

337 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 20:18 ID:mjpN1c6w
>>336
すみません。本当に見苦しいレスの応酬で。
身締めるまで、しばらく自粛いたします。

338 :ID:J6apNHvF:04/01/16 20:20 ID:CAL7y04d
>>336
ご指摘はわかるよ。
でも話は高尚でも何でもないからね。

339 :  :04/01/16 20:34 ID:nZvaMjTt
先物ではなく、しかも自慢できる成績ではありませんが。
-----------------------------------------------
取引市場 = 株式某銘柄
元本 = \10,000,000

全トレード数 618
勝ちトレード数(勝率) 301(48.71%)

全トレード平均利益 \149,718
勝ちトレード平均利益 \622,453
負けトレード平均損失 -\299,156

全トレード平均期間 3.06日
勝ちトレード平均期間 4.42日
負けトレード平均期間 1.78日

純利益 \92,525,855
勝ちトレード総利益 \187,358,458
負けトレード総損失 -\94,832,603

勝ちトレード最大利益 \6,337,860
負けトレード最大損失 -\1,760,000

プロフィットファクター 1.98

最大ドローダウン(簿価) -\6,629,900
最大ドローダウン(時価) -\7,114,900

340 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 20:37 ID:D4yX5nfz
お、お二人とも、素早いレス感謝。

>>338 ID:J6apNHvFさん
私は無知だから、
お話の内容が高尚かどうかはわからないし、
言及するつもりはないんですよ。
>>336
例え話の内容が高尚だとしても、阿呆みたいだよ。
って意味です。
高尚じゃないなら、なおさら、ね。

341 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 21:05 ID:HISuNGuF

>>339
検証期間は、10年位ですか?


342 :339:04/01/16 21:33 ID:nZvaMjTt
>>341
ちょうど10年です

343 :339:04/01/16 21:39 ID:nZvaMjTt
>>341
すみません、この銘柄の場合は検証期間は6年です。
と言ってしまうと銘柄がバレるかw
あと、投資額は毎回1千万円以内で、シグナル当日の終値で売買です。

344 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 21:41 ID:c4nay0dF
>>339
匿名銘柄で売買単位も不明では・・・




345 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 21:44 ID:CAL7y04d
そうだね。何年での{純利益}なのか書いてほしいと思う。
トレード数と平均保持期間から>>341と同様10年と仮定して、
元本1000万円
利益9252万円/10 ≒ 925万円/年
最大ドローダウン ≒ 700万円

1年の利益分と同レベルのドローダウンが発生する可能性があるね。
最大許容ドローダウン%を全資金の25%とするので4倍すると、1枚あたり2800万円の資金が必要。
1000万の元本では足りない。要するにいきなり1000万円のドローダウンが発生する可能性もある。
個人的にはドローダウンがでかすぎる印象があり。

しかし、ずっと上のほうで書いたように、このドローダウンがテスト開始最初のほう、すなわち日経20000円レベルのころに起こったのか、最近8000円レベルのころに起こったのかでだいぶ違ってくる。
単純に総利益を10で割ったのも同じことが言える。
要するに資産推移曲線(プロフィットカーブ)が見れればもっと確実に評価できる。
このスレもどっかにクリーンなUP場所でも作るかね。Yahooグループくらいが使えないか?





346 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 21:44 ID:8az8I/St
ドコモ?


347 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 21:45 ID:CAL7y04d
あ、株か。日経じゃないのか。
10年でなく6年ならもっと厳しいことになるな。
個人的意見=使えない

348 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 21:47 ID:CAL7y04d
訂正
6年だと甘くなるのか。
使えるかも。

349 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 21:50 ID:CAL7y04d
でもね、日株は手数料も高いし、執行もあれだし、インサイダーが有利だし、値動きもあれだし、システムには向いていないよ。
分割されたらチャートも変わって値動きも変わるだろうし。

350 :339:04/01/16 21:54 ID:nZvaMjTt
>>345
>このドローダウンがテスト開始最初のほう、すなわち日経20000円レベルのころに起こったのか、
>最近8000円レベルのころに起こったのかでだいぶ違ってくる。

最大ドローダウンは2002年半ばから1年くらいにわたって起こったものです。
パーセンテージで言うと-12.16%です。
プロフィットカーブの相関係数は0.93となってます。

351 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 22:32 ID:CAL7y04d
>>350
よくあるパフォーマンス表のドローダウン%だけど、何に対する%なのかよくわからない。
でも、経験上その数値だと普通だし、上の計算からもドローダウンもまあまあだと判断できる、6年ならね。
値上がりしている銘柄なら最近のプライスレベルに比べて小さいといえるかも。
でも、まあ、株はレバレッジのコントロール面倒だし、>>349に書いたような理由であんまお勧めじゃあないよ。
株はファンダメンタルに基づいてスクリーニングし、テクニカルも参考にしつつ、中期保有、長期保有って個人的には思うがな。でもアメ株にしろ、クラッシュがもう少しで起きてもおかしくないから、HOLDはありえないな。
日本はどうだか知らん。

352 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 22:50 ID:W00j2iun
>>351
・なんか偉そう
・まともな文章になってない




353 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:02 ID:CAL7y04d
>>352
ま、スレ1からずっとこういう調子だし、いまさら言われてもね。
で、文章中に何か意味が不明瞭なところはあるかい?

354 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:06 ID:R9V8yAHe

流動性の高い、ドル円・ユーロ円の
短期トレードのシミュレーションが見たいねぇ・・・

株や225先物は流動性も低いし、ストップ安(高)も恐い。


355 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:14 ID:W00j2iun
短期ってどのくらいのスパンを想定してる?
2,3日?


356 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:23 ID:CAL7y04d
>>354
さっき思いついたシステムのロジックを公開するので誰か組んでバックテストしてくれ。
ドル円。日銀介入時の急激な動きを察知できるルーチンを作る。何分間で何pips以上上昇とかでできるだろう。
次に、介入終了、それにともなう惰性の上昇の動きが止まるタイミングを察知できるルーチンを作る。
まあ、極大値から介入前のレベルへ何%戻ったかとかで出来るだろう。
そこでドルショートする。介入前のレベルまで70-80%程度戻ったところで利食い。
誰かやってみてくれ。

357 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:26 ID:W00j2iun
>>353
机上のトレードは好きそうだけど、実際にシステムトレードはやってないんですよね?
349みたいな事言ってたら無理もないと思うけれど・・





358 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:27 ID:2DLZwcxw

>>355

5日以内、土曜早朝までに仕切り。オーバーウィークなしで


359 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:28 ID:CAL7y04d
タイムフレームはまあ1分とかかな。
ロスカット等のパラメータは適当に最適化してくれ。
ロスカットは時限ロスカットも含める。つまりプロフィットターゲットまである時間で動かない場合はそこでフラットにする。

360 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:31 ID:w2sGZ1PH

ドル円・ユーロ円


361 :運用困窮者:04/01/16 23:31 ID:uhhA18Ot
>>339
このシステム買った。

362 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:35 ID:drKtofI7
>>357
何?株がシステム売買に向いてないのが素人くさいって事?
株はシステム売買に向いてないだろ?違うの?

363 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:39 ID:drKtofI7
>>361
ごくつぶしのぼんぼんだろ。すっこんでろよ。
なんかな。水泳競技会にでぶがトランクスはいてウロウロしてるって感じなんだよ。

364 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:43 ID:W00j2iun
>>362
そんな向いてないような市場で実際にシステムトレードして利益上げてる人は
ほかの市場に行けばもっと儲かるのか?



365 :運用先困窮者:04/01/16 23:45 ID:uhhA18Ot
>>363
能なしカキコ禁止。情報書いてみろよ。能無しかつ貧人。

366 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:46 ID:drKtofI7
知らんな。ケースバイケースだろ。
俺は向いていないという事実を言っているまでだ。
利益上げるのは不可能と言っているわけではないし、実際そういう人間が存在する可能性も否定しない。
しかし、継続性があるのかどうかは極めて疑問だな。

367 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:49 ID:22bugEh8
>>365
お前が能無しなんじゃないの?自分で増やせないどころか減らしたんだろ?
ものを教えてもらいたいときには口の利き方というものがあるだろうが。え?
というか、お前はこのスレにいても無駄だってことは前スレで学習できなかったの?

368 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:53 ID:fcwg6Y6z
>>339
このパフォーマンス表の書式を見ると、Protraを使っているんだと思いますが、
Protraは、ドテンのシステムを記述することができないから、たぶんロング
かショートどちらかのシステムだと推察します。
で、
>最大ドローダウンは2002年半ばから1年くらいにわたって起こったものです。
ということですから、この頃の日経平均は、ダラダラと下げ続けた期間だから、
たぶんロングのシステムでしょうね?
検証期間が6年ということは、1998〜2003年だと思いますが、この期間は全体
としては下げた期間だから、ロングのシステムであのくらいの成績が出れば、
まずまずのほうではないでしょうか。

369 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/16 23:53 ID:JgXDH+/V

●ポイント
1. 投資のリスクを計るいくつかの物指しがある
2. 標準偏差、β (ベータ)、シャープレシオなど目的により使い分けることが大切
3. 但し過去のリスクの大きさが将来も変わらないというわけではない

●1. 標準偏差
投資が期待通りに行かない度合いを表すのが標準偏差です。
標準偏差は、期待できる投資収益、または実際の収益の平均に対して、
結果がどれだけ散らばっているかを示す数値です。この数値が高いほど、
期待値 (平均値) からはずれる可能性が高いということで、すなわち
リターンのぶれが大きく、リスクが高いということになります。

(マネックス証券)
http://www.monex.co.jp/visitor/howto/hint/risk/kangaeyo/okisa_toshi.html


370 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 00:05 ID:mvtJeSe5
>>366
 市場の特性だけ見て向き不向き判断してどーすんのよ?
 為替なら継続性が高いとでも?



371 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 00:24 ID:SuhbfPmd


● マーケットの売買代金(24時間概算)

ユーロドル・約 50兆円
ドル円・約 20兆円
ユーロ円・約 5兆円

225先物・約 0.5兆円


372 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 00:27 ID:n2m/ia3k
>>370
そうだろうな。為替のほうが継続性は高いだろう。
実際、自動売買で利益だしている個人トレーダーで株やってる人間は少ないだろうな。
で何が言いたいの?
株は通貨、先物と比較してシステム売買には向いていない。
でも、やりたければ勝手にやればいいよ。

373 : :04/01/17 02:33 ID:obCtKPim
o

374 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 07:14 ID:s2Pw5hJl
根拠薄いのぉおw


375 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 08:47 ID:n2m/ia3k
なんか必死にからんでくる奴いるな。
根拠とかいって、自粛してるはずの統計マニアじゃないのか?

376 :運用先困窮者:04/01/17 09:56 ID:B3Zg6p+G
買いたいのだが結果だけで内容が記述されてないじゃないか。

377 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 09:59 ID:n2m/ia3k
どんないいシステムを持っていても、お前には運用できないよ。

378 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 10:21 ID:nu0r7VZd
為替がシステムトレード向きな理由は沢山あり


120時間連続マーケットで流動性が高い
ストップ安、ストップ高、窓空きなし
逆指値注文で不測のドローダウンが僅か
チャートが滑らかで検証が容易
手数料が安い
よって安定利益が出やすい。



ただし、逆指値を使えない初心者には不向き
スカルピング(超短期売買)も難易度が高い

379 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 10:23 ID:nu0r7VZd
371 名前:名無しさん@大変な事がおきました :04/01/17 00:24 ID:SuhbfPmd

● マーケットの売買代金(24時間概算)
ユーロドル・約 50兆円
ドル円・約 20兆円
ユーロ円・約 5兆円

225先物・約 0.5兆円


380 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 10:27 ID:CDNBh82g
株でシステムトレードしてるよ。実績は上々。
2002年 +10% 2003年 +80%

381 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 10:48 ID:uc5KQqyr
>>357
その「統計マニア」ってのは私のことか?人が不在な時に煽るのはフェアじゃないね。
それからIDを変えつつ相変わらず他の人にからんで口論してるんだね。

>J6apNHvF
>CAL7y04d
>drKtofI7
>22bugEh8
>n2m/ia3k

君は主観的な物言いばかりで、客観的で論理的な説明がなく、論旨に一貫性がないから攻撃されるんだよ。
人と話をするなら最低限のマナーを守り敬意を払って失礼な言い方はやめたほうがいい。
話していてとても不快だし君と口論した他の人もおそよ同様に感じてると思う。
匿名性が高くても、すき放題するのはどうかと思う。

382 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 10:49 ID:uc5KQqyr
失礼、レス付け間違い。
× >>357
>>375

383 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 11:10 ID:s2Pw5hJl
人に説明できるだけの根拠もない自分の思い込みを垂れ流しているだけの
幼稚な議論を見て、思ったとおりの正直な感想を書き込んだだけですよ。
ま、この手の話題を2chで議論するとこうなるのも無理もないですね。

384 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 11:18 ID:n2m/ia3k
>>381
同じ言葉をそのまま君へ返そう。いったい「反省」ってのは何に対しての反省だったのかね?
自分でよく分かっているはずだ。

385 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 11:23 ID:PlSLU+aW
脱税野郎はまず税金を法律に従い納税しろ、話はそれからだ

386 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 11:25 ID:NvGR1oww



二人とも若いですネ・・・



また不毛な会話をするのですか?
具体的数値データの検証でもすればいいのに

387 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 11:26 ID:uc5KQqyr
>>383
よくわかります。相手が論する要点が見えてなかったり、深く掘り下げて話すだけの思慮
がないと残念ながら話になりません。昨日は私も稚拙な議論になったことを恥じています。

しかし >>356 のようなことをよくも言えたものですね。私には恥ずかしくてとてもいえません。
このようなことは外為でシストレをはじめた初日に考えるようなことですし。しかも「誰か組ん
でバックテストしてくれ」だなんて。。。。

388 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 11:28 ID:n2m/ia3k
>>383
根拠のない思い込みではなく、一般的にあるグループでの共通見解みたいなのはあるからな。
自分の勉強不足を棚にあげてさ、いちいちそういう常識みたいなものの根拠を示せとかどうかしてるぜ。
反対意見があるのなら、通貨、先物より株のほうがシステム売買に有利である積極的な君がいうところの根拠を自分で示して文句をいうが、
純粋に知りたければ、「教えてください」だろ。デフォルトでいちいち丁寧な解説などする義務などないよ。

389 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 11:31 ID:n2m/ia3k
>>387
君はまだ謹慎期間中なはずだ、まだ24時間もたってないぜ。
有言実行ができない人間だな。

390 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 11:35 ID:n2m/ia3k
>>387
深く掘り下げるとかいう次元のはなしでもなく、君が自分の誤ったステートメントをごり押しするために、「ムキになり」、議論を発散してうやむやにしようとした、それだけのこと。
結局、最初のレスと同じ内容を2,3度俺が繰り返し、とうとう反論できずに、ぽしゃった。違うの?


391 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 11:37 ID:uc5KQqyr
>>385
前スレでしたっけ?国外で取引して納税するとかしないといった話ですね!
確かに相手が悪いですね。議論になりません。
私ももう少し注意してればよかったな。不毛な時間をすごしました。

392 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 11:41 ID:W8UMvM09
>>391
金融工学スレだ。シミュレーション板の。
俺がお前とちがって、バーチャルでない、机上の計算に溺れているだけでないことがよくわかるだろう。
あそこは過疎だからまだ余裕で見れるよ。見てこいよ。

393 :運用先困窮者:04/01/17 12:09 ID:B3Zg6p+G
議論のための議論は不毛、むしろ公害だ。情報をかきなさい。

394 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 12:10 ID:5f5mIV5K


金融工学スレ
http://science2.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/l50


395 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 12:28 ID:n2YYl/U5

○ システムトレード評価用・基本統計量

取引市場 = ユーロ円
取引回数 = 254回(2003・7−12月)
平均保有時間 = 約 8時間
タイムフレーム = 10分

平均損益(1回当り)= 15銭
最大利益(1回当り)= 277銭
最大損失(1回当り)= −36銭
損益の標準偏差 = 51銭
総利益/総損失 = 2・21
取引の勝率 = 39%

シミュレーションですが・・・勝率悪いですね


396 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 13:13 ID:31Dq2OGG

勝率よりも、純利益額ですよね?




397 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 13:41 ID:Y9uq2Xdq
>>395
勝率低くても、成績がよければOKさー。

ところで、
まだ相手のことを否定しようとしてる人が居ますね。
>>336で書いたこと、役に立たなかったのかな。

議論しているといいながら、
相手の人格に対して攻撃的な文を書くという行為は、
誰の性格を反映しているのでしょうね。

398 :初心者:04/01/17 13:53 ID:dyHpvW6I
とてもハイレベルな議論をされており、当惑しております。
「初心者はコレを読んでから議論を見ろ」的な良書を挙げて
いただけませんか?

1.システムトレーディング全般
2.システム構築の指南書
3.システム売買時のおすすめマーケット情報

399 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 14:36 ID:lQAXIvMb
CMS,システム売買」いけそうだね。

400 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 14:45 ID:uc5KQqyr
CMSのサーバーの安定性はどうですか?強制切断するので怖いと
よく聞くのですが、システムトレードのように常時接続したものでも使
えそうなら、チャレンジする価値はありますね。何しろオファーが魅力
的です。

401 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 14:45 ID:UgBgt+/4
400

402 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 14:47 ID:UgBgt+/4

○ システムトレード評価用・基本統計量

取引市場 =
取引回数 =
平均保有時間 =
タイムフレーム =

平均損益(1回当り)=
最大利益(1回当り)=
最大損失(1回当り)=
損益の標準偏差 =
総利益/総損失 =
取引の勝率 =



403 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 14:52 ID:W8UMvM09
CMSは自分なら使わないと思う。かなり安定性の評判が悪い。
FXCM系、REFCOとか自動売買のAPIが出たとかあったね。
IB経由のCME通貨先物でメジャーペア流動性があればこっちのほうが手数料考えてもかろうじて安い。

404 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 14:53 ID:8t9QU3Iv
378 :名無しさん@大変な事がおきました :04/01/17 10:21 ID:nu0r7VZd


為替がシステムトレード向きな理由は沢山あり

120時間連続マーケットで流動性が高い
ストップ安、ストップ高、窓空きなし
逆指値注文で不測のドローダウンが僅か
チャートが滑らかで検証が容易
手数料が安い
よって安定利益が出やすい。

ただし、逆指値を使えない初心者には不向き
スカルピング(超短期売買)も難易度が高い


405 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 14:55 ID:8t9QU3Iv

マーケットの売買代金(24時間概算)

ユーロドル・約 50兆円
ドル円・約 20兆円
ユーロ円・約 5兆円

225先物・約 0.5兆円


406 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 14:56 ID:8t9QU3Iv

●ポイント
1. 投資のリスクを計るいくつかの物指しがある
2. 標準偏差、β (ベータ)、シャープレシオなど目的により使い分けることが大切
3. 但し過去のリスクの大きさが将来も変わらないというわけではない

●1. 標準偏差
投資が期待通りに行かない度合いを表すのが標準偏差です。
標準偏差は、期待できる投資収益、または実際の収益の平均に対して、
結果がどれだけ散らばっているかを示す数値です。この数値が高いほど、
期待値 (平均値) からはずれる可能性が高いということで、すなわち
リターンのぶれが大きく、リスクが高いということになります。

(マネックス証券)
http://www.monex.co.jp/visitor/howto/hint/risk/kangaeyo/okisa_toshi.html


407 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 14:58 ID:ijW5fyH8

225はショート系のシステムだと利益出るんだけど、ロングで
利益出すのは難しいなぁ。ロングは捨ててショートだけのシス
テムにしようと思ってるんだけど、喪前らはどうしてますか?

408 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 15:13 ID:9XUQ1wWg

■投資の基本知識シリーズAポートフォリオとリスク

「リスク」のおさらいです。リスクの定義は、「リターンが不確実なこと」で、
「期待リターン」の分散で表わします。分散は%の2乗ですから、リターン
(%)に合わせるために、√で開いた標準偏差で表わすのが一般的です。

さて、ある金融商品の期待リターン(年率)が5%、標準偏差(年率)が
10%としたときの、10年間の累積リターンと標準偏差はどうなるでしょう
か?答えは図1です。

リターンとリスクの関係では、68.27%の確率で、「期待リターン±1標準偏差」
95.45%の確率で、「期待リターン±2標準偏差」の範囲に収まります・・・

(ゴールデンチャート)
http://www.opticast.co.jp/opt/gcom/analist/fp/fp1146.htm


409 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 15:20 ID:Yht6ctnl



1月17日新設板
http://money.2ch.net/livemarket1/ 市況実況1(実質、日本株板です)
http://money.2ch.net/livemarket2/ 市況実況2(実質、外国株・為替板です)



410 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 15:36 ID:lQAXIvMb
CMS,先日VTのバージョンアップがあってシステム売買可能に可能になったわけだが
それからはトラブル無い。大分安定したと思うよ。

411 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 15:46 ID:uc5KQqyr
>>410
情報サンクス!システム売買もできるなったんですね。早速、トライアル
で試してチェックしてみます。でもサーバーが違うからダメかな。VTの新
バージョン、なんだか期待できそうですね。

412 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 16:36 ID:W8UMvM09
>>407
それは、テスト期間中Nikkeiが下げ相場だからじゃないのかな。
今後仮に長期にわたって上げ相場がきた場合、逆の結果になる。

413 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 18:01 ID:VqWekx2T
>ペイオフレシオ
昨日まで連呼していた俺へのあてつけか?
92年の国内商用BBSのログを見る限りではレシオが一般的だった。
俺のトレード日誌では89年に損益レシオというフレーズが最も古い。
どうでもいいことだけどな。

414 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 18:02 ID:VqWekx2T
それだけ日本の英語教育が高度になったってことだな。

415 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/17 19:52 ID:obCtKPim
もれの日経システムはロングサイドもショートサイドもほぼ同じ成績だよ
多少ロングトレードの成績のほうが良い。あまり一方向に偏るシステムは
好きじゃないな

416 :金融工学板から持ってきました。:04/01/17 23:04 ID:yMb+RKUc
              __,,,,,,
         ,.-'''"-─ `ー,--─'''''''''''i-、,,
      ,.-,/        /::::::::::::::::::::::!,,  \
     (  ,'          i:::::::::::::::::::::;ノ ヽ-、,,/''ー'''"7
      `''|          |:::::::::::::::::::::}     ``ー''"
        !       '、:::::::::::::::::::i
        '、 `-=''''フ'ー''ヽ、::::::::::/ヽ、-─-、,,-'''ヽ 
         \_/     ヽ--く   _,,,..--┴-、 ヽ
                     ``"      \>

あーけぼのーむさーしまーるーえんこにしきーぃ


417 :金融工学板から持ってきました。:04/01/17 23:06 ID:yMb+RKUc
<<415
>もれの日経システムはロングサイドもショートサイドもほぼ同じ成績だよ
>多少ロングトレードの成績のほうが良い。あまり一方向に偏るシステムは
>好きじゃないな
なんでですか?偏っててなんで悪いんですか?


418 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 01:22 ID:MeQzXR6g
>>388
グループの共通見解なら共通見解って言えばいいんですよ。そんなこったろうと思ってました。
それを事実などとすり替えるから間違うんですよ。意図したすり替えなのか天然なのかは
知りませんがね。あなたの議論の軽率なところがよく現れていますねww
実際のところ、「システム売買に通貨・先物・株のどれが一番優れているか」なんて、
言えるはずがないです。システム売買ってのは物凄く広い概念ですよ。あるグループの共通
見解なら、そのグループがもともと念頭においている種類のシステムがあるだろうから、それが
適した市場はどれかは大体決まるでしょうが、もしもシステム売買全体に対して同じ議論が
できると思うなら、それは思い込みです。いや思い込んでいてもらってもいいけどね別にww。

419 : :04/01/18 03:28 ID:L5veEe4F
ははーん、あるグループの共通見解ってなんだよ
どうせまたエリートトレーダのフォーラムじゃそういう見解が多い
とか言うのか?個別株がおまいのシステムじゃ儲からないだけだろ

420 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 03:30 ID:I5djYD0p
>>418
君のその文章も「事実」に関しては何の価値もなく、君の個人的見解にすぎんだろ?
そのすべての文章には明確な万人が納得するであろうソース、裏づけなどない。当たり前だ科学的な論文でもなんでもないからな。
「実際のところ」「実際のところ、「システム売買に通貨・先物・株のどれが一番優れているか」なんて、
言えるはずがないです。システム売買ってのは物凄く広い概念ですよ。あるグループの共通
見解なら、そのグループがもともと念頭においている種類のシステムがあるだろうから、それが
適した市場はどれかは大体決まるでしょうが、もしもシステム売買全体に対して同じ議論が
できると思うなら、それは思い込みです。」という文章は極めて軽率な議論である。
勝手にすりかえられているので念のために指摘しておくと俺が言ったのは「株はシステム売買には通貨、先物と比較するとむいていない」ってこと。
別に議論するつもりで書いたんじゃないが、議論したいなら、反論があるなら、ちゃんとその根拠を書けと言っている。
まさか「システム売買はモノソゴクひろい概念だから」って曖昧な主観で反論としてるんじゃないだろうね?


421 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 03:35 ID:I5djYD0p
まあ、別にいいだろう。無駄な議論ではないから、ぜひROMの人達にも参加してもらいたいね。
主題は「システム売買においての個別株、先物、通貨のそれぞれの優位性」って感じでどう?
それぞれメリット、デメリットを羅列すれば、比較できるからみんなで思いつくまま意見を出し合わないか?

422 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 03:39 ID:I5djYD0p
こういう風にすればある程度客観的に論じれるとは思うが、「システム売買はモノソゴクひろい概念だから」なんて言っても始まらないと言っている。こういう言い草は議論を進めようとする意思はまったく感じられない。
これが自分の言うところの議論の発散ということ。根本にはごまかしたい、うやむやにしたいという深層意識が働いている。

423 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 03:42 ID:a+kQeKDA
>>418
論理的な展開によって思惟をめぐらせたり、人の思慮を取り込む力量もなく、
議論の仕方すら知らない攻撃的な人を相手にしてはダメです。知見も備えて
いないので、終始、主観的で断定的な「浅い自己主張」に終始してしまいます。

自己満足的な「オレ、オレ」の連続で、徒労な議論になるため、相手にしない
ことが最良の方策です。「摩擦係数の高いオレオレ君」は無視しましょう。

参考までに、このスレッドで彼のレスのIDは下記のとおりです。

vJzuCL/Q
d+i7sPYa
J6apNHvF
CAL7y04d
drKtofI7
22bugEh8
n2m/ia3k
W8UMvM09
VqWekx2T
I5djYD0p

424 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 03:51 ID:I5djYD0p
>>423
うえで具体的な論じ方を提案してるんだけどね?>>421
自分が嫌いなのはあるレスに関して限りになく一般化してフォーカスをずらし、相手の言葉の意味をぼかす。自分の言葉を鮮明にするといったレトリック。
君のそのレスもそうだよ。今さっき議論の主題を明確にし、その論じ方を提案したばかりだが、君がまた個人攻撃の低レベルまでひきずりおろした。
足をひっぱりたいだけの奴は議論などという言葉を使う資格はないよ。君は匿名性、ルールの尊重を謳ってたが、もう少しフェアにやったらどうかね?


425 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 03:53 ID:FTwWiXJC
2人ともA,Bどっちが正しいかのジレンマから脱却しなよ。
第三の道もあるという事に気付こう。
俺が第三の道を具体的に言ったら、みんなのトレードのヒントになるから言わない。
じゃー最初から口出すなって話だけど、そう言う奴にはこう言い返す。
「口出すな」って実行力ゼロじゃねーかよ。ってね。俺は言いたいから言ったのだ。


426 :ID:I5djYD0p:04/01/18 04:00 ID:3EAAbS8D
>>425
ようわからんが、自分は、株はシステムにむいてないよ=Aってレスしたんだよ。
彼らはBがどうのこうのじゃなくて、Aという主張に意義があるらしい。別にBもCもあるわけじゃないんだよ。
そこで、提案は
主題は「システム売買においての個別株、先物、通貨のそれぞれの優位性」って感じでどう?
それぞれメリット、デメリットを羅列すれば、比較できるからみんなで思いつくまま意見を出し合わないか?



427 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 04:02 ID:a+kQeKDA
君の議論とはこんなものだよ。少しは恥を知りなさい。

363 名前:名無しさん@大変な事がおきました[] 投稿日:04/01/16 23:39 ID:drKtofI7
>>361
ごくつぶしのぼんぼんだろ。すっこんでろよ。
なんかな。水泳競技会にでぶがトランクスはいてウロウロしてるって感じなんだよ。

367 名前:名無しさん@大変な事がおきました[] 投稿日:04/01/16 23:49 ID:22bugEh8
>>365
お前が能無しなんじゃないの?自分で増やせないどころか減らしたんだろ?
ものを教えてもらいたいときには口の利き方というものがあるだろうが。え?
というか、お前はこのスレにいても無駄だってことは前スレで学習できなかったの?

375 名前:名無しさん@大変な事がおきました[] 投稿日:04/01/17 08:47 ID:n2m/ia3k
なんか必死にからんでくる奴いるな。
根拠とかいって、自粛してるはずの統計マニアじゃないのか?

428 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 04:05 ID:FTwWiXJC
>>426
システムが株に向いてる=A、システムが株に向いてない=B
AでもBでもない、そもそもこの議論を全否定するような代案=第三の道

429 :ID:I5djYD0p:04/01/18 04:05 ID:3EAAbS8D
ああ、運用困窮者か。それは議論じゃないよ。個人に対しての中傷だ。
全部いっしょくたにすんなよ。過去ログもよめ。

430 :ID:I5djYD0p:04/01/18 04:10 ID:3EAAbS8D
>>428
それは違うと思う。既出したように、それぞれメリット、デメリットを羅列すれば評価できるからね。
どの証券ビークルに乗ってシステム売買するかってのは重要な議論なんだよ。

431 :ID:I5djYD0p:04/01/18 04:17 ID:3EAAbS8D
株、通貨、先物、債権(これも付け加えたい)のそれぞれの取引のメリット、デメリットを羅列するのと同時に、
なぜ、そもそもこのスレが株板ではなく、先物板にあるのか?という事実も興味深い。

432 : :04/01/18 04:27 ID:L5veEe4F
個別株オプションをシステム的に淡々と売っていくのが最強

433 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 04:34 ID:FTwWiXJC
>>430
you are right.
しかし、具体的な特定のシステムを公表しないと、
システムAではメリットが生じるが、システムBを使ったらメリットが生じない
という事が起こる。
我々システムトレーダーは検証無しに物事を語ることはありえないのだから。

434 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 04:43 ID:FTwWiXJC
このスレの全否定しちゃった。やめた。
みんな、株、通貨、先物、債権のそれぞれの取引の
メリット、デメリットを羅列しよう!

435 :ID:I5djYD0p:04/01/18 04:45 ID:JH3yGAd/
>>433
それにも異議あり。
システム売買の特徴ということで一般化して論じることが可能。
自分が思いつく対象証券に対するシステム売買の特徴とは、
短期を主とする売買。
ロング、ショート両方考慮にいれている。
機械的なので自動売買もできる。
ほかにもあったらよろしく。

436 :265:04/01/18 07:00 ID:0OkBb/j0
じっくり読んだが疲れる内容だな・・・。
とりあえず「債権」ではなく「債券」が正解だぞ、おまえら。

>>266-268
おーい。俺はシステム設計での確率論的アプローチを否定してないよ。
とりあえず一例として>>267の挙げたニューラルネットで説明すると
学習アルゴリズムに、どの確率分布を導入するか比較検討した上で
トレードシステムに標準正規分布を採用したのですか?それとも
入門書を読んで確率分布=標準正規分布という安易な発想のまま
システムを構築したのですか?後者なら危険ですよと言いたかったわけ。

まあ我々は学者じゃないから、軽く読み飛ばして良い内容。
というか読み飛ばされてるから、それで良い。

437 :シムアボーン:04/01/18 08:48 ID:ofoUSi8l
0.市場はランダムなのかパターンがあるのか?(証券投資の大前提)
1.市場における変動パターンはどれほど発生するのか?(証券投資の大前提)
2.パターンがあるとして、それをどうやって認識するのか?(各種分析手法の開発)
3.コンピュータを用いて過去のパターンから未来を推測するのに有効なのか?(システムトレードの根拠)
4.「損切り・利確」など人間の恣意的な判断をどこまで排除できるのか?(システムトレードの有効性)
5.システムトレーダーが増加すれば、市場の振る舞いは変化するのか?(システムトレード啓蒙のジレンマ)

以上、気になったことです。どうでしょうか?

438 :運用先困窮者:04/01/18 10:20 ID:E049kFsq
おお具体的に頼むぞ!
一部に抽象論にすら到達しない方もおられるから。
おらの命題は120億4%可能?

439 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 10:35 ID:Dtmxkygu
>>437
0 これは証券投資というよりもテクニカル分析の大前提という方が適当。
ランダムウォーク理論はすでに古くはタートルズがベストトレーダーの調査の際上位を占めたという時点で完全に反証されている。
1 よくわからないが、マーケットによっても異なる。
2 コンピュータを利用するというのは2次的なものであって、本来はチャート等を用いたテクニカル分析を完全に機械的なルールに還元しているのがシステムトレード。
いわば主観をまぜない、第三者に伝達できるルールセットがあれば、それはトレーディングシステム。手動でもできる(実質できないスタイルのものもあり)。
3 これは誤解が多いが、高い勝率のシステム(ニューラルネットも含む)は予測していると言える。現実に存在するので有効。
勝率が低くても、勝ち分が大きく、負け分が小さいとトータルでプラスになる。広義では未来を推測しているとも言えなくともないが、ゲーム理論とかのブレークイーブンになるよりも有利な手法を見つけ、それを最大限に生かすという感じ。
さらにシステムトレードの根拠=テクニカル分析の有効性の根拠。
4 損きり、利益確定の大きさのパラメータということであれば、バックテストなどから適度に最適化する。
5 変化する。ある時点において、あるスーパーシステムが存在すると仮定する。
しかしそれが公開され、スーパーシステムであるが所以にすべてのトレーダーがそれを使いはじめると、全員が勝者になるという状態はありえないので、そのシステムは機能しなくなる。
実際公開されているタートルズのシステムは過去の栄光の時代のパフォーマンスは失せているし、トレンドフォロー戦略自体も過去よりは効力が弱くなっているらしい。
テクニカルがまだ半信半疑だった時代では、普通のブレイクアウトで利益が出ていたというトレーダーによる証言を本でよく見る。
もっともスペキュレーターが多く、システムトレーダーが多いのはSP500だと思うが、もっとも洗練されたマーケットだと言われている。言葉をかえると利益をだすのは難しい。
こんな感じかな。

440 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 10:38 ID:Dtmxkygu
番号ずれた。

441 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 14:29 ID:5rm4KaRc
DynaOrderがFXCMに対応ましたね、安定して使えてますか?
まだファンクションがマーケット注文のみだったりして発展途上
なんだけど自動執行がFXでも可能になったのでCME先物だけでなく
Forexにも広げようかな

442 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 15:07 ID:DFLnykzY


● システムトレード評価用・基本統計量

取引市場 =
取引回数 =
平均保有時間 =
タイムフレーム =

平均損益(1回当り)=
最大利益(1回当り)=
最大損失(1回当り)=
損益の標準偏差 =
総利益/総損失 =
取引の勝率 =



443 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 15:34 ID:9pGrjRPK
ガソリン・灯油デイトレード必勝法
TOPIX先物でも使えます!!

寄り付きから数分後に逆張りでエントリー
ただし始値より有利な値段でなくてはならない。
前引けでイグジット
イグジットまでポジションには数ティックのストップ注文を入れておく。

444 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 16:06 ID:9pGrjRPK
>寄り付きから数分後に逆張りでエントリー
訂正
寄り付きから数分後に【前日比】逆張りでエントリー

445 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 17:39 ID:HGt1PI1c
>寄り付きから数分後に【前日比】逆張りでエントリー
Close1を前日終値として
Open > Close1 → Open +(Open-Close1)で指値売り
Open < Close1 → Open +(Open-Close1)で指値買い
でいいの?説明がイマイチわからん

446 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 17:40 ID:a+kQeKDA
>>436
>確率分布=標準正規分布という安易な発想のままシステムを構築したのですか?
>システムを構築したのですか?後者なら危険ですよと言いたかったわけ。

この手の方法論でいつも問題となる点を突いた鋭いレスで正直に驚いています。確率
による手法を使う場合、必ず上記のような危険があります。この点を解決するために、
先に話題になった中心極限定理を使っています。すべての分布はサンプル数に比例
して標準正規分布 N(0, 1) に収束しますので、これを確率密度関数として利用してい
ます。ただし、母集合のサンプル数が小さいと近似が浅く危険なため、n > 30 を前提に
しています。なので単純に、「確率分布=標準正規分布という安易な発想のまま」とい
うわけではありません。

>>437
テーマが奥深いものばかりですね。いずれもシストレを始める時にはいずれも一度以
上は考えたことがあるものと思います。とりわけ3番のテーマは私達システムトレーデ
ィングを行う者として日々試行を繰り返して思慮していることと思います。私見なので参
考になるかわからないのですが、「過去のパターンから未来を推測」と意味が、単純に
レートの変動を予測するということを意図してるのであれば、予測方法によらず不確定
要素は時間の経過と共に増大すると考えているため、時間の長さに比例して予測精度
が低下すると考えています。ここでの予測精度とは、予測値と実際のレートの幅の差の
値と考えていますが、この予測精度をどの程度に設定するかによって、未来を推測する
範囲が限定されるのではないとか思っています。とても予測精度の高いシステムであれ
ば比較的長い時間の範囲を予測できると思いますし、予測精度の低いシステムでは短
い範囲の時間内でしか予測できないかと思います。同じ予測精度を持ったシステムで
あれば、より時間が長いほうがその予測精度が低下するのだと思います。
予測の方法論は多種多様な方法があると思います。実際どの方法がどのくらいの予測
精度なのか、システムの条件もデータの条件も異なるので比較は難しいですが、予測し
た値に基づいて、同じ取引戦略を前提にした場合、勝率という形で(損益額ではなく)を
一つの目安として近似値を得られるのではないでしょうか。

447 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 18:03 ID:9pGrjRPK
>>445
始値より有利な指値が入ればいいのです。
前日比逆張りとは前日比がプラスだったら売り、マイナスだったら買い、という意味です。

448 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 18:21 ID:ameVTt6m
>>447
ハァ?ガソリンの寄り付きでどうやってストップ設定すんだよ?
スリッページと窓埋めずにそのまま逝ったときのリスクを前引けなんかの雑な仕切りで
補えんのかよ?
注文執行を全く分かってねえシス厨の見本だな。

449 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 18:27 ID:9pGrjRPK
>>448
よく読めよ。
寄り付きから数分後にエントリーなんだよ。
それからポジションにストップオーダー。

450 ::04/01/18 21:19 ID:wJfLyOY1
中心極限定理の話がよく出てくるけど、なんか理解していないような感じ
だな。
>>すべての分布はサンプル数に比例して標準正規分布 N(0, 1) に収束します
  って書いてあるけどこれはなんだ?
中心極限定理とは、いかなる分布でもその標本平均が標本サイズが大きくな
るにつれて正規分布に近づくことだぞ。もちろんそれを標準化すれば標準正
規分布に近づくのは当然の事だが。標本の分布と標本平均の分布を混同して
ないかい。


451 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 21:22 ID:Dtmxkygu
>>446
前半はすでに論じたように母集団そのもののデータの質が担保されていない前提では、それからサンプリングして操作を加えた出力には有意なものは得られないという考えを繰り返し書いておきたい。
後半は、複雑系たとえば天気予報のためのスーパーコンピュータの演算とかとまったく同じにマーケットを捉えているように見える。
実際、言葉をそのまま置き換えればそうなる文章であろう。
そういう側面も確かにあるが、マーケットは物理の複雑系のように動作するものではない。
君がやっている為替で例を挙げてみよう。たとえば日本円。115円というテクニカルでの重要なレジスタンスがあった。
超短期、短期ではどういう挙動を示すかは非常に予測するのは難しかったが、おおむね長期ではこのレベルを割り込むとマーケットはドル円マーケットは暴落するというのは大勢の予想であり、実際そうなった。
また、エリオットウェーブ、NNの予想型システムを為替に適応した場合、ある程度タイムフレームは長くとらないと機能しない。
分秒ではノイズが大きすぎる、最低HOURLYで走らせる必要がある。また日足、週足までタイムフレームを拡大するとトレンドがよく見えるというのも既知の事実。
通常、あるシステムがあるタイムフレームでよい勝率を出したとして、そこからどんどんタイムフレームを短くすれば勝率があがるというものではないし、逆にタイムフレームが長くなれば勝率がどんどん落ちるというものではない。
そういう君のいうような勝率の単調増加、現象をみせるような挙動のシステムがあればひとつでもいいから見せてほしい。


452 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 21:29 ID:Dtmxkygu
>>450
自分もちょっと調べて見たが、非常に強力な統計の定理だね。
しかし、ひとむかしではなく、なぜ今の時代、計算力のあるPCがあるのに、式に乗るからといって正規分布をつかわなければ「いけない」のか?
わざわざ平均などとらずとも、そのままとれるできるだけ広い期間のデータで普通に統計とればいいと思うが。

ブラック・ショールズでは、それ以外に妥当な表現方法、モデリングするのが不可能だから正規分布を使っているが、システム評価で、わざわざ、中間レイヤーでごちゃごちゃやらなくていいと思う。
できるだけ生のデータをそのまま評価するほうがいいと思う。

453 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 21:36 ID:Dtmxkygu
彼は、システム評価の数字の妥当性を収束したとかいう結果をもって保障すると前のほうのレスに書いていたが、
そんなものないよ。テストでわかることは、できるだけやってこういう傾向が見受けられるって程度のものであって、常に開いているものだ。
なにか「精度のたかい」とか「十分な妥当性がある」閉じた結果が得られるものではない。

454 :運用先困窮者:04/01/18 22:27 ID:Z+7orqfs
無駄に文字おおいな。おかげで具体論がひこんじゃったよ。

455 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 22:31 ID:9LDoXUdn
>>454
お前の存在が一番無駄

456 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 22:41 ID:a+kQeKDA
>>454
彼( >>450-453 )を相手にしてはいけません。>>423 にあるように無視しましょう。
そもそも彼は理論的な観点から話ができませんし、相手を否定する以外のことを
しません。実際、彼のせいで金融工学版のスレの1つが「廃墟」になってしまいま
した。無視が最良の方策です。

金融工学スレ
http://science2.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/l50

457 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/18 22:58 ID:a+kQeKDA
>>450
失礼。これは彼(>>451-353 )のレスではないようですね。
少し話しを省きすぎました。また確かにこの文脈で標準正規分布というのは変です
ね。言わんとしていることは、最終的に正規分布に近似されるということは、それを
標準正規分布に変換して確率密度関数として利用していると意味です。

458 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 00:11 ID:UAUEg7p8
このスレの皆さんに意見をお伺いしたいと思います。
システムを組む上で過度の最適化はよくないと言われていますが、
銘柄ごとにパラメータを変えるるのは最適化と思いますか?
どの銘柄にも通用するシステムは最強だと思いますが、
私が作ったシステムでは、日本先物全銘柄に通用するシステムにすると、
あまりパフォーマンスは上がりません。
プロフィットファクターで言うと1.25程度です。
プロフィットファクター2以上を目指すと、どうしても銘柄ごとにパラメータを調整する必要があります。
(ほとんどの銘柄で2以上は出せますが)
ちなみに、銘柄によって変えるパラメータの数は二つで、全銘柄共通のパラメータは3つです。
過度の最適化を避けるためにパラメータ数は全部で5以下と決めています。

どないでしょう?


459 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 00:54 ID:12p1wYay
>>443
> ガソリン・灯油デイトレード必勝法
> TOPIX先物でも使えます!!

ガソ分足ないので検証できませんが・・・
日経先物1分足だとコストをカバー出来ませんね
TOPIXは分足データが少ないのでなんともいえませんが
昨年後半はプラスですね、という感想です


460 :運用先困窮者:04/01/19 01:00 ID:8j3Bt29y
>>458
市場は非効率と思っているだろ。だったら市場ごとの最適化は必要だな。
注意して欲しいのは最適化期間と検証期間を分けることだ。
検証の結果、意外にも市場は効率的だったりするよ。くじけるなガンバレ。

461 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 03:17 ID:bSm3xYYq
久しぶりにこのスレに来てみたが、相変わらず不毛な議論に引きこまれる
犠牲者が後を立たんなあ。
俺も、このスレシリーズの最初のうちはけっこうカキコしてたが、「主」が
ひとりいて、かき回されるのがイヤでもうやめたよ。
ここで議論してるより、システムについてはけっこういい本も出てるから、
自分で一生懸命勉強した方がましだぜ。
英語がいやでないなら、Traderslibrary.comとかtraderspress.comとかで
検索してみな。トレステとかのシステム構築環境も含めて、あれこれの
参考書がひっかかるよ。

462 :461:04/01/19 03:17 ID:bSm3xYYq
ここの「主」が不毛な議論に引きこむパターンは決まってるから後学の
ために覚えときな。

1.ここの「主」は知識はあるらしいから、最初はまともなレスを返してくる。
2.で、議論に入ると、基本的に頭が悪いからなのか、独善的な体質で
聞く耳を持たないのか、えらい勘違いしたまま議論に臨んでくる。
3.で、それを指摘してやると、「不勉強なくせに」とか「よく知りもしない
ことは言うな」とかの悪罵が帰ってくる。
4.それなりによく知ってるつもりのことに対して、「不勉強なくせに」とか
言われるとけっこう頭に来るのは、知識人(笑)の悪いくせだが、反論
すると、枝葉末節、揚げ足取りに終始する議論に巻き込まれて、そこで
不毛な奴を相手してしまったことに気がつく。
5.「主」は論理すり替えの名人のうえに、24時間いつでも対応OKの
ひっきーだから、ビジネス抱えてる身には対応できない。
6.で、もうやめとなるが、不毛な時間を使ってしまった後悔だけが残る。

っと、まあ、こういうパターンだ。
やっかいなのは、「主」はコテハン使わないうえに、IDも変えて来るから、
最初はどいつが「主」なのかわからんってことだ。
地雷踏むみたいなもんだな。
まあ、このスレに近寄らんのが一番かも。

そもそも議論の決着と言うのは、リアルワールドでは、なんらかの現実
の結果によって判定されるわけだが、こういう掲示板だと、結果を伴わせ
て議論の正当性を判定するすべがないからなあ。
あんまり、議論だけしても時間のムダだと思うよ、個人的には。

じゃあね。


463 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 03:46 ID:bCNVBjdV
>>461-462
一昨日、私もその「主」と不毛な論議をして疲弊した者なのですが、
途中、他の方に諭されて我に戻りました。(諭して下さった方、本当
にありがとうございました)

議論の末、得た結果の1つとして、彼の存在を無視することが最良の
対処方かと思います。彼に何を言われようが全員で無視するというこ
とで、今後とも是非ご参加ください。このままでは金融工学のスレと同
じように、彼1人のためにここも廃墟になってしまいます。途中まであ
んなにいいスレだったのに。。。。

464 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 07:11 ID:zPiOSb1L
>>463
その金融工学スレの廃墟の話だが、廃墟になったスレがなんでまだ上にあがってるんだね?
もともと人などいない板だし、
1 :名無しさん :2000/03/10(金) 22:26
だぜ。
>>461はそのスレで税金のはなしでやりこめられた人間だろ?確かに税金の事に関しては何か知ってるような感じで、素人だといったら怒ったね。

君はまだシステムはじめて1年以下だろうし、安定した利益も出せていないのは一連の文章を読めば推測できるが、
アドバイスがあるとするならば、「理論」とやらに溺れすぎるなということかな?金融工学という言葉を見ればわかるように、システムトレードはエンジニアリングだ。セオリーではない。
馬鹿もはさみも使いようというがね。
たとえば>>446のような調子で君がシステム本を一冊書いたとしよう。レビューにはリアルトレーダーから自分がレスしたような批判が殺到するのは目に見えている。
批判されるのがいやなら最初から口を閉じたらどうだい?自分はとんちんかんな事はとんちんかんだと指摘するよ。
偽善的な自治態度は結構だが、君のいう「途中まで」ってのはどの事かね?テンプレのリンク集の8割以上を提供して過疎だったこのスレを盛り上げるきっかけを作ったのは自分だし、いろんな質問にもそれなりに回答しているつもりだ。
>>437の質問にも電波な回答してるから違うと答えたが、別に問題ないだろ?
君も俺も存在しなくても、このスレはある。ただまだレス番号は100以下だろうな。


465 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 07:23 ID:HeN4mtGv
システムって人か?

466 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 07:36 ID:zPiOSb1L
>>458
トータルパラメータ数5で、そのうち2つをいじれば全銘柄PF2以上って堅牢なシステムだと思う。
提案のひとつは、日経平均専門のシステムを目指す。で、パラメータの数を5から4、あるいは3にできないか試す。


467 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 07:50 ID:zPiOSb1L
補足すると、オールマイティでそれなりのパフォーマンスを出すシステムを作るには、それなりに銘柄ごとにオプティマイズする必要はある。
(通貨のダラートレーダーとかは5つかそこらの通貨ペアに対してパラメータは共通だが、これはマーケットの性格が似ているからだと思う。)
しかし、オールマイティさを求めるが故、最適化可能のパラメータが存在しているのであれば、無くして最適化の余地を少なくしたある証券に特化したシステムのほうがより堅牢だと思う。

468 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 08:57 ID:d8nDc/2r


● システムトレード評価用・基本統計量

取引市場 = ユーロ円
取引回数 = 254回(2003・7−12月)
平均保有時間 = 約 8時間
タイムフレーム = 10分

平均損益(1回当り)= 15銭
最大利益(1回当り)= 277銭
最大損失(1回当り)= −36銭
損益の標準偏差 = 51銭
総利益/総損失 = 2・21
取引の勝率 = 39%


469 : :04/01/19 09:01 ID:lsSqhoP8
ああああ、また租税回避やろうが自己満足カキコしてるよ
だいたい何番のカキコは誰々だろと推定するのが好きなようだが
外すんだよね、その割には自分のカキコは名無しでもバレバレ
ここの有益な情報は自分が提供した物だからと恩を売ることも
あいかわらずだね、海外FXは最も所得が捕捉されにくいから
いいよね!

470 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 09:29 ID:OO+HxyPi
私は彼のレスが面白くてこのスレROMしています。
実際に取引して利益をあげている人の話がいちばん役に立ちます。
租税回避ですが、私の知っている高収入のトレーダーの皆さんも海外に法人化している人が多いです。
長者番付にトレーダーが目立たないのはなぜだと思いますか?
彼らはビジネスの延長としてきちんと対策するすべを知っているからです。



471 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 09:45 ID:80iMQ2Jg
>>470さんは高収入トレーダーを何人くらい知ってるんですか?
そのうち法人化してる人が過半数ってことでしょうか。
マジレスきぼんぬです、はい。

472 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 09:46 ID:80iMQ2Jg
海外に法人化してる人の人数きぼんぬです、はい。

473 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 09:59 ID:hnWD4Ak2
>>470

海外法人化しても、国内に住民票があれば通常の課税でしょ?

シンガポールあたりに長期滞在していれば良いのでしょうけど
住民票も全部移して


474 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 10:00 ID:OO+HxyPi
>>471さん、
10+人です。
アメリカのある都市のトレーダーのオフ会のようなところで知り合いました。
私以外にも日本人がいるということで参加したのですが、日本人も含めて彼らの過半数は法人化しています。
私自身は本職もかかえているし熱心でもないのですが、特にその一線で活躍している人の話を拝聴するのは興味深いので参加させてもらった次第です。


475 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 10:07 ID:80iMQ2Jg
>>474さん、レスさんくすです。
10人以上も高額トレーダーと知り合いなんてすごいですね。


476 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 11:15 ID:0cv7UUip
節税法人ときいてデイトレード大学を思い浮かべた俺は負け組み

477 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 13:10 ID:OO+HxyPi
444 :名無しさん@大変な事がおきました :04/01/16 05:36 ID:WoScqz9Q
本読んだだけの頭でっかちで実践経験の少ない奴の書き込みには「重み」がない。
初心者は騙せても経験者は騙せない。
472 :名無しさん@大変な事がおきました :04/01/18 21:33 ID:vfzqm1hU
>>462
システムトレードスレでも、理論ばかりの論争で、実際にはまったくトレードしていないんじゃ
ないかと思うような書き込みが集中していて、つまらなくなってきている

中心極限定理と正規分布の話題は複数の人が疑問を呈していますが、
私も正直読んでいてもまったく面白くないです。
面白くないというのは、役に立たないだろうなあと感じるからです。
もっと実践的な統計の読み方なら勉強になると思うのですが。
学生さん?と議論されていた別の方の通貨ベースと割合ベースの混同の罠のような内容はなるほどな
とか思うのですが。駄レス失礼いたしました。



478 : :04/01/19 14:53 ID:iQMYS5QN
>>476
デイトレ大学は題名も安直だが節税方法も本の内容も幼稚だよな
とにかく法人に被せられる経費は全て計上して節税するなんて
経費使いまくりのための法人化かよって思ったな、利益を会社
にいかに税金というコストを抑えてプールし、再投資すべきか
という視点がない

479 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 16:10 ID:bIpnMHf1
>>478
国内の同族会社だと内部留保に対する法人税率が普通より高くなる。
海外法人作るヤシの一部はこういった視点でやってると思う。

480 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 17:13 ID:n1GHQdyu
>>474
オマエの出れる会合なんかに本物のトレーダーがノコノコ顔出すかよ!
大方、インチキなソフトでも掴まされただけだろ。
アメションするぐらいならデイトレ大学でも見てクズオプションでも買ったほうがマシだぞ。


481 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 17:15 ID:bCNVBjdV
実際にシストレしてる人がこんな初心者のようなことを言うだろうか?
取引は実際に経験もあるだろうけどシストレについては脳内だ。

282 名前:名無しさん@大変な事がおきました[] 投稿日:04/01/16 13:19 ID:J6apNHvF
>>281
中心極限定理というのは初耳だけど、

356 名前:名無しさん@大変な事がおきました[] 投稿日:04/01/16 23:23 ID:CAL7y04d
>>354
さっき思いついたシステムのロジックを公開するので誰か組んでバックテストしてくれ。
ドル円。日銀介入時の急激な動きを察知できるルーチンを作る。何分間で何pips以上上昇とかでできるだろう。
次に、介入終了、それにともなう惰性の上昇の動きが止まるタイミングを察知できるルーチンを作る。
まあ、極大値から介入前のレベルへ何%戻ったかとかで出来るだろう。
そこでドルショートする。介入前のレベルまで70-80%程度戻ったところで利食い。
誰かやってみてくれ。

452 名前:名無しさん@大変な事がおきました[] 投稿日:04/01/18 21:29 ID:Dtmxkygu
>>450
自分もちょっと調べて見たが、非常に強力な統計の定理だね。

482 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 17:49 ID:tHP3BQsC
このスレの皆さんに意見をお伺いしたいと思います。
システムを組む上で過度の最適化はよくないと言われていますが、
銘柄ごとにパラメータを変えるるのは最適化と思いますか?
どの銘柄にも通用するシステムは最強だと思いますが、
私が作ったシステムでは、日本先物全銘柄に通用するシステムにすると、
あまりパフォーマンスは上がりません。
プロフィットファクターで言うと1.25程度です。
プロフィットファクター2以上を目指すと、どうしても銘柄ごとにパラメータを調整する必要があります。
(ほとんどの銘柄で2以上は出せますが)
ちなみに、銘柄によって変えるパラメータの数は二つで、全銘柄共通のパラメータは3つです。
過度の最適化を避けるためにパラメータ数は全部で5以下と決めています。

どないでしょう?

自分は完全なシステムトレーダーではなくて、いくらか裁量が入るけどさ、
RCLとかのオシレータを使うとどうしても銘柄ごとに数値の調整がいると思う。だから、俺の場合は、オシレータは一切使ってない。

たとえば新日鉄とルックを比較すると、チャートの動きのなかでの戻りのパーセントやロスカットのパーセントがずいぶんと違うから、すべての銘柄に普遍的に成り立つのよりは、よく似た銘柄か、あるひとつの銘柄についてのシステムのほうができがいいと思う。

俺の考えでは、せっかく株式でやるのならば、「仕手が入った」とか「合併」やら「分割」やらにたいする裁量がいるもんだとおもうし、そっちの方がやってて面白い(結局のところは自分のトレーディングスタイルに合わせてやってね)。


483 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 18:37 ID:ULr+Q9cg


484 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 21:04 ID:n1GHQdyu
461〜463よテメエの粘着ぶりの方がイテーんだよ!謹慎しとれや。
半日ぶりにこのスレに来てみたが、相変わらず不毛な議論に論破される
犠牲者が後を立たんなあ。
俺も、このスレシリーズの最初のうちはけっこうカキコしてたが、「主」が
ひとりいて、論破されるのがイヤでもうやめたよ。
ここで議論してるより、システムについては本見ても分からないから、
自分で一生懸命自演した方がましだぜ。
オレは英語がいやだから、Traderslibrary.comとかtraderspress.comとかで
検索してみな。トレステとかのシステム構築環境も含めて、あれこれの
名前だけ借りとくよ。


485 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 21:06 ID:BnmxHUCr
>>478
じゃあお奨めの書籍を教えてくれよ。
うちの税理士、くだらない節税しか教えてくれないんだよ。
交際費の使い分けぐらい知ってるっちゅうの。

>>479
海外に法人を作っても税務署にばれたら国内の法人以上に課税されるから意味無いよ。
海外で得た利益は海外ですべて使い切って国内に還流しないんだったら税務署に
ばれないから大丈夫だけどね。


486 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 21:26 ID:6KLQS/UC
おまいら、小さい小さい。

487 :運用先困窮者:04/01/19 21:48 ID:tIJiwaIA
おらは120億だけど

488 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 21:52 ID:UAUEg7p8
>>482 さん鋭い指摘ですね。
実は、固定の3つのパラメータは仕掛けのパラメータで
銘柄により可変の2つは仕切りのパラメータなんですよ。
損切り幅と、最大値洗いに対する仕切り注文の逆指値を決めるパラメータを
銘柄によって調整しています。
ガソリンと灯油なんかだとほぼ似たようなパラメータ設定でいけますよ。

>>466
今度、日経平均でテストして結果をUPしたいと思います。

489 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 22:08 ID:12p1wYay
わたすは20のマーケットに全て同一パラメータ設定です
ポートフォリオの構成が唯一の最適化かな

490 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 22:13 ID:U4fE9/Sr
>484
>相変わらず不毛な議論に論破される犠牲者が後を立たんなあ。

あくまで個人的な意見ですが、
論破された犠牲者はいないし、不毛なのは確かですが、
議論と呼べるものになっていたとは思えません。
ただ、>484さんにとってはそれが事実なのでしょうし、
>もうやめたよ。
というのも賢明な選択だと思いました。

誰かを否定することで、満足感を得ようとする人がいれば、
どこでも起こりうることだと考えています。
自分の非を認めようとしないタイプの人だと思ったら、
適当に流せばよいのだと思います。

491 :運用先困窮者:04/01/19 22:14 ID:tIJiwaIA
最適化はいいんだが検証期間は必ず分けるべきだな。
最適化期間は徹底的に最適化する。でもって検証する。
これでシステムの本質がわかるはずだ。
最適化をいいかげんにするのは検証期間も含めて(見越して)
最適化していることになり使えないシステムになる。

492 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 22:28 ID:12p1wYay
徹底的に最適化しなきゃ使えないシステムなんてもろくて
崩れるのも早そうだよね、ロジックが有効であればパラメータ
の設定はアバウトでも利益が出ると思う、もちろん利益を
極大かするために最適化した数値を参考にはするけど

493 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 22:30 ID:bCNVBjdV
>490
彼(>>484 = 「主」 = 「システム」)を相手にしないほうがいいです。彼が何を言おうが全員
で無視しましょう。実際、彼のせいで金融工学版のスレの1つが「廃墟」になってしまいま
した。無視が最良の方策です。

金融工学スレ
http://science2.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/l50

494 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 22:38 ID:x3ZdJMHe




具体的数値の検証はまだですか?




495 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 22:39 ID:2vo0qiVb
>>490
いい加減見苦しいよ。ムキになって反論された主張をごり押し、けして自分の否を認めることができないのは君だろう?
適当に流す、無視スルと言いながら、何回個人攻撃してるんだい?
いいか?俺の言い草は傲慢だろう。しかしそれは相手を見てからだ。ああ、間違ったこと言ってるのに、強引なことするね、って思えば論破してやろうとか思う。
「100%正当化するつもりはないが」そういうことだ。自分に不利なレスに噛み付いて、流せばいいといいながら、間接的に個人攻撃をする。矛盾かつ卑怯な手段とは思えないのかね?

496 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 22:42 ID:bCNVBjdV
彼(>>495 = 「主」 = 「システム」)を相手にしないほうがいいです。彼が何を言おうが全員
で無視しましょう。実際、彼のせいで金融工学版のスレの1つが「廃墟」になってしまいま
した。無視が最良の方策です。

金融工学スレ
http://science2.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/l50

497 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 22:46 ID:2vo0qiVb
>>488
がんばってください。
3つでエントリーロジックならかなりシェイプされたシステムだね。堅牢だと思うよ。
残りのエグジットのパラメータだけど、証券ごとのボラタリティ、ATRなどを使ってその固有のパラメータを計算される様にすれば、それぞれ個別にパラメータを設定しなくても良いのじゃないかな?
たとえば20日ATRのR%をエグジットのパラメータにするというように。これで証券ごとのボラタリティの差は吸収できたりするよ。

498 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 22:47 ID:z9Oj0887
久々にきてみたら何だか荒れ模様だねえ。喧嘩越しの議論(?)
なんぞしても無意味じゃん、金さえ儲かればそれでよーし

暴れてる人は儲かってないんでしょ

499 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 22:48 ID:2vo0qiVb
>>493
>>496
お前が荒らすな。もともと廃墟の板の廃墟スレだ。2000年から604レスだ。わかるか?

500 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 22:53 ID:SVBD3Zr7
500?

501 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 22:54 ID:SVBD3Zr7


○ システムトレード評価用・基本統計量

取引市場 =
取引回数 =
平均保有時間 =
タイムフレーム =

平均損益(1回当り)=
最大利益(1回当り)=
最大損失(1回当り)=
損益の標準偏差 =
総利益/総損失 =
取引の勝率 =



502 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 23:10 ID:HN5zJoKP



具体的数値の検証はまだですか?




503 :捨てトリップ付き ◆Aipufab6Gg :04/01/19 23:12 ID:U4fE9/Sr
どうも、>490です。トリップを付けて失礼しますよ。
>495さん
早速のレスありがとうございます。

じつは私、>336 >340
です。もしかしたら、
>495さんは私を違う方と勘違いしておられるかもしれません。
私の方が勘違いしているのでしたら申し訳ない。

>336-338>>340 の一連のやり取りがあった後、
>490に対して>495ですか。
>ああ、間違ったこと言ってるのに、
>強引なことするね、って思えば論破してやろうとか思う。
とのことですが、>495さんなりに頑張っておられるのですね。

私は、>495さんのように、「論破してやろうとか思う」のではなく、
「私が諭すことができるかな?」と考えます。
どんな名医でも、
治療を望まない患者を治療することは難しいのと同様に、
相手が受け入れたくない形で意見を出して、
受け入れさせるのは難しいものです。
>495さんはきっと優秀な方なのでしょうから、
もっと上手く立ち回ることができると思いますよ。

504 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 23:15 ID:2vo0qiVb
ああ、それから自分のことを事あるごとにシステム初心者だとか、ほんとうに評価できるのか?とか煽る人間がいるが、システム=主とか言っておきながらネタかい?
あえて釣られてみよう。
法人化、税金の話もでたが、自分はこれで生活しているし、トレーダーの中でもかなり成功しているほうだと自負している。
WLD、eSignal他データソース及びAPIの事をスレ1でちょっと書いてみた。かるくちょっかいを出したつもりだったが、それなりに熱心な人が集まってきたのでもう少し情報提供してもいいかなとか思って今に至る。
elitetraderの事も書いたが、それは自分がこうやって日本語で書くまでもなく、
本気でシストレやりたいやつは本家へ行けばそれでより豊富でクオリティの高い情報に触れれると思ったからだ。
WLD3ではベータテスターとして、プログラマーにプラットフォームの評価フィードバックをしていた。システムのコーディングだが、
自分は小学生のころからBASICやってたくらいなので何でもない。BOJの介入システムを誰かやってくれと言ったのは、単にめんどくさかったからであり、本当にその場で思いついたままレスしたから。
現在はC#で自動売買のシステムを書いている。eSignalのAPIとIBのAPIを使って、システムロジック、執行プログラム全部自作だ。
WLDとトレステは最初に枠組みをテストするときにしか今は使わなくなった。自動売買は何年か前にIBがAPIを個人トレーダーに開放して、すぐ始めたので、おそらく個人としては世界でもっとも早く人柱になったグループのひとりだと思う。
以上、自画自賛だが。初心者とか、実際にシストレやっていないとか煽るな。まあ、やっぱ別にどうでもいいが、とにかく事実を書いて自画自賛しておく。

505 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 23:26 ID:bCNVBjdV
>>503
見てのとおり、彼(>>504 = 「主」 = 「システム」)はこのように自己顕示欲が強く、
臆面もなく自画自賛で話題の中心でいることが目的です。他を受け入れる度量
の余地はまったくありません。彼を相手にしないほうがいいです。彼が何を言お
うが全員で無視しましょう。

506 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 23:31 ID:ragcMyIU
もしかして す. .ぉ の人ですか?



507 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 23:36 ID:2vo0qiVb
>>505
別にそれでもかまわんよ。しかし自分は何か質問があれば「えらそうに」回答したり、アドバイスするだろうし、変なレスがあれば噛み付いたりするだろうな。
ま、君が無視したいのは自由だが、他人にまで強制すんなよな。
そんで君は何するんだい?誰かを無視したり、ROMするだけかい?じゃあいないのと同じだな。
俺は質問に答えるし、面白い議論があれば加わるよ。

508 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 23:37 ID:ULr+Q9cg
「市場間でリスクを相殺するように、株式とオプションを併せた
ポートフォリオを組んだ。また、二千株をヘッジしたい場合、同
数のオプションを購入する必要はな。ポートフォリオ内のリスク
をまとめれば、これらが相殺されオプションをいっさい買わずに
すむことがある。この場合、多くの不要な取引コストが節約でき
る。これが統計的裁定取引と呼ばれるものである。」

509 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 23:46 ID:bCNVBjdV
彼(>>507 = 「主」 = 「システム」)はこんなことを言う人です。
どんなに憤慨してもこんなことを人に言うなんて考えられません。
--------------------------------------------------------
363 名前:名無しさん@大変な事がおきました[] 投稿日:04/01/16 23:39 ID:drKtofI7
>>361
ごくつぶしのぼんぼんだろ。すっこんでろよ。
なんかな。水泳競技会にでぶがトランクスはいてウロウロしてるって感じなんだよ。

367 名前:名無しさん@大変な事がおきました[] 投稿日:04/01/16 23:49 ID:22bugEh8
>>365
お前が能無しなんじゃないの?自分で増やせないどころか減らしたんだろ?
ものを教えてもらいたいときには口の利き方というものがあるだろうが。え?
というか、お前はこのスレにいても無駄だってことは前スレで学習できなかったの?
--------------------------------------------------------
彼の相手にしないほうがいいです。彼が何を言おうがが全員で無視しましょう。無視が最良の方策です。

510 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 23:51 ID:2vo0qiVb
>>509
またそれか。それは運用困窮者という電波野郎に対する「誹謗中傷」だ。
この人間は親から相続した何百億かの遺産をバブル後に食いつぶしたらしい。
俺は最初スイスのプライベートバンクなら年4%くらい可能。ヘッジファンドを探すオプションもあるとマジレスしていたが、
ようするに120億という数字をこのスレに書いて、なんか反応を見たいという電波だということが判明した。
正しい誹謗中傷をしたまでだが、なにか?

511 :運用先困窮者:04/01/19 23:55 ID:tIJiwaIA
なんでもいいがコテハンおらだけじゃないか。
君ら名乗ったらどうだ?少しは冷静になれるぞ。

512 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 23:55 ID:bCNVBjdV
彼(>>510 = 「主」 = 「システム」)は、「大数の法則」を心棒してるのに
こんな初心者のようなことを言うでしょうか?実際にシストレしてると思えるでしょうか?
--------------------------
282 名前:名無しさん@大変な事がおきました[] 投稿日:04/01/16 13:19 ID:J6apNHvF
>>281
中心極限定理というのは初耳だけど、

356 名前:名無しさん@大変な事がおきました[] 投稿日:04/01/16 23:23 ID:CAL7y04d
>>354
さっき思いついたシステムのロジックを公開するので誰か組んでバックテストしてくれ。
ドル円。日銀介入時の急激な動きを察知できるルーチンを作る。何分間で何pips以上上昇とかでできるだろう。
次に、介入終了、それにともなう惰性の上昇の動きが止まるタイミングを察知できるルーチンを作る。
まあ、極大値から介入前のレベルへ何%戻ったかとかで出来るだろう。
そこでドルショートする。介入前のレベルまで70-80%程度戻ったところで利食い。
誰かやってみてくれ。

452 名前:名無しさん@大変な事がおきました[] 投稿日:04/01/18 21:29 ID:Dtmxkygu
>>450
自分もちょっと調べて見たが、非常に強力な統計の定理だね。
--------------------------
彼の相手にしないほうがいいです。彼が何を言おうがが全員で無視しましょう。
無視が最良の方策です。

513 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/19 23:56 ID:2vo0qiVb
>>503
人ちがい失敬、いま ID:22bugEh8の粘着のほうが、統計マニアだと判明しました。

514 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 00:04 ID:X1xlV8NM
510は、なかなかの好青年だぞ。

515 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 00:06 ID:LjMyTyjD
まちがえた、 ID:bCNVBjdVの粘着が統計マニア。
君学生?誰かが言ってたけど。がんばればがんばるほど、統計オナニー色が強くなってくるよ。

516 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 00:07 ID:IvSivT1k
とりあえず複雑系アプローチには負けるだろオマエラ。
市場が線形だという前提に基づいている時点でタコだな。

さて、3日まえから育てておいたアルゴリズムは、
ちゃんとおりこうさんになったかな?カタカタっと。

517 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 00:12 ID:LjMyTyjD
なに複雑系アプローチって?NNのこと?バックプロパゲーションとか?
古典的なテクニカル分析ってマーケットが線形って前提なのか?そんな話初めて聞いたが。
どういう根拠?

518 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 00:32 ID:LjMyTyjD
統計は
システム評価の
アイコトバ
マスターしろよ
マス掻くな

「統計とはシステム評価の標準言語であり、それに通じておく必要がある。
しかし、その妥当性については慎重な姿勢で臨むべきであり、けしてそれ自体に溺れることはあってはならない。」

どう?


519 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 00:39 ID:UEUjssYX
彼(>>518 = >515 = 「主」 = 「システム」)を相手にしないほうがいいです。
見てのとおり品位のないこを言って自己満足にひたるような人です。彼が
何を言おうが全員で無視しましょう。

520 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 00:49 ID:IvSivT1k
親愛なる○○様

尊敬する師匠の名前○○を埋めろ。

521 : :04/01/20 01:55 ID:gK9vOv4r
みなさんたいへんそうですね

522 :265=436:04/01/20 05:12 ID:AldMTIeC
>>446
「○○○を突いた鋭いレスで正直に驚いています」
↑このフレーズは、前スレ終盤の為替スキャルパーかな?

豊富なTickデータがあるなら俺も標準正規分布の採用はOKだと思う。
トレードシステムのパフォーマンスにおける手腕と偶然の間の不明瞭性は
任意に定めた測定期間と収益率、リスク%で仮説検定すれば排除できるから。

まあこの手の話題は、未だトレードシステム構築中の入門者や
そのシグナルに完全服従できない連中には無用の産物だから
計量分析、証券アナリスト関連の本を読むしかないと思う。

過去に自分のシステムが駄目になった経験がない者には
なかなか興味の湧かない話題でもあるからな。

523 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 05:42 ID:AldMTIeC
>>504
あ、俺も小学生の頃からBASICやってたが
ベーマガにゲームプログラムが掲載されたときは嬉しかったなあ。


524 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 06:39 ID:D0V/mHBs
>>523
あの時代は独特だったね。今のPCになるまでめまぐるしい進歩だった。
今の小学生とかは、学校でPCの授業あるらしいけど、最初っから完成されてるから、おもちゃって感覚で見れないだろうな。
2chのどこのスレだか忘れたけどDr.Dとか常連とかが降臨してるみたい。

525 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 07:01 ID:UEUjssYX
>>522
確かに前スレの終盤に書き込んだ者です。超短期予測を行って取引しています。

>豊富なTickデータがあるなら俺も標準正規分布の採用はOKだと思う。
現在はおよそ4500万秒分のデータをストックしています。

>トレードシステムのパフォーマンスにおける手腕と偶然の間の不明瞭性は
>任意に定めた測定期間と収益率、リスク%で仮説検定すれば排除できるから。
手の内がすっかり読まれてるようですね。ざっくりと言うと、ベイズ推定から事後
確率密度分布を求めて、検定を行い、有意水準95%で採択域の臨界値がスプレ
ッドの幅を超える時にシグナルが立つという感じです。実際には予測値をさらに
2項モデルで再帰展開して予測期間を拡張していますが水準95%のべき乗で予
測精度が低下するので再帰回数4〜5回くらいすると予測限界という感じです。

この処理をほぼ毎秒やってるのですがスケールアウトの分散処理でも処理能力
が限界ギリギリです。

>>523
ベーマガということは同世代でしょうか。
「Console 0, 25, 0, 1:Width 80, 25:Cls 3」 って感じですよね。

>>524
>あの時代は独特だったね。今のPCになるまでめまぐるしい進歩だった。
CPUはZ80から8086へ、OSもCP/MからMS-DOSへ、さらにOS/2からWindowsへ。
本当に目まぐるしい変化の連続でしたね。個人的にはX68000が衝撃的でした。

526 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 07:22 ID:D0V/mHBs
>>525
それで、その予測精度というか、勝率はいくら?

527 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 07:30 ID:UEUjssYX
まだまだ人に誇れるような勝率ではありませんので公表は控えさせてください。

528 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 08:00 ID:D0V/mHBs
>>527
スカルピングはかなりの勝率とペイオフ比率がないと、手数料とかスプレッド等の取引コストをペイできないので、まだ理論だけで実践は無理ってこと?


529 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 08:28 ID:UEUjssYX
いえ、利益は出しているのですが、このシステムについてはまだ実践投入したばかりで日が浅いですし、改良中なのです。

530 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 08:45 ID:D0V/mHBs
非常に興味があるので勝率とペイオフ比率を教えてほしいな。
現時点でいくらで、どの程度まで改善できるか、理論的考察を聞きたい。

531 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 09:04 ID:ay7VIad/
デイトレレベルの短期システムの場合コストをカバーできるアベレージトレードが出てるかが
気になるところ、勝率やペイオフはみるが平均利益のレベルで採用するか決める

532 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 09:45 ID:dgmtdud5

● システムトレード検証用・基本統計量

取引市場 =
取引回数 =
平均保有時間 =
タイムフレーム =

平均損益(1回当り)=
最大利益(1回当り)=
最大損失(1回当り)=
損益の標準偏差 =
総利益/総損失 =
取引の勝率 =

具体的数値の検証はまだですか?


533 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 11:32 ID:1JnJBMam
>>531

平均利益(期待値)x 取引回数 = 純利益額

・・・一番重要なのはこれでは?


534 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 11:56 ID:ay7VIad/
>>533
そうですね、勝率が高くても出現回数が年に数回じゃこまりますね
ところで日経先物のデイトレードシステムでみなさんは平均利益は
どのくらい出ます?私は実際のトレードを集計すると1万円位まで
低下してしまい非常に厳しい状況です

535 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 12:35 ID:CvS9eEIF
ドローダウン見ないのか…
ここは強気なトレーダーの集会所ですね

536 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 14:05 ID:D0V/mHBs
いや、実際最強のシステムはスカルピングシステムだよ。
しかし、もっとも難しい。優位な執行が求められる、取引コストが膨大、たとえば1日の抜き幅合計10万円、取引コスト7万円、利益3万円とかこんな感じだろう。
取引回数が多いだけに、コストを常にうわまわるだけの力があれば、それはほぼ毎日損益がプラスになる。ドローダウンは存在しないということになる。

ES(eminiSP先物)の流動性は膨大だ。500枚のbitaskがばんばんある。これはarb(裁定業者、スカルピングする人達)によるものだ。
シカゴローカルに多く、SP(古いほうのSP先物)の動きを見ながらESを1tickとか2tick抜いている。
彼らはシステムとかじゃなく、手動で、手元のPCでマウスかちかちやってるらしいが、薄い利益x取引回数x高いレバレッジで稼いでいる。

537 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 14:13 ID:P5JXxkqV


マーケットの売買代金(24時間概算)

ユーロドル・約 50兆円
ドル円・約 20兆円
ユーロ円・約 5兆円

225先物・約 0.5兆円


538 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 17:40 ID:AmxKyWhe
>>536
やってることはまるっきりハイリスクローリターンじゃねえか。
ブローカーの煽り文句を真に受けてやがるぜ!
SPのシステムとの相性の悪さと死屍累々ぶりが証明してんだよ。

539 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 19:01 ID:D0V/mHBs
>>538
ハア?なにいってんの??
デイトレブームのときのスカルピング万歳の素人の話とかと勘違いしてんな。
俺が言っているのはCMEの会員とかになってGLOBEX端末の席持っているローカルを中心としたトレーダーのことだよ。
ESのタイムアンドセールス見て見ろよ。500枚とかのBIDASKは誰がやってると思ってんの?


540 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 19:15 ID:To21Y8fv
”アホウドリ”がハンドルをかえて、参加していますね。

541 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 19:41 ID:AmxKyWhe
>取引回数が多いだけに、コストを常にうわまわるだけの力があれば、それはほぼ毎日損益がプラスになる。ドローダウンは存在しないということになる。
なんて眠たいことぬかしてんじゃねーよ!
マウスで500枚をカチカチなんて綱渡りで誰が一番儲かってると思ってんの?



542 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 20:11 ID:D0V/mHBs
>マウスで500枚をカチカチなんて綱渡りで誰が一番儲かってると思ってんの?

GLOBEX端末にいるarbだけどなにか?


543 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 20:29 ID:D0V/mHBs
>>541へまともに会話するだけのバックグラウンドがあるかどうか確認のための質問。
1.SP500先物(ES)を取引したことがあるか?YorN
2.ESのT&Sを見れるだけのデータプロバイダーおよびブローカーを使っているか?YorN
3.500枚700毎とかのBIDASKが毎秒毎秒でたりひっこんだりしている事実に対しての認識があるか?YorN
4.そもそもその取引所であるCMEとかGLOBEXがどこにあり、今現在どういう取引へのアクセスをトレーダーへ提供しているか知っているか?YorN
5.クリアリングハウス、ローカルコミッションの体系に関する知識はあるか?YorN
6.誰が500枚+ESのオーダーを瞬時にだしたり、ひっこめたりしているか知っているか?YorN
7.ダウ先物YM(CBOT/ACE)はかつてESと比較にならないほど流動性が乏しかったが、その理由を知っているか?YorN
8.しばしば起こるESのスパイク(突然50ポイント跳ね上がり、また元のレベルに戻る)はなぜ、誰によって起こされているか知っているか?YorN

まあとりあえず、こんなところかな。

544 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 21:10 ID:ay7VIad/
>>542
グロベに専用線で直結してるんですか、すごいですね。あれって専用線代とグロベフィーだけでいいんですよね?
トレーディングプラットフォームはGLtradeですか?GLは使いにくいという評判ですがどうなんでしょう、それとも
FIXで別のISVソフトでトレードしているのでしょうか?よろしかったら教えてください


545 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 21:23 ID:6zbava1g
>>541
板に500枚あるってことじゃないの?

546 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 21:41 ID:D0V/mHBs
>>545
違うよ。1オーダーが500枚。
>>544
自分はESのスカルピングはやらないので、そこまでしていないけど、過去興味があったので、CMEの担当者といろいろメールでやりとりしたことはあるよ。
アメリカ国内のみT1複数回線工事あり、ルーターレンタル、$3000/月とかだったと思う。
今は通常回線のバーチャルプライベートのネットワークとかあるけど、まあその辺になると費用対効果で言うとIBとかとあんまり変わらない気がする。

arbのレベルになると、500枚、1000枚とかのオーダーが通るかキャンセルするかのレベルの話なので、高いメンバーシップをレンタルしてGLOBXの端末直でやってる。
GLOBEXフィーだけじゃなく、クリアリングの費用もかかるよ。
こうやって色々考えていくと、ISVプラットフォーム、クリアリング、グロベ接続、全部セットになったIBは個人トレーダーの落しどころとしては最高という感じになると思う。
もうひとつ、執行がはやいプラットフォームを提供しているブローカーがあって、超短期のトレードをしている友人が使っているブローカーがあったけど、手数料体系がちょっとややこしかったし、どこか忘れた。


547 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 21:49 ID:D0V/mHBs
GLtradeもIBのTWSみたいに、それにつながるAPIがあれば、自動売買それでやりたいなとか思った。
たしかにGLtradeがついてくるパッケージが一番手ごろだった記憶がある。
FIXから独自のソフト作るのは、かなりしんどいし、審査もあり、個人ではちょっと無理。
PATシステムとか外部ベンダーがいろいろあるね。EasyなんとかがAPI提供してたな。もちろんTWSもその一つ。


548 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 21:53 ID:ay7VIad/
>>546
なるほど、さすがにシカゴまで行って専用線でやる人はいないか
執行が速いらしいのはX-Trader系でしょうかね
固定費用がかかるのでアクティブなトレーダーじゃないとペイしないかな

549 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 22:07 ID:D0V/mHBs
>>548
そうそう、それ。X-Trader。これAPI使うのにも月2000ドルかかるらしいよ。

550 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/20 22:58 ID:plHWB4uU
このスレ前から気になっていたけど、
はじめて>1からじっくり読んでみた感想。
いろんな分野で濃い内容レスしているシステムとかいう人>>論破されて粘着してる人たち。
じゃあね。

551 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 00:24 ID:C9Q26/fz
>>543
一呼び値で手抜けの国内市場でも勝てねえで海外使ってるくせにしたり顔で
マイナー知識並べてんじゃねえよ!
瞬時の値動きで手口特定して優位性得てるつもりなんてシステムから最もかけ離れてるよなw



552 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 00:48 ID:AWb8ciKq
呼び値とか手口とか言うお前という人間が最もシステムからかけ離れている。
いい加減恥さらすのやめてどっか行ったら?

553 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 01:02 ID:XKvcw3pv
>>551 sageとかわざとらしく利用すんなよ。はじかしくないのかい?

554 : :04/01/21 01:02 ID:QGi5MOdq
1Tick10円の日経ってシステム的には成行で執行するとコストが
かかりすぎる。ハンセンは1ポイントだけど板が薄いから多少不利
に値が付くけど10ポイントは飛ばないな。結構ミニマムティック
は気にして適用市場を選んでます

555 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 04:49 ID:Ywc/MYdY
はじかしくない

556 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 10:31 ID:ZluPwwL0
はじかくしかない

557 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 10:54 ID:MRX1NZBO
樹海に遊ぶの人がやんわりとここの諸氏の意見をやんわりと批判しとるな
ttp://uzu_shio.at.infoseek.co.jp/

558 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 12:35 ID:2ZAfdv8O
>>557
正直、何を当たり前のことを言ってるんだって感じ。
わざわざ取り上げて書くような話しか?<<著者

559 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 17:33 ID:v/0hFyKL
>>552
日本語を卑下するなんて恥ずかしい野郎だぜ。
もっとも、よっぽど国内市場にトラウマでもあるみてえだがな(プ
>>553
誤爆したらちゃんと謝れや統計マニア!

560 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 17:49 ID:L/qqn2ON
>>559
そうやって誤爆とか人のせいにするのはいい加減やめなさい。
私はあなた以外に攻撃したことないですし、
明確にあなととわかる場合以外で攻撃したことはありませんよ。

そんな知性の香りもしないことばかりしてるから、あなたは皆から嫌がられるのでしょ。
昨日は途中までまともなことを書いてたので見直してたのに。

561 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 17:49 ID:jb04NFMM
痛いバカがしつこく暴れているスレは、ここですね

562 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 18:25 ID:AWb8ciKq
>>560
まあ君落ち着かなければだめだよ。彼は俺じゃないからね。

それはさておき、昨日グロベとかブローカーの話をしたけど、emini専門でREFCOから
RT$4のサービスが出たみたい。REFCOって言うのは老舗の先物ブローカーでとてもよい会社だ。
世界中に支店があり、財務基盤もIBより全然大きい。FXCMの1/4か1/3を買収してREFCOFXというのもやっている。
今調査中。超調査中。


563 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 18:56 ID:L/qqn2ON
>>562
実は昨日の朝、私を煽る絶好の機会だったので、あなたは他人に偽装しまくって煽
ると予想してたのに、それをしなかった。意外に紳士だったか?と思った矢先にこの
態度ですか。改めて失望しました。

ブローカーの話は大切ですが、少しはシステムトレーディングの取引戦略とか手法
について語ったらどうです?これまで、一度たりとも語ってないし得意な自画自賛を
してないですよね?取引はしてるけどシステムトレーディングをしてるというのは、
やはり脳内だけなのですか?

564 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 19:07 ID:L/qqn2ON
それにシステムの構築にはC#を使っているようですが、私は.NET Frameworkのクローズドのアルファーテスターもしていました。
ECMAのC#標準化についての策定をしてる担当者とも直接会話をしています。あなたに.NET Frameworkのようなオブジェクトシス
テムのフレームワーク技術を使えるとは、エビデンスを見せないかぎり信じられません。

565 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 19:20 ID:AWb8ciKq
まあ、それなりに過去書いてるが、基本的に自分の取引戦略の具体的な話をするのは気が進まないしな。
そんな事より、君は開発経緯、理論とかは詳しく書くのに、それでどうなったか、つまりその所謂予測精度の結果についての考察はないんだね。
実戦経験が浅いというのも、分かってるし改良中だというのも百も承知だけど、やはり工学である以上、アウトプット、実験結果はどうなったのか?という考察抜きでは片手落ちというか、もっと言えば空論に見えるのは否めないよ。
現時点の勝率やらペイオフはどうなったのか?ってのはぜひ知りたいところだね。

566 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 19:23 ID:AWb8ciKq
>>564
別に信じなくてもいいよ。実際使ってるんだし。
そんな事言ったら、担当者とかアルファテスターとか言うはなしもえびでんすをみないかぎり信じられませんってなるぜ。
しょうもない煽りはよせよ。

567 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 19:28 ID:dmjdKX4f
根拠をエビデンスっていったり
やる気をモチベーションっていったり
資産をポートフォリオっていったり

それで賢くなったつもりですか
Sヨの中の人は単純でいいですね

568 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 19:31 ID:L/qqn2ON
>>565
やはり脳内なのですか?これだけ語ってるのにシステム構築に関してはやはり語れないのですね。
すくなくても私は自分のシステムの取引戦略の概要については語っていますが、あなたにはできな
いのですか?結果うんぬんを言う前に自らのシステムの取引戦略ぐらい説明してみたらどうです?

569 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 19:34 ID:L/qqn2ON
>>566
C#のコードネームはMS本社で、かつて「Cool」と呼ばれていました。
エビデンスではないですが当事者でなければ知りえない情報です。

いつも人を煽っているはずのあなたが煽るなとはどうゆう了見ですか?
説明できないことなので逃げてるのですか?

570 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 19:41 ID:AWb8ciKq
>>568
そんな挑発の仕方されて、じゃあ何々やってやる!とかそういう風に動く人間ばかりじゃないんだよ。
はなしても、過去このスレに書いたことと重複する部分が多くなるかな。
別にあらためて繰り返してもいいが、その前に君のシステムの「予測精度」をはっきりさせてほしい。
工学である以上、理論と実践、バランスを取るのが自然。
また「皆が」といわれるかも知れないが、そういう不自然さを感じているのは、最近の他のスレ、他のサイトからの引用を見ても明らかなように、俺だけじゃないと思うんだよね。


571 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 19:41 ID:L/qqn2ON
>>566
またIDを変えて他人になりすますのですか?
いつものようにのらりくらりとIDを変えずに
短時間なのだから同じIDで会話を続けてみてください。

572 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 19:42 ID:L/qqn2ON
>>570
いつも、人を挑発しまくってるのに逃げるのですか?
自分のシステムの説明をできないのは、実はやはり脳内だからですか?

573 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 19:45 ID:AWb8ciKq
>>571
おちつけよ。IDを変えてるのは4連続投稿とかでサーバに蹴られるからだよ。
あれが出ると、全然レスできなくなるからな。
それにまた下らんレベルになってきたが、煽りたいだけなのかね?
それとも会話したいのかね?自分のレスよく見てみろよ。

574 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 19:59 ID:L/qqn2ON
これはいつもあなたが他人にしてることです。連続投稿で相手を威圧する方法です。

私は少なくても首尾一貫した質問をしています。
「あなたのシステムの取引戦略を説明してください」ということです。

今回は逃げずに説明してみてください。いつも人のことを滅茶苦茶に
言ってるのだから、すこしは自分の素晴らしいシステムの概要を説明してみてください。

もしかしたら、やっぱりシステムなんて作ったことないんじゃないですか?
これまでのレスを見る限り、評価方法も知らないようですしやはり脳内ですか?
取引戦略の概要くらい言えてもいいんじゃないですか?
それとも逃げてるのですか?

575 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 20:02 ID:b9v1VIKd
煽っているのは ID:L/qqn2ON の方だな。なんで510に対してそんなに粘着して
んだよ。俺は510が好青年だって知っているよ。


576 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 20:08 ID:L/qqn2ON
なんだ、逃げてしまったのか。とても残念です。
この機会にはっきり白黒つけようと思ってたのに。
取引の経験の豊かさや深みはとてもあるのに、
システムトレーディングに関しては脳内だったのか。

>>575
彼に面識があるのですね?どんな方か具体的に教えていただけませんでしょうか?
すくなくても私には下記のようなことを平気で書く人を好青年とは思えません。
--------------------------------------------------------
363 名前:名無しさん@大変な事がおきました[] 投稿日:04/01/16 23:39 ID:drKtofI7
>>361
ごくつぶしのぼんぼんだろ。すっこんでろよ。
なんかな。水泳競技会にでぶがトランクスはいてウロウロしてるって感じなんだよ。

367 名前:名無しさん@大変な事がおきました[] 投稿日:04/01/16 23:49 ID:22bugEh8
>>365
お前が能無しなんじゃないの?自分で増やせないどころか減らしたんだろ?
ものを教えてもらいたいときには口の利き方というものがあるだろうが。え?
というか、お前はこのスレにいても無駄だってことは前スレで学習できなかったの?
--------------------------------------------------------



577 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 20:11 ID:AWb8ciKq
まず、「なぜ、公の掲示板で自分のシステムの取引戦略を説明しなければならないのいか?」
という疑問がある。
もちろん、過去に書いたようなレベルまで抽象化して書く事は可能だろう、しかし今君がお膳立てしたこのシチュエーションではNOだ。
いいか?君の利益を生むか生まないのかはっきりしないシステムと違って、自分のは金を生む。実際に運用しているシステムだ。

いい加減脳内とか言うのは慎みたまえ。一体、第三者に諭されてなにを反省したのだね?

どっちが逃げているのかは明らかだろう。理論はいくらでも楽しそうに語る。しかし実際の結果は?と聞けば、まだ投入期間が、浅いですし結果を勘弁してくださいとか言う。
きっちり筋を通さないと疑惑はけして払拭されないよ。

578 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 20:15 ID:AWb8ciKq
>>575
俺が彼のガラスのような自尊心をひっかいたからだよ。

運用困窮者に対しては俺は当初マジレスして馬鹿を見たと思ってる。
いいんじゃないの?120億っていいたいだけなんだから、煽っても。

579 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 20:20 ID:AWb8ciKq
http://www.refco.com/ps/ps.refco.strategy.runner.asp

REFCOからこんなものを見つけた。コミッションとか、使用料とかは知らないが、
自動売買らしい。

580 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 20:26 ID:L/qqn2ON
正直に言って煽っているのは確かですが、これはいつもあなたが他人にしてることです。このよ
うなやりかたをされたら苛立ちませんか?

議論の論点はともかく、人に執拗なまで煽るのはよくないでしょ?人にはそれぞれの考え方も
あるし、自分のしらない事実や経験をしてきていれば意見が異なるのは当然なのに、いつも人
の意見を否定して自分の意見を強要してきました。このようなことだと議論が活発化しないし健
全にすすみません。

正直に言って、あなたの意見が正しいと思うこともありますし、深いと関心することもありますが、
執拗に攻撃的な態度で人に望むのが許せないのです。たとえ自分とは違う考えや相容れない
内容であっても、自分の意見を相手に強要したり、相手を否定したり、相手を卑下したりはする
べきではないでしょ。

ということが言いたかったのです。

581 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 20:33 ID:AWb8ciKq
>>580
自分はフタケタキボンヌを男だという前提ではなしてたが、実際女性だった。
君も女だったら、彼と言った点については謝罪するよ。



582 :鯖に蹴られたのでIP変更:04/01/21 20:42 ID:0sMX4+4F
>>569
君MSの社員なのかい?ゲイツと会ったことある?どんな感じ?

583 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 20:43 ID:L/qqn2ON
何の話をしているのかよくわからないですが、少しは相手の気持ちを考えるようにしたらどうです?
それだけの実績と自信があるなら、何も他人を威圧して意見を押し付けることはないでしょ。実際、
他の人はともかく私はあなたが嘘ついてると思いませんし、たぶん本当だと思っていますし、。もう
すこし他人に寛容になれれば、もっといい議論があなたにはできるはずと本心で思っています。

もし、他人を煽るなら私も決して止めませんよ。
たぶん不愉快極まりない気持ちに毎回なると思います。

584 :修行者 ◆wSTRADERCQ :04/01/21 20:44 ID:puHDJCyA
コテハンで仕切り屋やると粘着がつくから嫌なんだが、仕方が無い。

どんなお偉いさんか古株のβテスターか知らないが、悪いんだが二人ともスレを著しく汚している。
二人で捨てアドでも取ってメールで何年かかってもいいから好きなだけやってくれ。
結果だけ書いてくれたら興味のあるヤツは読むだろう。
それが嫌なら二人ともコテハンを名乗ってくれ。
そしたら、他の参加者は自分がウザイと思ってるヤツのHNでNGワード指定できるから。
誰が荒らしているかぐらいみんなは分かっている。
ちったぁ、頭を冷やせ。

煽り、荒らしは徹底放置。それを相手するヤツも徹底放置。
これぐらい覚えといてくれ。
俺もベーマガ世代でマシン語をテンキーで16進数タイプしてた世代だが放置プレイぐらいできるぞ。

585 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 20:47 ID:0sMX4+4F
まあ、いいよ。君の言葉は重く受け取ろう。

それで女性だということは否定しないんだね。

で、シアトルの本社とか行くの?たしかアメリカからは蹴られるから書き込みできなんだよね2ch。

586 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 20:57 ID:aQRhmTcJ
というかさ、ここのひとってなんでまたーりかたれないの?
というか、なにをかたるためにここにきてるのよ?
ここがふまんならelitetraderでかたればいいじゃん。

まあ、おれはしすてむとれーどはよくしらんしろうとですが。


587 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 20:58 ID:QGi5MOdq
>>579
ストラテジーランナーですね、イスラエルの会社が始めたサービスですね。
物自体は1年以上前から存在しますが、最近レフコ等と提携して商売して
いるようです。好きなシステムを組み合わせてポートフォリオを組んで全て
自動で執行するというコンセプトですよね。自分で組んだシステムでの運用
も可能だったと思います。昔デモで試したことはあります、なかなか面白い
サービスだと思います。

588 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 21:14 ID:0sMX4+4F
>>586
それなりに成り立ってるんだから余計なお世話。

>>587
レフコについて追加報告があるよ。
昨日グロベへのISVプラットフォームベンダーでAPIがあるEasy何とかって言うのは、
http://www.easyscreen.com/easyscreen_solutions/easy_api.html
これのことで、
さっきの$4RTとかREFCOグループサイトで最も上位バージョン執行ソフトであると思われる、
REFCO-PROというのは、実はこの EasyTrade の別名であることが分かった。
REFCOがこの会社から買ったのだろう。FXCMのソフトを買ったのと同様に。

ということは、おそらく、REFCOのemini$4RTのサービスではREFCO-PROを使う事で自動売買可能だという可能性が高い。
詳しくはサポートに聞いて見なければわからないが、eminiだけに限るとIBの完全な代替になりうると思う。
ちなみにREFCOPROを使用した場合、プラス0.25片道、0.5RTコミッションがプラスされるが、それでもまだ安い。

589 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 21:15 ID:L/qqn2ON
>>585
>まあ、いいよ。君の言葉は重く受け取ろう。
その言葉、素直に心から信じますね。
男性女性は想像にお任せします。
個人情報なので明言はしません。

>>585, >>579
Strategy Runner API を使うSDKは無料なようなんですがダウンロードできないようです。
見たところC++だけでなくVBとか使えるようですが、コアライブラリはきっとDLLかCOMオブジェクトでの提供ですね。
.NET FrameworkからだとマネージドコードからでP/Invokeレイヤーを通るからパフォーマンス的にちょっと不利ですね。
それとサポートフィ−が少々高めです。ServiceRequest1件で125$は考え物です。

590 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 21:16 ID:0sMX4+4F
>>587
手数料等、運用コストはどうですか?

591 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 21:23 ID:0sMX4+4F
ああ、REFCO4ドルのリンク貼ってないな。
http://www.refcovelocitetrader.com/rates/index.shtml

592 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 21:41 ID:0sMX4+4F
http://refcoeasysolutions.refco.com/JVJuly2002News.asp
http://www.refcoeasysolutions.com/



593 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 21:42 ID:1zGEKCqi
つーか、おまえらいいかげんにしろよ!!!!

594 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 21:48 ID:L/qqn2ON
>>588
これってFIX API経由(バージョンは不明)のCME接続ですね。グロベだから当然か。
取引用のコードは、EasyTradeへアドインする形式のCOMオブジェクトで実装するよう
です。実際のAPIのコールはEasyTrade内で行い、実装したコンポーネントからEasyTr
adeのラッパーを呼び出す感じでしょうか。。。

595 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 22:10 ID:0sMX4+4F
>>594
CMEだけではなく、他の電子マーケットにもつながるよ。
REFCOはピットの先物も取引できるが、それもこのREFCOPRO(EASYTRADER)使うのかどうかは知らない。

ActiveXだと思う。だから自作プログラム>REFCOPRO(EASYTRADER)>FIX、取引所/クリアリングはREFCO>フィードバック
だと思う。
IBのTWSってあれ一回IBのサーバ経由だったね?よく仕組みが分からん。

これは早くて、堅牢なプラットフォームらしい。少なくともJAVAベースのTWSよりは俺的には上。再起動もいらないだろうし。
レフコはフルサービスのブローカーだからね。もともと。IBと違ってディスカウントじゃないから、手数料がIBより安くなって執行プラットフォームも優位だと、IBの優位性はなくなるな。
まあいろいろ他にもあるが、少なくともemini専門とはいえ、フルサービスブローカーに全部抜かれたのは大きい。

596 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 22:17 ID:0sMX4+4F
整理すると、だいたいREFCOの手数料は$8RTだったのが、
eMiniSP,NAS, MiniDow(これはグロベではなくACE/CBOT ECBOT?)の3つの証券、且つ月50回以上の取引という条件で
半額の$4RTのサービスを開始した。

プラットフォーム自体は前からある。

597 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 22:19 ID:0sMX4+4F
50回というのはRTで片道だと100回/月のこと。

598 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 22:23 ID:0sMX4+4F
回というのも違うな、10枚やれば5往復/月でいい。50枚なら1回でいい。

599 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 22:31 ID:L/qqn2ON
>>595
CME以外にも接続性の項目には様々なものがありますね。ついFXに目が行ってしまい
ました。

> ActiveXだと思う。だから自作プログラム>REFCOPRO(EASYTRADER)>FIX、取引所/クリアリングはREFCO>フィードバックだと思う。
ということはコードはCOMベースの実装ですね。流れはまず間違いないと私も思います。
この場合、安定性は親プロセスのEasyTraderなのでプラットフォームとしての安定性は、
これ次第という感じでしょうか。インターオペラビリティを考えると、少し面倒ですね。

600 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 23:16 ID:VIcEbDNI
600

601 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/21 23:18 ID:VIcEbDNI

● システムトレード検証用・基本統計量

取引市場 =
取引回数 =
平均保有時間 =
タイムフレーム =

平均損益(1回当り)=
最大利益(1回当り)=
最大損失(1回当り)=
損益の標準偏差 =
総利益/総損失 =
取引の勝率 =

具体的数値の検証はまだですか?


602 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 00:36 ID:O6gAjAN4
みんなスゲーよ、プログラム書いてAPIに放り込んで自動で売買させてるんだ
俺の場合はオープン前に手動でストップで新規で注文入れたりリプレイスする
だけだから自動化したいんだけど、ロールはスプレッド注文で次限月に以降する
からそこまで自動化するのは俺の頭じゃ無理だ。流動性のある電子取引銘柄なら
寄りで成行ロールでもいいんだけどね。エネルギー物は値が飛ぶからスプレッド
の方がいいし、そもそもNYMEXはピットだから自動は無理か。

603 : :04/01/22 12:00 ID:szyhT8KW
おまいらはナゼにそんなに目先の動きを取ることに躍起になって
いるのだ。トレンドには時間が必要だ、泥トレードで巨万の富を
得た奴はいるのか?これから出てくるのか?無理だろうな

604 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 12:51 ID:JQ44OMpm
>>600
なぜ、目先の動きを取る事に躍起になってるって、トレードにはいろんなスタイルがあって、
その中で短期の部類を機械にやらせようっていう人間がここに集まってるから。
トレンドに時間が必要とかいうのはそういうタイムフレームに注目するトレーダーもいるという事だけであって、あんまり一般論とは関係ないね。
「デイトレードで金持ちになったトレーダーを見たことが無い」っていうのは、
よく言われるが、「チャート見てトレーダする奴には金持ちはいない。」「システムトレーダーで金持ちはいない。」
とかいうフレーズと同様、過去頻繁に言われ、時とともに反証されてきたフレーズ。

ピットトレーダーって皆デイトレーダーだよ。富豪なんてごろごろいる。
シカゴでもっとも有名なのはトム・ボールドウィンだ。30年米国債専門にやり、その先物市場全体の5%を動かしていると言われている。
全部自己資金。
ルイ・ポセリーノはSP500(大きいふるい方)、CMEのそれの10%は彼によるものらしい。
ヘッジファンドで、彼自身はフロアに立ってるが、近くの事務所のコンピュータで随時チャート分析するパートナーもいるらしい。

長期トレーダーだけが金持ってるっていう人は、ああいう先物市場の膨大な流動性はどっから来ると思ってるのかな?

605 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 12:52 ID:JQ44OMpm
>>600 → >>603

606 : :04/01/22 14:04 ID:On9Liub5
そんな某国営放送の特集番組で得た知識を語られてもね
ピットトレーダーのお金持ちの知り合いでもいるのかい
それにピットもそろそろ必要ないでしょ、電子取引でも
十分流動性は確保できるからな

オフフロアーからの超短期デイトレじゃ巨額の資金は運用
できないんじゃないか

607 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 14:55 ID:JQ44OMpm
>>606
というか、トムボールドウィンがシカゴで一番稼いでるトレーダーって事はこの仕事をある程度してたらわかることだよ。
実際自分が昔、チャットでシカゴのブックランナーやってた友達に「で、いちばん稼いでて有名なトレーダーって誰?」って質問したら、
トムボールドウィンだって即答だったよ。皆そういうとも彼は言っていた。これは事実。
あの番組は見逃したけど、その書籍をある程度確認のため参照した。

泥トレードで巨万の富を得た奴はいるのか?って事だから一番有名な人間の名前をあげただけだが。
10年20年前は電子取引はメジャーではないから、必然的にまともなデイトレできる環境があって、ある程度の期間をへて富豪になるのは、
ピットトレーダーということになる。
さらに、ピットが近い将来、廃止されるのはそのとおりだが、だからこそ、こうやってグロベの接続やらそういう話が出てくるんだろう。
それに君、短期のデイトレから、超短期デイトレっていう風にすり変わっているよ。
すでに指摘したように、超短期ではメンバーシップ持ってないと厳しいが、その極と、中長期トレードの中間をばっさり切り捨てるだけの根拠はいったい何だい?



608 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 15:13 ID:JQ44OMpm
念のために書いておきたいが、短期トレードの生存率は低い。
短期と長期では短期のほうがリスクが高いと過去論争になったテーマもあったが、そのとおり。
難しい。デイトレは儲からないというのは、うさんくさいセミナー屋がネットの台頭とともに素人にその事実を伏せ、誇大広告した反動だろう。

イントラトレードがピットトレーダーの独壇場から一般に開放されて、しばらくたち、その環境もどんどん改善されているが、ここでいろいろ書かれているように、イントラトレードで利益を出すためには、
当然一般には敷居が高い作業だ。長期のほうがよっぽど勝算がある。
しかし、それとデイトレの成功者が存在しないというのはまた別の話。特にこのスレの人間にとってはね。

609 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 16:32 ID:r4xhNlpP
フタケタキボンヌの性別は知らないけれど
通貨オプションと証拠金取引の併用で無リスクトレードできるから
1億ドル以上の種銭とフロア内部で売買できる環境があれば
短気<長期の図式は成立しない

610 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 16:58 ID:JQ44OMpm
フタケタキボンヌ為替で儲けたみたいだけど、ストーカーに狙われてるらしいね。
輸入雑貨の店は繁盛してるのかな?

611 : :04/01/22 18:11 ID:n+SjVWmS
ピットで成功した一握りの名前をあげられてもね、その裏で夢破れて
シカゴのフロアーを去る人も多いだろうに。世界で成功したデイトレ派
はルイとトムとあなただけか、およよ一人だけオフフロアーがいるぞ
日本にも凄腕がいるんだな、すごいっすね

612 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 18:19 ID:eedc4fhb
こいつは相手にしないほうがよさそうだね。

613 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 18:45 ID:JQ44OMpm
いや、いない、これからも無理、出てこない!っていうから、とりあえず、最も有名なデイトレーダーを例出したわけだが、
2人では足りず、もっと書けと?小学生並の口上だね!
夢破れてさる人が多いのはこの世界の常だしね。今さら何を言ってるのだろうか?
彼らがすった資金はどこへ行くの?ルイ、トム、一握りのトレーダーがひとりじめ?んなわけない。
いいよ。彼らが引退して、ピットもなくなり、すべて電子市場になる。そうすれば次のデイトレ勝ち組世代は現れないと?
「デイトレでは勝つのは不可能。よって負ける人間もいない。手数料のみが淡々と胴元に吸収される。」
こういう理解でいいかい?すごいっすね。
こういう

614 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 18:48 ID:JQ44OMpm
>>612
税金のはなしもこの人だよ。

ああ、そういやSim板、廃墟になってるよ。文字通り。

615 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 19:07 ID:eedc4fhb
ぼくは2ちゃんねる初心者だからどのカキコが誰かわからないです

616 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 19:10 ID:JQ44OMpm
名前がスペースな人。

617 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 20:32 ID:8V+bxtvV
リナザウのq2chで書き込むとそのままだと名前がはいらないのよ
でも入れれば名無しさんにも出来るけどね、どっちでもいいんだけど
しかしなんでデイトレ批判するといちいち儲けてる儲かると
反論してくるんだ?儲かると自分から言う奴で本当に儲かってる
人を見たことないんだけどな


618 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 20:35 ID:zD27Z+CV
>>617
修行者?

619 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 20:41 ID:zD27Z+CV
>>617
修行者でなければ罠民?

620 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 20:50 ID:iTuI0mas
>>603
巨万の富かどうかは別にして、短期でも超短期取引でも利益を出すことができるのは
論を持たないと思います。ただ、取引のタイムフレームが短くなると取引手法や執行能
力がより高くないと利益が得られないのではないでしょうか。

同じリターンとリスクの取引をN回試行した場合の破産確率を長期取引と短期取引で比
較してるのを散見するのですが、これだけを見ても短期取引のほうがより短時間で破産
するのがわかりますし、さらに短期取引の戦略というのは中長期取引のトレンドフォロー
戦略よりも、より高度な分析や経験が必要なので高い取引執行能力を必要とすることが
考慮されてないために、実際はさらに短期取引や超短期取引のほうが難しいのでしょう。
ただし、だからといって短期や超短期取引で利益を上げられないというわけではないです
よ。

>>604
正論だと思います。私も同意です。

>>613
あまり人を威圧しないように!事実を知ってる人はわかるはずですし、仮に相手が自分の意
に反したことを言っても強要したり攻撃的してはダメです。

>>617
そうですね、私もそれは思いますが、恐らく自分の意と異なることが多くて見解の相違が生ま
れやすいのだと思います。実際に儲けてる儲けてないは別な次元の話だと思います。

621 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 21:12 ID:SePcfep4
あのね、俺だってねこれでも十年以上先物相場はってるのよ
シカゴ市場だって7年はやってるから有名なフロアートレダー
の名前くらいは雑誌の記事で読んだことはあるのよ。

なんか最近さ短期のデイトレシステムに傾倒している人が多い
からなんか気になるわけ、今最も競争が激しい分野に個人が
飛び込んで勝算があるのかと、いくらISVが高度なフロントエンド
を提供してもやはり個人では限界があるし、メンバーや端末
直結のやつらのほうが有利だろう、スピードもコストもね。

いや別に夢を抱いて挑むのは自由だからいいと思うし成功する
人もいるだろうし出てくるだろう、ただ俺のスタイルではないぞ
ということ。

622 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 21:34 ID:JQ44OMpm
自分の嗜好、志向、スタイルと、客観的な事実は切り分けて意見を言ったほうがいいね。
何が好きか嫌いかとかいうのと、その対象の価値が客観的にどうなのかは違うからね。

623 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 22:11 ID:JQ44OMpm
ちなみに自分のシステムの一つは、オーバーナイト無し、取引回数0-3RT。
平均1回+ってとこだな。オーバーナイトしても機能するし、当然平均保持期間が長くなり、取引回数も減少する。
ただ、プレマーケットのギャップでロスカットのコントロールが効かなくなるので、イントラ完結にしている。
この板の先物トレーダーが寄り付きでどうで、こうしたらてじまうとか言っているが、あれもデイトレなんじゃないの?取引回数なんて彼らと変わらないと思うし、執行もスプレッドも自分のやり方の方がよっぽどコントロールできていると思う。


624 : :04/01/22 22:18 ID:eVkINVbC
1日3回か、そりゃ多すぎるな
ラリーにやんわりと諭されるぞ

625 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 22:40 ID:JQ44OMpm
>>624
自分の嗜好、志向、スタイルと、客観的な事実は切り分けて意見を言ったほうがいいね。
何が好きか嫌いかとかいうのと、その対象の価値が客観的にどうなのかは違うからね。

別に多すぎないさ。取引コストを含めて、システムを最適化した結果だ。
「最高」ね。平均は1回+。

ラリーってあのセミナーで食ってる人?ずっとロビンでてるが、もう過去の栄光も無く鳴かず飛ばずだね。
「リンダ」に言わせりゃまだ少ないのかもな。

626 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 22:51 ID:JQ44OMpm
あと、別に1回ってのが「十分少ない」から大丈夫とか言ってるのではない。
「取引コストを含めて」あるシステムが10回以上トレードして利益を出すタイプならば、それでいいと思う。
システムの性格を無視して、何回が多い、少ない、妥当という議論はナンセンス。当たり前だが。

627 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 23:16 ID:iTuI0mas
>>621
そうゆう意味だったのですね。確かに執行条件的な優位のある環境や
スケールメリットがある状態との競争は大変とは思います。夢を抱いて
挑戦しているというより、よりよい環境や執行条件の改善を個人ベース
(法人化した個人も含めて)で、できるようにしていければいいのではない
でしょうか。

>>623-626
取引回数は、マーケットコンディションと取引戦略によって大きく変わると
思います。じっくりとトレンドに乗って大きく利確するタイプもあれば、わず
かな薄利を多勝で利益を出すタイプもあると思いますし、さらに戦略が似
ていてもまったく異なる手法や考え方もありますので、システムの性格に
大きく依存するかと思います。取引回数の多い少ないはシステムトレーデ
ィングの戦略を前提にして話すと理解を深められるかと思います。

628 : :04/01/22 23:27 ID:id4JlOyB
客観的な事実ね
デイトレーダーはお亡くなりになる確率が高く
またトレード不能レベルまで資金が減少するのが早い

コストを上回る期待値でトレード回数が多いデイトレシステム
を構築出来れば、ポジションサイズ次第ではラリーのように
1万ドルを200万ドルオーバーに出来るかもしれないね
運がよければ、でもあのリスクの取り方は異常だと思うな
だって1万ドルから開始したのに途中でT-BONDを2千枚なんて
サイズはいくらコンテストモードでもビビるな



629 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 23:49 ID:JQ44OMpm
>>628
言葉の使い方には問題があるが、そのとおり。
デイトレーダーの生存率は低い。
スカルピンングシステムが最強というのは、いちばん実現させるのが困難だが、
成功すると、もっとも金儲けマシンに近く見えるから。
自分も理想はスカルピングマシンだが、コスト、執行の現実性から前述のようなシステムタイプに落ちついた。
それでもドローダウンは日足のシステムと比較すれば、圧倒的に低い。

630 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/22 23:53 ID:JQ44OMpm
後半のラリーのベガス張りと、デイトレシステムの期待値、トレード回数の優位性ってのは本質的には関係ない。
君はもうひとつ論旨がはっきりしないのが問題だ。

631 : :04/01/23 00:02 ID:Qykbf5Z8
有効なデイトレシステムがあればだが
ポジションサイジング次第じゃお金持ちになるのも早いだろ
と言いたかったんだが、意味通じないかい

まったりトレンドフォローじゃ取引回数少ないし、ドローダウン
が大きいから強気のポジションサイジングはとりずらい

ま、有効なデイトレシステムがあればだが
後学の為に教えてほしいんだがあなたのデイトレシステムは
何枚くらいまでポジション増やせそうなの?

632 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 00:08 ID:r6oerVCp
>>628-629
私も同意です。なぜ皆こうゆう考えに落ち着くのでしょうか?
これはマイノリティな意ではないと思います。様々な取引方法
があるなかで現実的な着地点の1つということなのでしょうか。

>630
>君はもうひとつ論旨がはっきりしないのが問題だ。
そう思っても言ってはダメです!煽っちゃいけません。ラリーのコ
ンテストモードの話は、>>625 の後半の内容に対して暗にカウンタ
ーメッセージとして出しただけだと思いますから。

633 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 00:28 ID:caqsDtFM
>>631
何枚までって質問の意味がよくわからないけど、
だいたい1枚あたり1万ドル必要というレベルのシステムが多いね。


634 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 00:32 ID:r6oerVCp
昨日の話で少々申し訳ないのですが、ノンバンク系のクリアリングは
REFCO以外でお勧めってありますか?モルガンとかの銀行系でない
クリアリングハウスでREFCOくらいの財政的な基盤を持ったFCMでい
いところありますでしょうか?ランキングのようなものが信用協会とか
から示されてればいいのですが。

635 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 00:38 ID:caqsDtFM
>>632
いや単に大数の法則で有意なエッジがある方法は取引が多いほど、粗が取れて、結果にその優位性がなめらかに反映されるからね。
ただその取引が多いってのがかなりのハンディキャップでしんどくなる。

636 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 00:44 ID:koFHTJ7j
なんだかよくわかんない話になってるなぁ
デイトレじゃ稼げない・生存率が低いと思うなら、やらなければよい
俺は儲かってるから今後もずっとやり続けるけどね
でもデイトレだけってのも寂しいから、時にはスウィングもやるよ

個人的にはシステムトレードにはデイトレの方が向いているというか
安心できるな。取引回数が多くないと信頼しきれないから

637 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 01:02 ID:caqsDtFM
>>634
あるよ。どっかで見たから探して見よう。
自分の記憶ではノンバンクではREFCOが最強。
>>636
思うんじゃなくて、実際短期になればなるほど、いろんな意味でのスキルの差が明確になるってこと。
速度がはやくて遊びも少ない馬力のある車みたいなもんだよ。
自分はこっちをやるが、かと言って、デイトレはリスクが低く、稼げるって「一般論」として言えば、それは個人のスタイルと客観性を混同してるってことになる。
要するに発言に身内びいきがあって信用できんってことになる。

638 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 01:14 ID:caqsDtFM
http://www.futuresknowledge.com/research_a_broker/futuresmag_top50.asp

もっと詳しいPDFの奴があったんだが、まあこんな感じ。

639 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 01:27 ID:r6oerVCp
>>638
クイックレスポンス&情報サンクス!やっぱりメジャーバンクを除く
とREFCOが筆頭なんですね。それにしてもメガバンクと肩を並べる
とは強すぎる。他のノンバングのFCMも少し見てみます。

>>636
恐らく>628-629 , >635 あたりはいいポイントをついてると思います。

>>637
>要するに発言に身内びいきがあって信用できんってことになる。
そう思っても人によって煽ってると感じるから書いてはダメです!

640 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 02:03 ID:yY2SPc8N
要するに堅牢なスイングを骨子にスカルピング技術を駆使して玉の出し入れをするオレ様が最強ってわけだな。

641 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 02:09 ID:7UnHhnJq
堅牢とか駆使とか、誇大表現が多すぎる。

642 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 02:28 ID:caqsDtFM
>>639
そう、REFCOは最強。サポートも親切丁寧。すぐ国際電話とかかけてきたりする。
ソロモンとか、メリルリンチと肩を並べるようなフルサービスのブローカーが、
最低レベルの、IBとかディスカウントブローカーより安い手数料を提示してきたってのが、かなり衝撃。

643 :636:04/01/23 02:32 ID:koFHTJ7j
そうかねぇ、実際システム作るにしてもデイトレシステムの方が
簡単なロジックで良いパフォーマンスのものが出来るから
デイトレの方が簡単に思えるんだけどね、俺は。
(ただ、ごく短時間で数ティック抜くようなものは実際の執行と
検証結果が一致しないとは思います)

一般論でどうなのかは?生存率の客観的な統計データがない以上
判らないことけど、ヘタッピがやれば時間的にはデイトレの方が
より早く資金を消すことが出来るのはたしかだろうねw

644 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 03:03 ID:r6oerVCp
>>643
>簡単なロジックで良いパフォーマンスのものが出来るから
もしよかったら差し支えのない範囲でロジックの部分について
お話いただけないでしょうか?概要のような荒い内容でも結構
です。もちろん無理なことを言ってるのはわかってますので、
可能な限りでまったく構いません。

645 :636:04/01/23 03:15 ID:koFHTJ7j
そんなご大層なもんじゃないよー、バカだからそんな複雑なもの
作れないし。個人的に数値パラメータをいじくるのは嫌いなので
オシレータとかは使わず、パターンで判断させるのが好きです。

646 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 04:24 ID:r6oerVCp
>645
レスありがとうございます。説明しにくいことを聞いてすみませんでした。


647 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 04:30 ID:caqsDtFM
>>646
たまには、MSのことについても話そうぜ。

648 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 05:26 ID:r6oerVCp
森とフィールドの境界にあるBuilding#5にSQL ServerのR&Dが居るとか、
.NETは#41〜#42BuildingにR&DとMarketingが居るとかですか?それとも
テクニカルなことですか?Redmondの美味しい寿司屋のネタくらいなら、
守秘義務契約に抵触しないのでOKですが、このスレの趣旨とは異なりま
すので。

649 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 08:29 ID:caqsDtFM
今は日本法人、アメリカ法人どっち所属なの?給料いい?

650 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 08:41 ID:r6oerVCp
日米のどちらの法人に所属していたかは別にして今は退職してシ
ストレを主務にしてます。残念ながら今年の収益はは1本に足りま
せんでした。MSの給与体系は中の上ぐらいで実は業界の中ではそ
れほどいいわけではないのです。ストックオプションがあるからなの
でしょう。

651 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 08:50 ID:AlPIo4nf
1本とか言ってカッコつけてるところがるところがイタいな

652 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 08:52 ID:ps5gFVsg
1本でもにんじん。

653 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 08:53 ID:r6oerVCp
>>649
スレの内容にそぐわない話ではないですしパブリックで話せる内容ではないので、
必要であれば捨てアドでも使って話をしたほうがよさそうですね。不必要な誤解を
受けるのも互いに良くないですし。


654 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 08:54 ID:AlPIo4nf
俺なんか昨年の収益は大根1本程度だぜ、マジで
さぶい正月だったよ、今年の目標は高麗人参が1本買えるくらいかな
やっぱり相場師は健康第一だからよ

655 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 08:55 ID:Hui2xdDz
パブリックでとかかっこつけないで、普通に掲示板でっていえんのかね

656 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 08:57 ID:ps5gFVsg
>>655
パブリック(public)=公に


657 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 08:58 ID:ps5gFVsg
(・公・)

658 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 08:59 ID:r6oerVCp
>>654
私はもっと酷い状況だったこともあります。もうずいぶん前ですがトレーディングを
始めた頃に破産すると思ったことがありました。
>>655
すみません、深い意図はないんです。。。。

659 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 09:02 ID:caqsDtFM
>>650
なるほど。今まだストックオプションやってるのかね

>>655
そう煽るな。英語圏に長いこと暮らしてると、日本語よりもそういう単語のほうがすっと出てくる。


660 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 09:05 ID:r6oerVCp
>>658
いえ、廃止の方向で調整というニュースが昨年にNASDAQの情報として流れてました。
英語はいまだに苦手です。日本語も変なのであまりたいそうなことは言えません。

661 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 09:06 ID:caqsDtFM
>>658
俺もあるよ。そういう人間がほとんどじゃないのかな?
ところでゲイツとあったことある?

662 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 09:12 ID:r6oerVCp
スレを間違えました。658 → 659
ビルとは仕事では2回くらい会ったことあります。もっとも
大きなミーティングで顔をあわせた程度です。あとは1996
年くらいのCOMDEXのために宿泊してたホテルのカジノで
偶然で見つけて話したくらいしかありません。

663 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 09:14 ID:Z1jkTbn5
ここも質が落ちたな・・・がっかり

664 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 09:17 ID:caqsDtFM
おれMS厨だからゲイツには一回会いたいんだよね。株もホールド考えたが、アメマーケット自体また暴落する危険性があるので、やめた。

665 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 09:19 ID:AlPIo4nf
やっぱ高麗人参はやめて今年の目標はベネシアンでカジノ三昧に変更だ!

666 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 09:26 ID:caqsDtFM
ベガス美人多いが整形らしいね。

カジノでは今更心底楽しめないな。オプションでもやるほうがおもろい。

667 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 09:28 ID:r6oerVCp
意外ですね。あなたみたいな人がMS厨というのは不思議です。
私は今もMSFTをホールドしてますのでNASDAQはかかさずチェ
ックしてます。
BillGに会いたいならBuilding #1〜#$5あたりを徘徊してれば会え
ると思います。キャンパスには公道が横切っていて普通に一般の
方が通りますし。ただBuilding#1はキャンパスの奥の方なので、
長時間いるときっとセキュリティに怪しまれます。

>>665
ベガスのミラージュホテルとかでカジノで豪遊するのがいいと思い
ます。皆で行けるといいですね。
>>666
カジノは結構楽しいですよ。ルーレット専門ですが、ディーラーとの
かけひきがとても面白いです。

668 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 09:33 ID:AlPIo4nf
一昨年のコムデックスの夜にベガス美人にぼったくられますた
オプションね、このボラが低いご時世にLEAPSたっぷり売り建ててます
あそうそうタートルトレーダーに追加されたLEAPSモジュールってどうなのかな
LEAPSの買いなんてやる気しないんだけど

669 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 09:42 ID:r6oerVCp
>>668
>一昨年のコムデックスの夜にベガス美人にぼったくられますた
ベガスだったら、食事、買い物、ホテルショー、カジノの4つだけでも十分
じゃないですか。なにも、そこでぼったくれなくても。。。

>あそうそうタートルトレーダーに追加されたLEAPSモジュールってどうなのかな
私はほとんどリーチしてません。知ってる方いますか?

670 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/23 13:34 ID:r6oerVCp
>667 の誤字訂正です。
× ミラージュ
○ ヴィラージュ

671 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/24 07:24 ID:kay6I5V3
今週も無事に終わり、これからデータベースのメンテナンスと
ウィークリーバックアップをしないと。今週の取引の集計結果は
どんな感じかな。

672 :  :04/01/24 09:42 ID:i6ZKYb5Z
よくわからんスレだが、
このスレの住人が儲かっていないことだけはよく分かった。

673 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/24 20:41 ID:lf3VT06R
儲からないからシステムに逃げてるんだろ?
負けることを認めずシステムに逃避することにより安堵を得る
でも負けるスピードや金額が少なくなっただけだったりして

674 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/24 21:24 ID:uLFo7o8X
みなしゃんはシステム売買の環境としてどんなOSとソフトを使ってる
プログラミングの知識が豊富な人が多いみたいなんだけど教えて

僕はWindows2000ServerとPro、それに自作は出来ないから最近
トレードステーションを買ってみた。そろそろ2003SeverとXPプロに
入れ替えようかと考え中。Linuxで自作ソフトの組み合わせのほうが
いいかなと思いプログラムの勉強中、でも出来そうに無いから友人
に丸投げしようかと弱腰だったりする

675 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/24 22:11 ID:ZU2Rdm7v
linux と C


676 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/24 23:01 ID:HNXwfcXp
オプティマルfの計算式を知ってる人がいたら教えて。
トレーディングシステム入門の資金管理の項に後記する、と書いてあるけど
どこにも書いてないので。

677 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 03:44 ID:TszkKPit
1000万円もうけた日があった。それ以上に損をした日もある。取引を始めて3年余。
名古屋でばらまいた紙幣は、経営破たんした足利銀行の持ち株会社だった
あしぎんフィナンシャルグループ(FG)株を破たん直後に約600万株買い、
値上がりした時に約550万株売ったもうけが元手だった。男性は東京の国立大学を卒業後、
大手銀行に就職したが、半年で退職した。

「いつか先輩たちのようにリストラされてしまう」という不安からだったという。
実家に戻って公認会計士の勉強を続ける間に企業の財務諸表に詳しくなり、デイトレーダーになった。

だが生活は「引きこもり」そのものだった。「コンピューターゲームの感覚」でパソコンに向かい、
他人との会話のない日々。孤独感が募った。「自由な半面、市場から利益をもぎ取るだけで、
世間に何のプラスも生み出していない。この世界に自分がいてもいなくても同じと思うと、
たまらない気持ちになった」

親とも口をきかなくなり、実家を離れホテルなどを転々とした。一種のいたずら心が芽生えたのは
そのころだった。「金をまいたら面白い。クリスマスなら許されるだろう」

ばらまきから一夜明けた12月24日、あしぎんFG株は乱高下した。男性の手元に約50万株が残っていたが、
売買はしなかったという。FG株は26日、「整理ポスト」に割り当てられ、ほぼ無価値になった。

「警察から厳重注意を受けた時、両親が心配そうな顔で現れた。ばらまきも取引と同じように自己完結したと
思っていたけど、大事な人に迷惑をかけたんだなと気づいた。これからは外に出て他人と交流を持ちたい」

ためた金でいずれ事業をしようと思っている。何をやるかは漠としたままだ。

678 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 04:37 ID:o+GZowFk
>>677
こういう事件はひとによって見方が全然違うし、当事者本人の意思も誇張されてその方向へ書かれてる場合がほとんど。
http://members.at.infoseek.co.jp/J_Coffee/kabutochou13.html#baramaki

679 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 04:40 ID:o+GZowFk
つーか、こいつ株板の住人だろ。その文章がかもし出す悲壮感とかシリアスさなどないよ。

680 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 04:57 ID:o+GZowFk
>>674
トレステやeSignalにLinuxバージョンが無いのを見てわかるように、この世界もWindows標準。
それなりに工夫すればLinuxで構築できないことも無いだろうが、選択肢はかなり狭くなる。
鯖2003はいいOSだよ。UpgradeするならMSDNに加入することを勧める。VisualStudioNetもこみで6万くらいだろう。
詳しくはプログラム板へ。

681 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 14:02 ID:rmoJhswT
このスレには、MS系のプログラミング用語が飛び交ったりしていて、コンピュ
ータの知識も、プログラミングのスキルもない人たちは、そもそもシステムトレ
ーディンをするのは無理なのかな?なんて悲観的に考えている初心者の人もいる
かもしれませんが、決してそんなことはないと思いますので、ご安心を!

システムトレーディングで成功するかどうかは、まず第一に、有効な(儲かる)
売買ルールを見つけることができるかどうかにかかっていると思います。
これなしには、決して成功できません(他にも必要な要素はありますが..)。
で、一般的には、その有利なルールを見つけるのに、過去データを使ったバッ
クテストをするためのプログラミングが必要になるというわけですが、相当な
経験者でも、なかなか安定して儲かるルールというのは発見できずにいる一方、
ちょっとした発想の転換で、初心者が偶然有効なルールを発見するということ
もあり得ます。
プログラミングレスでルールを記述できるツールもありますし、まったくプロ
グラミングができないのに、儲かる(らしい)システムを完成させたという人も
いるようです。たとえば、この人↓。
http://www.rc3200.com/index.htm

以上、わかりきったことをいまさら、とは思いますが、スタートで挫折しがちな
文系初心者の方々のご参考になればと思いまして...。
ちなみに、当方は半年ほど前からシステムトレーディングをかじり始めたUNIX
系のSEです。

682 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 17:57 ID:ORNcu0jF
>>680
まさか、この板でMSDNを語る人がいるとは思いもよりませんでした!ム板の住人の
方だったら、MSDNは話題に出てくるから知ってるのですね。ただ、MSDNで提供され
る製品は開発者用のライセンスだから実運用時には別なライセンスなりCALなりが必
要になるので注意が必要です。

>>681
そのとおりです。収益を上げられるルールを見つけ出すというより、考案できるかとい
うことが最も重要なことだと思います。利益を上げるという目的のために使っているPC
やソフトウェアの知識は単に目的を実現するために使ってる「道具」の知識です。ソフ
トウェアを購入してトレーディングするならその道具の知識が必要ですし、トレーディン
グするソフトウェアを構築するならプログラミングに関する知識が必要になります。

プログラミング スキルがないということで、最初からあきらめずに自分のアイデアを実
現する道具や方法を模索していければいいかと思います。

683 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 18:09 ID:VM7G92gU
全部を読んだ結果、俺には難しい知識をつけるのはむりなんだが、
そのシステムを買うことはできるのですか



684 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 18:23 ID:wYmhsItl
>>683
買うというか、システム運賃を払って一定期間乗せてもらうという感覚かな。
日本語でサービス提供しているところって自分は一つしか知らないけど
他にもあるのかな。

685 :チョン:04/01/25 18:38 ID:+4//xQWC
はじめまして。
日本語でってどこでしょうか。

686 :修行者 ◆wSTRADERCQ :04/01/25 19:28 ID:y2gMWacZ
>>676は私も知りたいので誰か教えて。
Panの翻訳本はどうも中途半端が多い・・・

>>674
レート抽出にPerl、システム本体&自動発注&簡易解析をDelphi、本格的解析はExcelでやってます。

>>683
それタブーだと思う。と言うか売ってもらえるシステムはたいがいが動作しない。
システムを知り尽くしている人からその人が昔使っていたシステムを分けてもらうん
だったらあるかもしれないけど。

>>684
あんまり言えないけどいますよ。ただこれは色んな場所に参加してシストレやってる
友達を増やさないとチャンスは巡ってこないと思う。


687 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 19:31 ID:sZFIv9aw
サムライなんとか言うやつだね。

688 :683:04/01/25 19:40 ID:VM7G92gU
>>686 結論から言うとほぼ無理って事ですね。
シストレやってる人の話には全然ついてけないので、仲良くなるのがむずかしいですよね。
私は為替の証拠金をやってますが、パソコンの知識がないのでシステムの話は無理でしょう。
684さんへのレスも含めて、私には厳しいと感じました。


689 :修行者 ◆wSTRADERCQ :04/01/25 20:41 ID:y2gMWacZ
>>683
そう否定的になるんじゃなくてやりたいんだったらチャレンジしてみたら?
1日5分間の暗算だけで動作するシステムなんてたくさんあるよ。
システムを完成させるまでの検証が問題だけど、どうしても簡単なExcelのマクロすら
できないんだったら手計算で検証する手もあるし。


690 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 21:03 ID:ARCxMqY5
分析もサイン告知もカッサンドラで十分だと思うんだがつかってる奴いないのか?

691 :681:04/01/25 21:13 ID:rmoJhswT
>>683
684さんが言っているように、たいていは売買ルールを買うのではなく、売買シグ
ナルを買う(たとえば、毎月?万円払って、売買シグナルを提供してもらう)と
いうのが多いように思います。

689さんの言うように、有効な(儲かる)システムの中には、恐ろしく簡単な
ルールに基づいているものもあるようですので、誰でもチャレンジできるの
では?
複雑なシステムが儲かるという保証はなく、むしろ簡単なシステムほど堅牢
であるという話もよく聞きます。

692 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 21:27 ID:o+GZowFk
>>682
だってMS厨だからね。MSDNにはもちろん加入しているよ。
開発用ライセンスというのは知っているけど、実際、似たようなキャンペーンで同じような内容のサブスクリプションがあったし、許容範囲ということで
当然、そのまま別のライセンス購入せずに、実利のため使っている。
複数マシンがあって、鯖2003をいれ、VSNETで開発しているから、6万は安かった。

自分はイントラで、自動売買なので、プログラムの事も話せればいいけど、一般にはシステムトレードっていうのは、コンピュータと本質的には関係なくて、明確なルールセットをもったトレード手法ってことだろうね。

たとえば、50日MAを20日MAがクロスしたらその方向へどてんポジションをとる。
ってのもシステムだ。
まあ、でもこれをトレステなり、WLDでコード化するにはプログラムのバックグラウンドがなければ、ソフトの使い方も含めて数週間以上かかるだろうね。

システムを買うというのも、ありだけど、どのくらいドローダウンが発生するのか、資金管理はどういうルールにのっとってやるのかというところまで含めてのシステムだと言う事を念頭に置いておかなければならない。

オプティマルFというのも資金管理の式だけど、自分はパンの翻訳本でちらっとみただけで、簡潔に書かれていなかったし、めんどうだったので理解しなかった。
おそらくケリーの公式と同様、実践では?な部分が多いと思う。
個人的には
1.予測される最大ドローダウンが資金の20%-25%以上になってはならない。つまりそのドローダウンの4-5倍を必要資金とする。
2.1回のトレードのリスクマネーは2%以下。つまりロスカットの値の50倍以上の資金が必要。

1,2がおおよそ摺りあわせられる資金管理をしている。妙な公式使うより、この辺で十分、というよりむしろ妥当だと思っている。
繰り返し、統計に溺れる危険性を指摘しているけど、ああいうパラメータが多い式は仮定というのが入り込む余地が多い。
実際、なんか使い方に注意が必要みたいな事が書いてあるし、自分はあんまりリアルに適用するにあたっては信用していないし、必要だと思っていない。



693 :修行者 ◆wSTRADERCQ :04/01/25 21:53 ID:y2gMWacZ
>>692
ども。
私も自分なりの資金管理策は持っているのですが、もっと良いものがあると思うので
まだまだ研究中です。

オプティマルf誰か知ってる人いないかなぁ。
タートルズの秘密やラリーウィリアムズの短期売買入門では軽く触れているだけで
具体的なことは書かれてないし、トレーディングシステム入門
ではP393で計算式は後述と書いておきながらどこにも書いてない。

開発したラルフ・ビンスが書いたPortfolio Management Formulasとかには
書いているみたいだけど英語書籍には勉強不足で手が出せない。鬱
仕事がらみの英文は読めるんだが。

誰か知ってる人いましたら教えてください。


694 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 23:06 ID:o+GZowFk
>>693
今その本引っ張り出してきて、資金管理の章読んでみたが、さっぱりわからない。
過去めんどくさいから読み飛ばしたと思っていたが、真剣に読んでも理解できない。
Optimal Fで検索した結果のHPには、使えないという感じのコメントが多かった。

695 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 23:08 ID:0cwmAao4
>>692
>ケリーの公式と同様、実践では?な部分が多い

ケリーの公式の実践では?な部分って具体的にはどういうところですか?

696 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 23:21 ID:o+GZowFk
ケリーの公式どおりやれば、実質ベガス張りになる。
3回連続で負ければ資金が半分になるような状況を許容する公式は実践では「?」。
オプティマルFも、それほどでないにしろ、かなりリスキーな数字を出すらしい。

697 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 23:25 ID:OVp+nI94
フジでパチスロやってたな
デイトレもおなじだよな
職業欄にはなんと書く?

698 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 23:30 ID:Q1ro5ScI
投資家だろ。

699 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 23:31 ID:o+GZowFk
ラリーウィリアムズもケリーの公式を実際のトレードに当てはめてやられたとかいう話を聞いたことがある。
あの人過去にファンド破産させているし、彼の本の資金管理の章を読むとかなりひどい。
「相場で儲ける法」など読むと、この人自分が何しゃべってるのか理解してないんだろうなと思う。
数学に弱いと自認しているが、そうだろうな、と思う。
彼の本は絶対に参考にしてはならない。特に資金管理。

700 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/25 23:59 ID:0cwmAao4
>>699
>ラリーの本は絶対に参考にしてはならない。特に資金管理。

「相場で儲ける法」および資金管理のどこがずさんだとお考えですか? 699さん


701 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 00:07 ID:4gagIzj/
とりあえずリナシステムズのマネまねじゃーでも買ってみそ
高いしライセンスうるさいし遅いしけど

702 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 01:38 ID:BcH2y1Bv
>>689 修行者さん
>1日5分間の暗算だけで動作するシステムなんてたくさんあるよ。
そのシステムを教えていただけませんか?
教えて教えて君はダメかしら・・・
悩める文学部卒なのです・・・話についていけません・・・

703 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 03:52 ID:7/iDwBpL
>>702
ピボットだろ。http://www8.big.or.jp/~kojiro/sakimono/
為替ならひまわりにあるぞ。

704 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 04:29 ID:eOc+2epU
そろそろ全システムを起動してシステムチェックしないと。今週も7時から120時間ノンストップです。

705 :522:04/01/26 04:50 ID:OGqHyb+c
>>525
FXCM、Saxo、TICKDATA.comの3種類のティックデータから
最新520日分を抽出して5パターンの単純なシステムで検証してみたが
通信時間を含めて一律300msの処理待ち時間でも、かなりの頻度で値が滑るぞ。

まあそれを乗り越える損益レシオでトレードしてるのだろうが
きみの狙ったレートで約定する確率はどれ位なんだ?

706 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 05:47 ID:eOc+2epU
予測後に約定するまでの時間的な長さによって予測レートで約定する確率は変わります。

707 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 06:32 ID:OGqHyb+c
実測値または近似式で解決できることを
条件次第で確率は変わるなんて当然のことを書いて無
なんら建設的でない

708 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 06:33 ID:OGqHyb+c
「書いて無」→「書いても」

709 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 07:12 ID:eOc+2epU
おかしいですね。522のレスした人がこんなレスをするなんて。本当
に522の人ですか?2項モデルの再帰展開の意味がまるでわからな
い人がレスしたみたいです。

710 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 07:20 ID:53hhi8/c
>>709
人に煽るなといいながら、そのレスの仕方はないだろう、元MS社員よ。
彼が聞いているのは、売買シグナルを出したあとの、現実的なタイムラグ、執行のレベルの話だろ。

711 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 07:28 ID:eOc+2epU
煽った訳じゃないです。誰かが偽装してると疑念をいただいただけです。

712 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 07:30 ID:eOc+2epU
その内容なら推測がつく範囲ですでに525に書いてあります。わかりませんでしたか?

713 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 07:36 ID:53hhi8/c
>>525は、>>705の質問には答えている箇所はないよ。
「狙ったレート」ってところまで書いてるのだろうけど、「約定する確率」っていう話はない。



714 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 07:48 ID:68qQMqkr
>>693

P395-398に書いてある。

P396の数字をエクセルに打ち込んで
その後は図15.2のようにソルバーを使う。

そうすると、オプティマルf(セルD3)が
0.31になる。

715 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 07:50 ID:eOc+2epU
>>713
「推測できる範囲」と書いたので、実際には書いてませんよ。推測できませんでしたか。「約定
する確率」を知りたいのは >>522 じゃない別な人が知りたいのではないですか?>>522 本人
なら恐らくおよそ推測できるはずですし。

716 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 07:58 ID:53hhi8/c
いや自分は>>522じゃないよ。
別に彼のように実際の値には興味はないけど、はなしの仕方に問題があると思ったから。
君自身TICKデータを使うような超短期売買では、執行がパフォーマンスにおいて大きな要素を占めると前の議論で認めている。
それにもかかわらず、>>522のような具体的な指摘にたいしては、推測できる、推測できるはずだと、非常にあいまいなレスしかしない。
どこにも手がかりが無い文章から推測もなにもないよ。>>522も同じ意見だろう。

そこまで、まだやっていないのなら、そうはっきり書くべきだし、考慮していないのならそうはっきり書くべきだ。
それが君のいうところの、よりよい議論ってのにつながるんじゃないのかね?

717 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 09:34 ID:a49XL2Mk
FXを自動で売買させる場合は執行条件は成行きですか、それともLimitあるいはStopLimitで
滑りを抑えるとか。入りと出でスプレッド分不利だっと結構なコストになりませんか

718 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 13:36 ID:pCDHdGAH
>691
そうすると種銭がないのでシステムを売りたいって人はサイトでも開いて、金取るしかないのかな。

ただ、自分は、計算上の利益が出る3つのシステムのうち、市場規模から考えて投下資金に制約があるシステムを売りたいんだけど、どこに出しても誰も買ってくれそうになくて。。。

ファクターが少ないので結構堅牢だと思う。

総合(複数銘柄・時期)で50%以上の勝ち回率はあるし、プロフィットファクターは1.5を越えてるし、市場規模の制約しかないんだけど、「十分に流動性のある市場」の定義がはっきりしないので自信ないけど。資金規模で800〜1000万ぐらいまでかなと思う。

それでも単利で80〜300%ぐらいは出るんだけど。

あー、フォーマットにまとめてから書くんだったな・・・。

自分はここの住人のなかではほとんど素人だと思うけれど、システムの発見には実力に関係なく、運はあるように思った。


719 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 14:05 ID:mqYJ4hpH
>>718
マックスドローダウンは何%ですか?

720 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 14:44 ID:SMG8uf+i
>>718 運の要素はおおいわな。寝起きで頭がボーっとしてるときにいい考えが浮かんだりもするし。

721 :ゆうき:04/01/26 15:20 ID:Xx1FNGBV
ようわかりません。
現在、安定して長期間利益上げている人は多くの人が
システムトレード取り入れているんでしょうか。
システムを使ってない人はほとんどの人が負け組になるんでしょうか。
もしそうなら、人を雇ってでも採用しないと。


722 : :04/01/26 20:10 ID:a49XL2Mk
800万から1000万でお腹一杯な市場ってどんなんだよ
俺のは800万ドルから1000万ドルオーバーまで耐えられるぞ
たぶん(;´Д`)ハァハァ

723 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 20:35 ID:bRnqeImL
銀座で酔っ払いが西から東へ歩いていました。
過去の足跡を検証したところ千鳥足ながらも着実に東へ移動していました、その確率は
実に92%でした。
さて、この人は今後も東へ移動し続けるでしょうか?それとも横の暖簾を潜る?
或いは引き返すのでしょうか?
システムトレーダー諸氏にお聴きしたい、この人今後どの様な行動をとるか確率90%が期待できる
システムは出来るのでしょうか?


724 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 20:45 ID:VM9Vkaz+
そんな酔っ払い、ロスカットしちまえよ


725 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 20:48 ID:v3E1dPIM
ランダムウォーカーの中の人は酔っ払いだったのかーーーーッ!!!!
天国へ逝っちまっただー♪

726 :ゆうき:04/01/26 23:04 ID:WSEyORCJ
システムってその程度のことなんですね。
安心しました。

727 :修行者 ◆wSTRADERCQ :04/01/26 23:05 ID:0eycuR36
>>702
私は高卒ですが???
>>692に書いてあるのも立派なシステムだしRSIやADXに完全にしたがって売買を
繰り返すのも立派なシステムだよ。

>>714
Solverって逆ポーランド電卓のSolveのことだったのね。Thanks!


728 : :04/01/26 23:44 ID:rRu+Cv/T
>>723
その酔っぱらいが毎日銀座で飲んだくれていて、過去3000日分の千鳥足データを
検証したところ、うち2760日(92%)で、出発点から東に向かい、240日(8%)は西
に向かったという事実が分かったとする。それでも、この酔っぱらいが「今晩」東に移
動し続けるか、西の縄暖簾に向かうかは分かりません。でも明日以降の一ヶ月間に
ついて見れば、うち27日は東に、3日は西に向かう可能性が一番確からしいといえ
ます。システムトレーディングは今日明日の値動きの予想をあきらめるところから出
発するのではないでしょうか。

729 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/26 23:52 ID:yEMRMGSy
うーーん、核心を突いたたとえ話ですネ。

730 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 00:02 ID:iPpfhY3Z
>>723
酔っ払いの話ではNO。できない。
しかし、マーケットは酔っ払いではないし、ランダムウォークではない。
ランダムウォーク市場仮説は、タートルズ以降反証され続けられているが、あのウォール街のランダムウォーカーという本がいまだにベストセラーのせいで、まだその辺で議論している入門者が絶えない。
さらに、「予想する」「90%」というのもテクニカルトレーダーには一般に当てはまらない。
マーケットにおいて9割以上で予測できたりするのは、なにかファンダメンタルで革新的な状況があるときだけで、チャートからはそんな事は無理だと思う。
むしろやっていることは、ブラックジャックやポーカーのようにイーブンよりかろうじて有利な状況を利用するといった感じに近い。
しかしプロのカードリーダーが長期的には必ずカジノを打ち負かすように、システム売買もそつなくやれば長期的には必ず勝つ、そういうこと。

731 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 00:05 ID:iPpfhY3Z
革新的>確信的

732 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 00:42 ID:FCwleCr7
>>730

証券投資は、ギャンブルとの比較がよくなされます。しかし、システムという点において、かなり異なっているような気がします。

まず、いわゆるギャンブルと言われているものは、閉じた単純システムです。
ルールもプレーヤーも個々のアイテムの自由度も少数に限られており、また
最終的には必ず一定時点において利益(勝利)が確定するシステムです。
そして、それらの限られた要素の組み合わせの隙を見抜いた、ごく一部のプロ
のギャンブラーしか利益を出し続ける事ができない、という偏ったゼロサム
ゲームです。
一方、証券投資というゲームは、非常に複雑なシステムです。市場には
任意の時点で、任意のプレーヤーが取引し、利益(勝利)を確定するのも、
損失(敗北)を確定するのも、全てプレーヤーの自由です。しかも、ポー
カーにおけるカードカウンターのような単純な確率計算による戦略以外に、
他のプレーヤーの行動によって自己の行動を決定するという、数学的には
ゲーム理論、最近では行動ファイナンスのような要因が複雑に絡んできます。

このように、ゲームの複合度という点においてかなり異なっているギャンブルと単純に比較するのは、
少し単純化しすぎではないでしょうか。

733 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 00:47 ID:iPpfhY3Z
今その例のランダムウォーカーの本のカスタマーレビューを見たが、案の定、古典的な理論に洗脳されている人が多い。
あの本の正しい読み方は、昔こういう仮説を打ち立てて物議をかもし、論争になったが、結局現実にテクニカル分析だけで長期間継続して利益を出しているトレーダーがいるという現実の前に倒れ、
ランダムウォーク論者は恥ずかしい目にあった、という歴史的事実を振り返るための本であって、 けして、リアルタイムに納得する理論ではない。
自分のような見方がレビューにあれば、それが参考になりましたか?という割合は少なく、この本マンセーのレビューには大変参考になったという具合になっている。まったく手に負えない。
まるで、共産主義者がマルクス本を批判するコメントにはNOと言っているのと同様の状況だ。
チャートのみで利益を出し続けているという人間がひとりでもこの世に存在すれば、ランダムウォーク仮説は反証される。まったく簡単なことだ。
今や、おなじく古典的書物になったマーケットの魔術師に、複数のテクニカルトレーダーが登場しているのに、彼らは何を考えているのだろうか?


734 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 01:00 ID:iPpfhY3Z
>>732
もちろん、マーケットの方が複雑だし、あなたの言うとおり。
自分が例出したのは、「90%程度の予測」といったものに対比させるために、優位なエッジの利用という点を一番卑近な例をだしただけ。
「むしろ」そういった「感じに近い。」という表現に注意してほしい。

ゲーム理論をだしているけど、複雑さ、参加人数こそちがうものの、本質的にはマーケットもギャンブルも同じだと思うよ。
株ははずすにしても、少なくともオプション、先物は完全なゼロサムゲームでスペキュレーター同士は完全に競合し、閉じたルールの上でゲームをやっている。
そういった点も含めて、あなたのギャンブルと投資のゲーム比較は前半、後半、不正確だと思う。きれいに分離されていない。

735 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 01:06 ID:PTFqo52d
どんな優れた優位性も総じて低下し続けることを踏まえてのランダムウォークだろ。



736 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 01:13 ID:iPpfhY3Z
もっというと、「ギャンブル」、「先物、オプション」違うのは複雑さだけだと思う。
両者ともゼロサムゲーム。
どこで、降りようと、どこで利益確定しようと、自由。
(別に1ゲームを1日、1週間とどう対比させても同じこと)
他のプレーヤーの行動によって自己の行動を決定するということも同じ。
(ゲームの性質、複雑さによっても違う。チェス、ポーカー、マージャン、そしてマーケットいろいろある。)

やはり、本質的な違いはなく、複雑さ、参加者の多さが違うというだけだと思う。

737 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 01:19 ID:iPpfhY3Z
>>735
ランダムウォーク仮説と、優位な手法はそのうち効力を失うってのは、別のはなしじゃないの?
しかし、すべての優位な手法が蒸発するっていう前提、仮説は成り立つのかな?
為替のトレンドは将来的にはなくなるのか?とてもありそうには思えないけどね。


738 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 01:25 ID:FCwleCr7
>>734 なるほど、市場によってはギャンブルと同じ振る舞いを見せるのは、当然頷けます。
ただ私は、企業の資金調達方法のひとつである本来の株式を想定して書いたので、極端な比較
になってしまったかもしれません。

いきなりですが、システムトレードについて研究している、または議論しているHP、BBSを
ここ以外にご存知ですか?もしあれば教えていただきたいのですが。

それでは皆さんおやすみなさい、また明日。

739 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 01:27 ID:9BMerIFZ
>チャートのみで利益を出し続けているという人間がひとりでもこの世に存在すれば、
>ランダムウォーク仮説は反証される。
されないでしょ。標本が多ければ平均値から離れるデータだってある。

それに一般的に、為替についてはランダムウォークを棄却できない
だけでしょ。

740 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 01:30 ID:FCwleCr7
突然ですが、ID:iPpfhY3Zさんのレス、いろいろと市場のことをよくご存知で
とても勉強になります。また気になったことがあれば、カキコしていただける
とありがたいです。

では、ほんとうに最後のおやすみなさいです。明日も電車に揺られて種銭を稼ぎに
行かなければならないのでw


741 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 01:40 ID:iPpfhY3Z
>>738
elitetrader.com

>>739
例の偶然、一生稼いでいるって話だね。
特に短期売買ではそれは成り立たないよ
年何百回も売買する人間が偶然、毎年生計をそれで建ててるのかい?ありえない。

大数の法則によって、その標本の偶発性というのは否定される。

為替が一番、身近で、明確なトレンドを描くから例に出しやすいが、別に日経平均でもなんでも同じ。
日経のシステムってあるからね。

自分がいちばん疑問なのは、あの理論を言い出した人ならともかく、なぜ多くの人間が、そう思いたがるのだろうか?彼に賛同したがるのだろうか?っていう事。
おそらく、なんらかの理由によって、チャートでは儲からないと自分に納得させるだけの正当性を枯渇しているのだろう。



742 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 02:36 ID:PTFqo52d
>>737
トレンドなんてタイムスパン変えればどうとでもなるじゃねえか。
ギャンブルは数学で割り切れて大数の法則が働くが、財布に幾ら入れて
来るのか?使うカネも隣に座ったのがバカヅキなのか美人なのか?
また、性格によって全く逆の反応も考えられる。これが市場だろ。
といった人間の不確実な心理と行動を数式化して予測しても詮無いということだな。

743 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 02:53 ID:agYRz2PH
自分が儲けられないことの正当性を探してる人っているんだねー
儲かるシステム一生懸命探してみなよ、前向きにさ。

人間心理を読むのが上手い人と下手な人がいるのは当たり前、
損切り下手で引かされ腰が強く、利食いを我慢できない初心者が
負け組なのは当たり前、前向きな努力しない人が儲かる手法を
見つけられないのも当たり前。

そういう負け組がいないと儲け難いのも当たり前なんだけどなw

744 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 03:13 ID:SOYJyJN6
>>741
>年何百回も売買する人間が偶然、毎年生計をそれで建ててるのかい?ありえない。
>大数の法則によって、その標本の偶発性というのは否定される。
何万人もいる投資家のなかに、相場で生計をたてる人が一人いればランダム
ウォークの反証になるってのはどうでしょうかね。
年何百回の売買全てで勝つってのなら標本数も非常に多そうですがね。

あと、ランダムウォークとセミストロングフォームの効率的市場を
混同しているように見受けられるが。

(別にシステムで勝てないとかいうことじゃないです。言葉の使い
方が気になっただけなんで)

745 :744:04/01/27 03:18 ID:SOYJyJN6
よく考えたらあまりにもどうでもいい話なんで、744は無視して
ください。失礼しました。

746 :522:04/01/27 05:24 ID:sMo5hq4A
>>705-716に関して、なにか俺に粗相があったのかな?
もう少し勉強してから日を改めて質問させてもらうことにするよ。


747 : :04/01/27 10:04 ID:0KGk3Mky
ランダムウォークで「ある」ことも「ない」ことも「証明」はできない。

これでいいと思う。

俺的には「証明」しようとすることが相場で勝てなくなる第一歩だと思ってる。

748 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 10:19 ID:dXBbI1PS
市場がランダムウォークだとしても、酔っ払いが東に行くか
西に行くかは判らなくても、右足の次に左足を出すことの
確立に優位性があれば、相場で稼ぐには十分な気がするよ。

749 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 10:27 ID:iPpfhY3Z
そんなことはない。
「市場はランダムウォークだ」っていうのはテクニカルのみで利益を出している集団が存在するって事で反証されている。
タートルズもそうだし、エドスィコータもそうだし、普通に有名なトレーダー達は山ほどいる。

もうこの辺はすでに終わった議論なんだよ。世の中には終わった議論を、自分の無知、頑迷さなどからぶり返して論じるようなずれた集団がいる。どの世界にも常にいる。
地球が丸いっていうのを認めようとしない人もいるし、進化論(古典的進化論は完璧でないにせよ)を認めない人もいるし、相対性理論が間違っているという人もいる。
最近またちょっとブームなのがNASAが月へ本当に行ったのか?というのもある。
こういうのは全部証拠があるし、証明済みQEDの事。
たま出版のなんとかっていう編集長もそうだが、発言したり、議論するのは誰でもできる。たとえ電波であってもね。

750 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 10:27 ID:iPpfhY3Z
>>747

751 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 10:35 ID:L1H22wiQ
最近さ、職業 投資家 年収2000万円 既婚 賃貸マンション
でクレジットカードを申請したら審査落ちしてブルー 当然か

752 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 10:43 ID:iPpfhY3Z
>>751
法人化して、社長って肩書きつけるべし。株式会社ならなおよい。
審査なんてクレジットヒストリー以外はそんなもんしか見てない。
今どき一部上場の正社員とか言っても、終身雇用崩壊ではねえ。
貯金あるなら、銀行の残高証明書とか送ったらいいんじゃないの?

753 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 11:25 ID:L1H22wiQ
>>752
ども、そうなんですけどね、国内に貯金なんてあまりないし所得は1099Bでしか
証明できないの。ガソリンが会員価格になる提携カードが欲しかっただけなん
ですけどねETCカードとセットになったやつ。仕方ないから既存のカードでETC
を追加発行して使ってるけど、外形上無職には辛い世の中ですね。
年間1億かせぐ無職を目指してがんばろ

754 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 12:10 ID:qpuzXL05
>>746
つーかID:eOc+2epUも語るに落ちたって感じだな(藁)
こいつは経済統計学の本にあるようなことを気持ち良く書き連ねるくせに
特に出し惜しむ必要のない運用統計上の約定率は一切書いてないからねえ。
突然過去ログ読んで類推しろなんて面倒なことを書くのはバーチャ厨の戯言だ。
ここで間抜けな数字を晒して誰かに嘘を暴かれるのを恐れたのだろうよ。

755 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 13:37 ID:g45OnARl
まじで儲かってる奴は自分からは多くは語らない
ぺらぺら語る奴、人のやり方に口を出したがる奴は
たまたま運よく実力以上の儲けが出て成り金気分のやつか
理論ばかりのバーチャ郎かな、本物ではない

756 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 14:57 ID:Cg9gYbND
>>1
突然ですが、前スレのミラーはないでしょうか。

757 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 15:53 ID:iPpfhY3Z
普通にタイトルで検索したら見つかる。

758 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 21:17 ID:RJsj+PDt
>>749
君も結構電波だと思うんだけど。
どういう条件を満たしたらランダムウォークかどうか理解できてる?

759 :五掛人:04/01/27 21:18 ID:a52wzblz
参照 >>723

明日は↑でしょうか↓でしょうか? と、
A氏にお訊きしたところ二つに一つだから、確率は50%だそうです (なるほど
2日目もやはり同じく確率は50%の答えでした、


100日目もやはり二つに一つだから、明日↑に行く確率は50%だ!でした。
A氏曰く、サイコロ6度振って1が2度でたとしても次の確率は1/6だ。

らちが開かないので B氏にお伺いを立てたところ

過去100日の統計では↑70↓30だから明日は70%の確率で↑だとの事でした。
さてはて、明日↑に行く確率は50%と診るか70%と診るか・・・ 
どちらが正解?


760 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 21:31 ID:iPpfhY3Z
>>758
まず、ただの煽りか、議論(終わっているが)をしたいのかはっきりしてほしい。、
個人的には、終わっている議論をリピートするために、まず、完全に効率的な市場、ストロング、ウィークフォーム、数学、物理におけるランダムウォークの言葉の定義なんかから始めたくはない。
チャートから揺籃率を求めて、引き算をしてどうのこうので、ランダムウォークが成り立っている部分もあれば、そうでない部分もあるetc.etc.だろ?
自分は興味が無いが、君が個人的にその方向へ話を広げたいのなら、もうちょっとましな振りをしたらどうだい?

761 : :04/01/27 21:34 ID:gOXRihTH
どちらも不正解


762 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 21:38 ID:RJsj+PDt
>760
ランダムウォークを否定できないことと、テクニカル分析で超過収益
を上げることができることは両立するでしょ。

あと、大数の法則の部分も勘違いしてるよ。

763 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 21:46 ID:iPpfhY3Z
>>782
もう少し詳しく書いてもらいたい。
ランダムウォーク論者の主張は、完全に確率で支配されるさいころゲームにおいては、出目をいくら分析したところで優位な戦略などあるはずはないってことだろ?
マーケットに対してテクニカルトレーダーが付け入る隙はないと。
否定できない、超過収益、大数の法則の勘違いというところについてもう少し明解にしてほしい。

764 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/27 21:49 ID:iPpfhY3Z
完全にーー確率の書き方は誤解を招くな。
チャートの系の内部ではという事だ。必ずチャート外部のファンダメンタル等の情報にアクセスしなければ優位には立てないというのが、彼らの主張。

765 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/28 13:44 ID:9vSGFlDj
たまたま量子力学の本読んだら、ノイズが主でトレンドが従なんだね。相場やってて、ついトレンドが主でノイズが従だと思いこんでた。
(酔歩論議とは関係ないカキコです。念の為)


766 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/28 15:20 ID:xzCZg9BG
システムの話にも飽きてきたとこだし、量子力学の話でもするか。

767 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/28 16:21 ID:ciib7fGW
ペパーダイン大の単位の足りない奴、あつまれ〜


768 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/28 17:01 ID:WyMjKjPT
俺も実力は皆さんほどないが、運良くシステムを発見した口だ。
2年半の検証
東京株式市場 
元金400万(レバレッジ乗せて900万で取引)
損益レシオ  1.3
   勝率  53%
最大ドローダウン 10%
一日1回取引(デイトレ)
1年後に+40%の予定だ。
(↑全て税金、手数料込み)
運だけでここまで来れた。
これって皆さんにしてみたら大した事ない?
こんなんで運がいいとは言わない?

769 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/28 17:10 ID:xzCZg9BG
ペパーダインは車でそばを通過しただけだけど、海に隣接する丘そのものがキャンパスで、アメリカ一環境がいいとか言われてるね。
マリブって言う街はプライベートビーチがあってハリウッドスターとかの家も多い。
ボンボン大学でどんな切れ者もあの環境で4年過ごしたら頭すっからかんになること請け合い。

770 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/28 17:21 ID:oLx7FAAR
漏れは為替でスカルピングしてた人のデータ公開をきぼんします
個人的にCMSでスカルピングしたいと思ってたところなのでぜひ


771 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/28 17:26 ID:oLx7FAAR
このスレの主って言われてる実力派のシステムさんは>>705-716から
為替スカルピングで狙ったレートで約定する実際のデータを類推できますか?
雰囲気的に最も知識レベルが高い方だと思い指名させていただきますた

772 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/28 19:09 ID:xzCZg9BG
>>771
神の領域なので無理。

773 :システムスレ、イメージファイル置き場:04/01/28 19:12 ID:xzCZg9BG
http://groups.msn.com/TheSystemTrader/shoebox.msnw

ここをこのスレのイメージファイルUPLOADデファクトスタンダードとする。


774 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/28 19:14 ID:xzCZg9BG
とりあえず、テストとして俺のちゃりの画像をUPしておいた。

775 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/28 19:49 ID:9vSGFlDj
ルイガノのですか。カナヂア〜ン。ボクはシュインです。ちょぴっとカギ車でしゅボン。

776 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/28 21:36 ID:ynljeWEB
システムがここ2、3ヶ月休みのシグナル出しててすごく暇なんだけど、皆さんは休みのとき何して時間をつぶしていますか?

777 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/28 22:26 ID:xzCZg9BG
>>775
ルイガノからクロスバイクとマウンテンバイクのハイブリッドのタイプの2004モデルが出たんだよ。
LGS-DW 2っていうんだけどさ、ほんで今さっきそれGOOGLEで検索してたら、
http://www.google.co.jp/search?q=LGS-DW+2&hl=ja&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&start=10&sa=N
ってなって度肝を抜かれたよ!しかも自分のレスのIDだし。

778 ::04/01/28 23:00 ID:ciib7fGW
内容を途中で変えないでシステムを超長期に運用した場合は運用益(手数料等は除く)は±0を超える事は
出来ない。
システム普遍の原理原則である。

779 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/28 23:12 ID:0QDlALEa
超長期での運用は不要
自分が資産作るまでの年数さえ持ってくれればいい

780 ::04/01/28 23:34 ID:ciib7fGW
>>779
>自分が資産作るまでの年数さえ持ってくれればいい
誰もが望む処ではあるがシステム普遍の原理原則からすれば

運用益(手数料等は除く)+リスク=0


781 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/28 23:44 ID:xzCZg9BG
意味がわからん。最終的にそのシステムが機能しなくなるってことではなく、
今までそのシステムがマーケットに対して勝った分だけ負け続けるって言いたいのか?

じゃあ、過去20年間きれいな右上がりの運用益の蓄積があるシステムは、一旦損し始めたら、逆のポジションを取る事によって、
その後20年間機能する事が保障されてることになるな。最強。

782 ::04/01/29 00:05 ID:kYf9+/qi
>>781
20年で反転し元の位置に戻ると解ればどんな手法でも利益は保障されているとおなじこと。
10年で反転するか30年まで延長するかはその時点では解らないので逆ポジは取れない。
最終的にはシステム普遍の原理原則が働く。



783 ::04/01/29 00:11 ID:kYf9+/qi
>>782
儲かるシステムが機能しなくなる時期があるのもシステム普遍の原理原則が働くからである。

784 ::04/01/29 00:13 ID:kYf9+/qi
おやすみ

785 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 01:28 ID:GdngTMra
>>778
おまえは資本主義の本質を分かってないな。

そもそも、超長期という前提が無意味。
超長期に運用できるなら、納税義務を担保にした各国の国債を買っておけば
利子で一生遊んで暮らせる。

相場がゼロサムゲームって言いたいだけなら一人で言っててくれ。



786 :718:04/01/29 01:56 ID:wGPUtvUL
>>719
亀レスだけど、
近々、フォーマットに従ったデータを出そうと思ってます。
縁があったらそんときに見て下さい。


787 :◆ikfwmCJVs6 :04/01/29 02:32 ID:Ub8OTKLH
システムの原則は判ったがリスク中立確率では
公式の中に銀行利息より(勿論手数料を払った後)の
運用結果が良くないと良好なシステム稼働は出来得ないとあるし・・
先ずモデル期間が短い・・(と言っても10年くらいにはできるが)
余りに長いと昔のデータじゃ使われていたストラテジーも組み込む
ことになるので、騙しが出やすくなる・・
778さんがカキコしてる事は、計算上成り立たないと思うのだが
実践ではどうだか判らないがモデル期間の言うところの長期は10年
くらいだろうか?しかし778さんのカキコに10年超に渡る実績の
一編もくみ取る事が出来ない僕はダメトレーダーなのでしょうね

788 :◆ikfwmCJVs6 :04/01/29 02:41 ID:Ub8OTKLH
「銀行利息より儲ける」これはファイナンスの基本のはず
裁定機会が存在しない ⇔ リスク中立確率測度が存在
Ω上の確率測度。任意のω∈Ωに対しP(ω)>0
これをゼロサムと勘違いしているなら、先物は特にお薦め出来ません

789 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 05:54 ID:co8PsfGO
五 ってやつは、目隠しして歩き回ったら超長期では、スタート地点に立ってると思ってんだろうな。
まあ、「±0を超える事は出来ない。システム普遍の原理原則である。」なんて書いてる時点で電波確定なわけだが。

790 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 06:16 ID:nDuHd3d3
俺にも○年後のリスクとリターンを語り合う精神構造が全く理解できないね。

まあ理論上どの数値に収束しようが、
現在の売買システムの将来価値が自分の目標以下になったら、
その時点で運用を中止するだけの話だろ。

純現在価値がマイナスになるまで添い遂げる投資家なんて存在しない。

791 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 08:26 ID:xK5l9Sbw
NY ナスダック ロンドン フランクフルト の4本値手に入れられるサイト
知ってる人いますか?教えてくれたらシステムのヒント教えるよ。
システムとはし・・・

792 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 10:20 ID:1yE9F0Bp
必要ならデータぐらい買えよとかおもうのですが
おれは日足はCSIDATA、長期間のイントラはTickDataから
買ってるよ

793 ::04/01/29 11:03 ID:kYf9+/qi
皆さんのご意見、ご批判あり難く拝聴しました。
1、原理原則については簡素化の為枝葉末端は省いてあり、±0を超えることは出来ないは
±0は完全な0ではなく極限に0に近く収束されると、云った方が良いかもしれません。
(完全な0にならない要素の説明は省く)
2、超長期とは個々のシステムとその時の値動きにより違う為、1つの実数では示されない。
3、この原則に従うならばどの様なシステムも変更なしでの長期運用は不利であるから、許容できる範囲を超えたら運用中止が得策である。
4、この原則に従うならば未来永劫安定した高効率で運用できるシステム創りは望む望まずに係わらず原則に反して出来ない。

ご批判の殆どは長期運用は意味が無い、必要がない、短期でよい、低利はだめ、と受け止めましたが
このご意見は図らずも無意識のうちに、システム普遍の原理原則が有ってこその行動と思われます。

もし、この原理原則を打ち破ることができるならば未来永劫弄る事なく効力を失わないシステムが出来るでしょう。


794 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 11:49 ID:co8PsfGO
>>793
そんな無意味な長文書く暇あったら、君のいうところの原理原則とやらを簡素化省略しないで、
きちっと理論展開したらどうだい?そうしたらこのスレのみんながきれいに叩いてくれるよ。

今の段階では全部「普遍である原理原則」っていう電波仮説に則ってああだこうだ言ってるだけだろ?
今のところ君の全レスを否定する。

795 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 11:56 ID:co8PsfGO
まず、普遍的な原理原則なんてあいまいで身勝手な言葉を使わずに、業界で使われている言葉を使うこと。
多くの人間が確認、同意できるような事実を元に論じること。

796 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 11:59 ID:co8PsfGO
極限に0に近く収束する、完全な0にならない要素の説明は省く、
とあるが、これは何か数値的なモデルがあります、と示唆していると受け取っていいんだね?
この辺も当然、明確にしながら理論展開していってほしい。

797 ::04/01/29 12:04 ID:kYf9+/qi
>>794
否定しようとも君は原理原則の枠をはみだすことはできない。
それが原理原則の原則たるゆえんだ。


798 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 12:10 ID:co8PsfGO
>>797
もちろん、俺の体がこの世の物理法則に反して運動できないように、
もし君のいう原理原則が正しければそうだろうね。

しかし、今はなしているのは、その原理原則の正当性があやふやで、納得できないから、きちんと説明してくれって言っているんのだよ。
>>793では、数的モデルも含めて、枝葉末端にいたるまで理論の体系が君の頭のなかにきっちりあるようだから、はしょらないで説明してくださいってことだよ。
さあ、どうぞ。

799 :◆ikfwmCJVs6 :04/01/29 12:20 ID:P/fBwT4B
あの〜797さん、借金して張った場合はどうなります?
原則としてで結構なので理論展開して頂けませんか?
確率測度の視点からカキコしてる御様子なのでちょっとご教授して
下さると幸いです出来れば数理ファイナンシャルの側面を逸脱しない
原理原則の枠内を希望します、僕も勉強中の身なので多くを吸収
したいです、どうぞ宜しくお願いします

800 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 12:25 ID:QWQqFDTK
なんというか、どこぞの電波宗教団体が「定説ですから」って言ってるのと
変わらんように感じるんですわ。

801 :19:04/01/29 12:34 ID:RbC+gmXP
ご無沙汰してます皆様。
皆様のアドバイスに従って、バックテストしなおしてみました。
どうかご意見をお願いします。


取引市場 = 日経225先物
取引回数 = 2001年1月〜2003年12月の3年間で、1168回
平均保有時間 = 0.6日
タイムフレーム = 1分足

平均損益(1回当り)= 1.8万円
最大利益(1回当り)= 81.0万円
最大損失(1回当り)= -27.0万円
最大ドローダウン = -65万円
損益の標準偏差 = これはどうやって出せばいいのでしょうか? 
損益レシオ = 3.1
総利益/総損失 = 1.6
取引の勝率 = 34.1%


カギ足ベースのトレンドフォロー型です。
利益目標を1ヶ月平均40万円とし、一番悪い年(2003年)でもクリアしたので、今週あたまから運用していますが
上記平均損益と勝率が低すぎやしないかと、不安でいっぱいであります。

皆様、こいつどう見ます?



802 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 12:40 ID:co8PsfGO
>>19
とりあえず、ぱっと見は悪くないが、執行は?マーケット?リミット?
日経はスプレッドが大きいから、コスト入れて計算したら、デイトレシステムはかなり厳しい結果になるよ。

DAXとかダウの方でやってみたら?日経のデイトレは条件が悪すぎる。

803 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 12:42 ID:tE3+3P6U
>>801 株式だとフィルターを頑丈にした方がいいよ。
   

804 : :04/01/29 13:22 ID:WdhygoNx
なんにしても最低1ヶ月観察はしたほうがいいと思います
何度泣きをみたことか


805 :801:04/01/29 14:00 ID:RbC+gmXP
あらまっ、早速ありがとうございます。

>>802
「ぱっと見は悪くない」といわれて、気が楽になりました。ありがとうございます。
国外のマーケットは、今のオレには途方もなく敷居が高い気がしてならないので、日経で儲かったらチャレンジしたいと思いますです。
ま、果たして儲かるかどうかが問題なわけですが w

執行について問われていますが、質問の意味がわかりません(T T)。勉強不足で申し訳ないっす。
エントリー値/エグジット値/損切値 が、1分足カギ足上についたのを確認次第、成行オーダーを出します。
成行逆指値を使うと不利なスリッページはこれまで(デイトレ経験半年)まず発生しなかったので、スリッページはないものとしてテストしています。

手数料については、1枚あたり1890円(アクセス証券)のところ、
月平均新規 = 32枚
月平均持越返済 = 10枚 だったので
月平均手数料 = 約8万円 となります

・・・これを考慮すると、2003年は目標の月平均40万円を下回っちゃいますな、うぐっ。

>>803
すみません。こちらもおっしゃる意味がよくわかりません。ほんとすみません。
このシステム(といっていいのか)、パラメーターはカギ足上のものが数個あるだけの単純なものです。
なので、今かかっているフィルターも、過度の最適化になっていないという点については自信があります。
勝率が低いのでフィルターをさらにかけるべく考え中なんですが、これ以上のフィルターはこの2週間思いつけない状態であります。

>>804
心中お察ししますw お気持ちよくわかります。ありがとうございます。
過去3年のバックテスト期間で1月・2月の成績がよろしくないので、この時期の運用開始は躊躇しましたが、
スリッページ発生確率なんかを再確認するため、1枚でテストしている状態であります。


厳しいご意見でも結構です。
他にも何かありましたら、どうか教えてください。

806 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 14:10 ID:tE3+3P6U
>>803
すみません。こちらもおっしゃる意味がよくわかりません。ほんとすみません。
このシステム(といっていいのか)、パラメーターはカギ足上のものが数個あるだけの単純なものです。
なので、今かかっているフィルターも、過度の最適化になっていないという点については自信があります。
勝率が低いのでフィルターをさらにかけるべく考え中なんですが、これ以上のフィルターはこの2週間思いつけない状態であります。

日経平均だと、持合が長く厳しいときがあるので、その厳しいときにうったり買ったりせんようになにかフィルターつけてしのいでくれという事です。





807 :801:04/01/29 14:33 ID:RbC+gmXP
>>806
お手数おかけしてすみません。ありがとうございます。

持合のときはおっしゃるとおり厳しいっす。
特に、一度逆に振っといてから上がる/下がるパターンでは、確実にダマシに遭います。

自分の中でも最大懸案事項といえますが、いいアイデアが思い浮かばずに困っています。
このテスト運用で、いくつかオシレーターなんかも眺めつつ、引っかからないアイデアを模索しているところです。


808 ::04/01/29 15:11 ID:abYS6jMi
まず、システムを構築する際の基本的事柄である原則がこのスレで一言も語られなかったことは
オレにとっては驚きである。
尚、語るまでもない知れた事、あるいはダレ事であるならばこのレスをもって終了する。

>>798さん
>>799さん
自分でも考えて貰いたいんだが・・・一言
最終敵に完全に0に成らないのは歴史的にインフレ傾向と新甫の鞘調整等もそのひとつ。

システムの内容、其れによる数的結果による証明等は申し上げかねる。
1、ただ、システムに拠る収益は初期段階に高く次第に低下し機能が失なわれるという一般的事実がある。
これは収益と損失を繰り返しながら次第に総合収益率は≒0%に収束する。
(≒0%に収束せず期待値近辺の収益率が維持出来れば終生使用できるんだが)
2、収益低下を避けるため常にパラメータの変更によってシステムの更新を図っている事実。

自分の経験と思考でシステムを構築すれば自然に気がつくが、教科書通りの構築では無理かもな。


809 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 15:47 ID:QWQqFDTK
単なるブレイクアウト&トレンドフォローシステムですら複数市場においてこの40年間
利益をあげつづけている(定期的な最適化なんぞしなくとも)

これから総合収益率が0に向かうとは思えんが、そうなのだろうな。
事実として幾つか具体的なデータも提供できるが、あんたの言う超長期ってのはどの位
のスパンなのだ?

810 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 16:00 ID:yz0o1hAQ
為替スカルピングの人が論破された腹癒せに漏れたちを惑わそうとしてるだけではないでしょうか

811 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 16:10 ID:DSOgmB63
その可能性は大いにある
馬鹿の罠に馬鹿が嵌るわけだ

812 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 16:21 ID:co8PsfGO
>>808
一般的にシステムが広まれば広まるほど、次第に優位性が薄れ、最終的には機能しなくなる方向へ行く。
これはこのスレでの共通認識。しかし、それは一般的傾向であって、全部が全部当てはまるのか?ってことは検証しようがない。

さて、君の1だが、総合収益率っていう、また何とでも取れる言葉が使われていて、非常にまぎらわしい。
この言葉をどういう意味で君が使っているのか明確に定義してほしい。
A)そのマーケットが開始されて以来、現在、さらに未来までの期間に対するシステムが出した利益。
B)その中で期間を切り取った、たとえば、今年1年の利益率、去年の利益率。おととしの利益率。

どちらか?
B)ならば、ただ単に、多くのシステムはその内機能しなくなる可能性が高い、って事で、何も目新しいことはない。
A)ならば、>>809が言及しているとおり、少なくとも過去40年間、叩き出した利益を、ある未来の時点からさらに未来の無限遠点の期間でマイナスのパフォーマンスをじわじわ出すってことになる。

最終的に0にならないのは歴史的なインフレだと言う事だが、これは何のことを言っているのか?
BUY&HOLDで、それこそ超長期でマーケットが右上がりだと言う事と、システムの優位性と混同してわけわからなくなってるのではないか?



813 ::04/01/29 16:21 ID:abYS6jMi
>>809
>単なるブレイクアウト&トレンドフォローシステムですら複数市場においてこの40年間
>利益をあげつづけている(定期的な最適化なんぞしなくとも)

売買指示が完全にシステムよって自動的になされ結果なのか本人に訊いてみないと
コメントできない。

>ってのはどの位のスパンなのだ?
>>793の2、を参照あれ

>>810
人を惑わしかねない程の論理と思って頂き光栄に存じる。W


814 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 16:23 ID:co8PsfGO
>>810
いや、彼女は少なくともボキャブラリーは正確に使う。

815 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 16:25 ID:co8PsfGO
>>813

タートルシステムは完全にメカニカルなシステム。資金管理も含めてね。

816 :809:04/01/29 16:31 ID:QWQqFDTK

>売買指示が完全にシステムよって自動的になされ結果なのか本人に訊いてみないと
>コメントできない。
 
 もちろん、自分自身でも検証した。
 だから、具体的なデータも提供できると言っている。


817 :◆ikfwmCJVs6 :04/01/29 16:33 ID:/yy6A5xZ
ダメですね、808は少しも確率を理解していない、ちょっと本を読んで
受け売りもしくは全然意味が分からなかった手合いと考えます
簡素化するのは良いとして、数理的にな見解は全く出来ていませんね
簡素化も実はどうすればいいのかさえ判っていないでしょう
先ずシステム構築の上で罫線をみて大まかなストラテジーを建てれる
人間が1から構築しても無意味です、弱点を補うタイプのシステムを
組むべきでしょう、その時に使うのが数理ですが、
質問の答えになってません、むしろ的外れでがっかりです
僕のカキコは初歩の初歩でしたが、808が言うところのリスクとは
確率線上に全て反映しています、ストラテジーも
確率とモデル期間をt0からt1迄、期間をとったらあり得る全てを
数値化してしまわないとダメなんです、ストラテジーも数式にするんです
ここで、先ほどの質問ですが、借金をして相場をした場合
数式を解くと面白い結果が得られます、これが理解出来てない方に
システムのなんたるかを高尚に語っても理路整然と曲がるう゛ぁかでつ
さぁ、答えをどうぞ、どのようなストラテジーでも
どのようなタイミングでも、どのような資金量でも、借金から始めた
相場には数理的にある共通した解がでます、その共通した解とは
なんですか、多分判らないとおもいますが・・どうぞ

818 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 16:36 ID:G9h7+Wbo
総合収益が0になるってのはありえねぇな
複雑系とか知らんのだろ
漏れ的には為替スカルピングの話がこのスレで一番の収穫だったが

819 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 16:40 ID:co8PsfGO
>>818
たしかに、彼がマーケット全期間における、トータル収益は0に収束するという意味で、「総合収益率が0に収束」すると言っているのなら、ありえない。
複雑系など、だすまでもなく、前述のランダムウォークでやっても基点には戻らない。

820 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 16:43 ID:72CBtrqi
B)のある期間における収益率は0になるよ、って事だったら、電波っぽい原理原則がどうたら長文書かずに、
多くのシステムはそのうち機能しなくなるものが多い、と一文ですむ。
もっとも、何いまさらアタリマエの事言ってるの?で終わりだが。

821 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 16:44 ID:72CBtrqi
>>818
為替スカルピングのどの話?

822 ::04/01/29 16:49 ID:abYS6jMi
>>812
オレの言った総合収益率とはシステムを稼動し、損益を積算して行くうちに
(総損益/稼動年数)/使用資金*100=総合収益率が≒0付近で振れなくなる。
と言う意味。




823 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 16:52 ID:72CBtrqi
>>822
じゃあ、やっぱ、年々パフォーマンスが低下して、その内機能しなくなる(≒0)
って事だよね?何それが言いたかったの?
あのさ、言葉は簡潔にしようぜ。
一言で済むじゃん。
当たり前の事だし。

824 ::04/01/29 16:58 ID:abYS6jMi
>>820
>何いまさらアタリマエの事言ってるの?で終わりだが。
まったくだ、アタリマエの事を否定する御人がいるのもなんだが
アタリマエの事を説明するのもややこしいから終わりにしよう。


825 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 17:00 ID:G9h7+Wbo
何尾今更
低下するのは常識だっつーの
でも低下し続けて≒0になるってのはありえねぇな

826 :◆ikfwmCJVs6 :04/01/29 17:02 ID:/yy6A5xZ
おうおう、随分とトーンダウンしたな・・まぁいいや
で?答えは?これ非常に簡単なんだが、ストラテジーの数式化もせず
そんな安直なモノは役にはたたんだろう?
考えられる可能性の中にシステムの一般化も含んで計算しなよ
それに822でカキコしてるのは、ファンドが現物を握る前提で
リスクヘッジに確率を求めた時、目標にするモノだろ?
一般のトレーダーが使ってもしょうーも無いだろ
で、答えはわかんね〜んだろ?

827 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 17:03 ID:72CBtrqi
>>824

783 :五 :04/01/29 00:11 ID:kYf9+/qi
>>782
儲かるシステムが機能しなくなる時期があるのもシステム普遍の原理原則が働くからである。

>>780>>779に対して何か意味ありげなレスをしているが、これもどういうわけ?


じゃあこれ何?文章の前半を別の言葉で言い換えた後半が理由だといってるの?

828 :ていせい:04/01/29 17:08 ID:XSmDXb5w
>>780>>779に対して何か意味ありげなレスをしているが、これもどういうわけ?

783 :五 :04/01/29 00:11 ID:kYf9+/qi
>>782
儲かるシステムが機能しなくなる時期があるのもシステム普遍の原理原則が働くからである。

じゃあこれ何?文章の前半を別の言葉で言い換えた後半が理由だといってるの?


829 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 17:14 ID:XSmDXb5w
後、歴史的なインフレ傾向と、あるシステムのパフォーマンスが年々低下するが、完全に0になるって話との関連性を教えてほしい。
というか、そんなもんは無いがw

830 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 17:44 ID:jjyM9yhP
おまえら釣られ杉。
つーか、ID:G9h7+Wboも語るに落ちたな(藁)
為替スカルピングに続き2連敗か?過去に何回負けたんだ?
途中で雲隠れしないで敗北宣言するなり論破するなりして味噌。
匿名なんだから謝罪しても心は痛まないはずだが

831 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 17:47 ID:jjyM9yhP
>>771
おまえは彼の扱いが下手だな。
挑発してハイテンションにさせてから
彼が気持ち良く論じるように仕向けるのが得策。

832 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 17:54 ID:G9h7+Wbo
っていうか、漏れじゃないぜよ

833 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 17:55 ID:QWQqFDTK
具体例として何か一つでいいから10年単位で利益をあげ続けたのち、結局
総合収益が≒0になったシステムってのをあげてみれ?
ほとんどのシステムがそれにあたるんでしょ?

834 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 18:05 ID:MBxX9ZHU
ぜ(ze)・よ(yo) ?

835 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 18:39 ID:Z1Jd5U1q
>>822
>(総損益/稼動年数)/使用資金*100
この定義の数値を何とか率と呼ぶのは明らかに間違い。
なぜなら、分母と分子で次元が違うから、全体として無次元になっていない。
具体的に言うと、分子が[円/年]という単位で、分母が[円]という単位だから、
この計算ででてくる数値は、[1/年]という単位を持っているはずである。
有次元の数値は「率」ではない。

836 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 18:55 ID:abYS6jMi
>>835 は
真坂 >>826 猿さん?


837 :◆ikfwmCJVs6 :04/01/29 19:06 ID:/yy6A5xZ
うむ、そこは年平均の収入だな、其れを元金で割る訳だ
そして何%儲かったか知りたい・・と、それだけの式って事を
835さんが指摘してくれた訳だが、彼(彼女)にユークリッドや
k次元、n次元は高レベルらしいので、空間といっても
数学的見地で2次元の集合体だと言う事など、つゆ知らず
率などと言っては算数程度の騙しで騙し通せると思っていたらしい
多分、時間を考えず2つの立体が交わらないと過程して
その間にあるのが確率と言っても、なんの事だかと言った風だと思う
重ならないから2次元は無数にあるので、彼(彼女)の言う
超長期のモデル期間もはっきりとさせないようでは有限測度も何もない
第一、相場が始めてスタートした時点から言っても現在迄と有限化出来る
可能性を推し量るなら、現在からスタートして商品であれば6カ月で
いいではないのか?それ以上先はまた検証すれば良いわけで
だらだらと詭弁を垂れ流しにしているだけに他ならない

838 :◆ikfwmCJVs6 :04/01/29 19:08 ID:/yy6A5xZ
>>836さん 僕じゃないみたい

839 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 19:18 ID:XSmDXb5w
この五は元MS社員じゃないだろ。あぶり出したいのかもしれんが。

840 :835:04/01/29 21:46 ID:QYUqaIa0
>>836
わたしは猿さんではないです。

もう一個、先の式にけちをつけとくと、
この式がゼロになるのは、総損益がゼロになるか、
総損益に対して稼働年数の上昇率が無限に大きい場合である。
前者の総損益がゼロというのは、
五氏の言う、超長期では運用益がゼロになるという原理原則なるものと同値であるが、
後者の総損益に対して稼働年数の上昇率が無限に大きいというのは五氏の原理原則と同値ではない。
例えば、システムを稼働させて一年目で1000万円勝って、
以後毎年プラスマイナスゼロの運用を続けるシステムがあったとすると、
このシステムの総合収益率は徐々にゼロに収束していくが、運用益はいつまで経っても1000万円のままである。
つまり、運用益がゼロに収束することと、総合収益率なるものがゼロに収束することは同値ではない。
そのため、五氏の言う原理原則の説明として「総合収益率なるものがゼロに収束する」というのはおかしい。
このあたりの矛盾を五氏に問いたいがいかがか?

841 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 21:57 ID:XSmDXb5w
そうだね、その式自体に何の意味もないけど、基点、0年度、0収益とX年度、Y収益を結んだ直線の傾きだから、だんだん傾きが小さくなるってことだね。

842 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 22:26 ID:94ovKVzp
単純だけど1970年くらいからの日経平均を新月で買って満月で売ると
収支が綺麗に10年周期のノコギリ山になる。
10年の節目(1980,1990,2000)ではほぼ0に戻るんだな。

これで取引するつもりはさらさらないが、嘘だと思うなら試しに検証してみれ?
月の満ち欠けと相場って、やっぱなんかあるんだろうね・・


843 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 22:43 ID:abYS6jMi
>>840
あら、>>835 さん名乗りでっちゃたのー 臆面もなくw


844 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/29 22:59 ID:XSmDXb5w
>>842
そういう画像をUPするためにこのURLはある。
http://groups.msn.com/TheSystemTrader/shoebox.msnw
ぜひ見たい。

845 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 00:53 ID:HtaSyku0
たぶん五のシステムは、コインを投げて売りか買いかを決めるシステムと思われ

846 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 08:34 ID:cTyVYnlV
ドル円の分足データが取れる海外のサイト(確か前スレに出てた)で、下のものと違うのはどこかにありませんか?

ヒストリカルデータ(無料、フォーマットが変?)
ttp://ods.dukascopy.com/free/exp/


847 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 11:18 ID:aQS0FfmK
>>846
どれくらいの期間?


848 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 11:58 ID:cTyVYnlV
分足で6ヶ月くらい。

日足のデータだと3〜5年くらい

849 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 12:41 ID:cTyVYnlV
3ヶ月くらいの短いところでもいいから、どっかないですかねえ

850 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 12:58 ID:x4egQ/77
>ヒストリカルデータ(無料、フォーマットが変?)
>  ttp://ods.dukascopy.com/free/exp/

↑なんでこれじゃダメなの?

851 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 14:22 ID:q9g1TBbH
トレーディングシステムのパイロンと言うソフトの評価を教えて下さい。

852 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 16:58 ID:cTyVYnlV
>>850 エクセルでチャート作ったら、やたらと始め値と終値が一緒の時があって、データがおかしい気がした。

853 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 18:16 ID:1k79ta2D
>>852
何分足で?

1時間足だと特に変だとは思わなかったけど、、、(ちゃんと検証したわけではないけど)

854 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 18:30 ID:wKrbd9Yc
pan active market databaseで、
コードの話なんですけど、
寄り付きは[open],大引けは[close],
では4本値全部を引っ張ってくるには
何のコードを打てばいいかお分かりでしょうか?
ヘルプには[read]と書いてあったのですが、実際にやったらダメでした。

855 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 21:15 ID:wKrbd9Yc

解決しました。

856 :名無しさん@大変な事がおきました :04/01/30 21:22 ID:mBf+38kx
>>854 Helpより
>次のコードは、日経平均の直近の終値をText1に設定します。
>Dim Pr As New ActiveMarket.Prices
>Pr.Read "1001"
>Text1 = Pr.Close(Pr.End)
最近コード書いてないので詳細わかりませんが、
CloseのところをHigh/Lowに指定してもだめですか?

857 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/30 21:41 ID:cTyVYnlV
>>853 ためしにひいた日足でうまくいかないように思うんだけど・・・

858 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 04:31 ID:KNwsucL7
>>842
ただのJugula cycleだろ。
景気循環に沿って株価指数を検証する必要ないぞ。


859 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 04:32 ID:KNwsucL7
経済の基本を知らん奴が多そうなのでお節介リンクしておく。
http://www.nomura.co.jp/terms/ka-gyo/keikijunkan.html


860 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 08:57 ID:nfFLyTxP
>>ただのJugula cycleだろ。

 きっと、覚えたてで使ってみたかったんだなw
 恥ずかしい奴・・・


861 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 09:51 ID:B0S4rOqH
そういうことです>>858
景気のサイクルと相関性の高い株価指数で計算すれば
どこが始点でも周期が同じなら収支ゼロです罠。


862 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 09:54 ID:gPl9nXZc
日経平均で10年周期と言えばピンと来るでしょ、普通は(w

863 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 10:06 ID:nfFLyTxP
まじもんのアホかおまえら、こんなのに見事につられんなよw
Jugula Cycle?月の満ち欠けと景気動向がきっちり連動するはずねーじゃんか。


864 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 10:20 ID:Nc+Tb3o4
>>842
のシステムがLONGのみでBUY&HOLDに近いパフォーマンスなら、サイクルと一致するだろうな。
「売る」ってのがどういう意味で使ってるのかしらんが、SHORTもありなら、>>863の言うように、連動するはずはない。

865 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 10:27 ID:WujxzUe4
>新月で買って満月で売る
は限月の初日に買玉仕込んで、SQで仕切る以外に解釈できないと思う。

>>863
月の満ち欠けでは無いと思う。企業の設備投資の周期で株価サイクルと大きな関係があるにょ。


866 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 10:50 ID:Nc+Tb3o4
じゃあ>>842のは単なる、つぎはぎのBUY&HOLDで月の満ち欠けを利用したシステムでもなんでもないってことだな。
BUY&HOLDを語るのにこのスレで経済の基本なんていいだした奴もあほだな。

867 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 11:21 ID:uY0mze1d
日経先物の日足を持ってないので1970年以降の日経現物のデータで検証しますと・・・
月齢サイクルは29.5日なので休日の場合は翌日にオーダーした場合だと
ジュグラーサイクルという大きな波動の中で小さなノイズという感じのグラフになりました。
考えてみればこれはロケット本のサインコサインと同じではないでしょうか。
ちなみに上弦で買い下弦で売りでも同じようなグラフになりました。
ドテン売買でも、買いオンリーでも景気のサイクルという経済の基本には勝てないようです。


868 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 11:27 ID:uY0mze1d
訂正。
月齢売買法は小さなサイクルというよりも中規模サイクルです。

869 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 11:33 ID:uY0mze1d
補足。
月齢売買法は古典的な手法で日本のソフトウェアだとパイロンあたりが
デフォルトで対応してます(最新バージョンは知りませんが)

870 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 11:48 ID:Ei+iZnp0
この銘柄はシステム作り易いんじゃないか?気をつけようね。
http://www.flu.msi.co.jp/graph/

871 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 11:54 ID:yZUdsDY4
>>851
長所
・プログラミングが簡単なので、ちょっと思いついたアイデアを試してみるのに便利
・スクリーニング機能がある

短所
・イージーランゲージほどプログラミングの汎用性が高くない
 (将来的にはマクロ言語の搭載も考えてはいるみたいだけど)
・株だけで先物に対応していない

俺はシステムの方は主にエクセルなどでやっていて、パイロンはスクリーニングにしか
使ったことがないから、システムの検証用としてはよくわからない。



872 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 12:22 ID:Nc+Tb3o4
短所にすでにトレステ、メタストック、WLDと比較すればおこちゃまレベル。
にもかかわらず、値段だけは、いっちょまえ。10万?ぼったクリ。

これも付け加えよう。

873 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 13:52 ID:lW693/gl
ちゃんと調べないであほという人は謝罪しないと怒られるよ

874 :チョン:04/01/31 14:07 ID:G99rwqoy
バイロンのは買うと結局損なんですね。

875 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 15:20 ID:yZUdsDY4
>>874
得か損かは人によるんじゃないの
トレードステーション買った人が全員儲けているわけでもないし


876 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 15:41 ID:T5EyVpEz
トレステにはない大事な特徴もあるけどな。でも、気付いてるのは
おれだけでいいや ククク
はやく先物にも対応して欲しいな




877 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 17:58 ID:K6iDDPcI
パイロンの最大の特徴は、プログラミングレスという点ではないですか。
投資歴長いけど、パソコン苦手という人(オレじゃないよ)にとって、
easylanguageは決してイージーじゃないもんね。

878 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 19:37 ID:KCe4+aQQ
エキゾティックオプションのインプライドボラティリティの定義を知っている人いますか。教えて下さい。

879 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 21:21 ID:3LUmzjtS
海外のブローカーだと、ドル円の片道の手数料っていくつくらいになるのでしょうか?


880 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 21:46 ID:Ei+iZnp0
往復3銭

881 :チョン:04/01/31 22:59 ID:G99rwqoy
パソコン超苦手にはバイロンしか使えないということですね。
他に使いやすいソフトはないんでしょうか。

882 :名無しさん@大変な事がおきました:04/01/31 23:44 ID:yZUdsDY4
>>881
パイロンのバックテストの機能見てみたけど、かなり貧弱だね。
まあ、使い方にもよるのかもしれないけど。
まだエクセルの方がましだと思った。


883 :チョン:04/02/01 00:03 ID:94usmrWb
有難うございます

884 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 05:30 ID:PAYI7TQ5
何度も阿呆扱いされて聊か立腹している。

すでに他の人がサイクルの概念を解説済みなので詳細は割愛するが
何かを否定、反論する場合は裏付け調査をしてから挑んで欲しいものだ。

まあ4本値のテクニカル分析だけでも儲かるシステムを構築できるのだが
今回のように経済の基本を知らない連中と雑談すると地力の差が顕著にあらわれる。

885 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 07:21 ID:NvUxBQqu
まあどこかから仕入れた知識だけでもいっぱしの能書きをたれられるが
今回のように掲示板の基本を知らない香具師と雑談すると地力の差が顕著にあらわれる

886 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 07:35 ID:HjC2QpXG
なんかあれだよね。HEYHEYHEYでプライドの高い歌手がダウンタウンにいじられてムッとしてるって感じ?
1.システム構築と経済の知識は関係ない。
2.サイクルの概念とかいうが、景気に波があるなんて普通よく知られていることだし、それが、大小の波の合成によって形作られているというのも、
皆知っている。
3.そもそもそんな地力を自慢するのは、スレ違い。数学板の奴がここへくれば、その地力の差が歴然だし、物理、法律、経済しかり。

887 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 07:38 ID:HjC2QpXG
で、聊ってなんて読むの?地力のある文学板の住人に聞くかな?

888 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 07:44 ID:HjC2QpXG
古文、漢文、漢字@2ch掲示板なんてものがあるな。
んー逝った事のない専門板がたくさんあるな2chは。

889 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 07:47 ID:NvUxBQqu
いささか勘違いをしている雑魚野郎が威張っているのは、このスレですね

890 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 07:59 ID:qXS3dwvH
朝から負け犬の4連カキコでつ わんわん

891 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 08:01 ID:HjC2QpXG
別に負けてないし。

892 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 08:02 ID:qXS3dwvH
完全に負けてると思われ わんわん

893 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 08:05 ID:qXS3dwvH
漢字が読めずにダウンタウンの例え話を持ち出したから負け わんわん。
昨日のID:nfFLyTxP、ID:Nc+Tb3o4でなければ噛み付く必要もなさそうだ わんわん
かわいそ わんわん

894 :伝説の相場師:04/02/01 08:08 ID:VOAA1WiM
自慢と思うのは劣等感がある証である

語れ

895 :伝説の相場師:04/02/01 08:08 ID:VOAA1WiM


896 :伝説の相場師:04/02/01 08:22 ID:VOAA1WiM


897 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 08:32 ID:Bgdqs6PI
>>893
誰?お前その漢字の当事者じゃないの?
自作自演ならそう言えよ。アホって言われて、自我コントロールできんようになったのか?
あほだな。勝ち負け相対的に語るまでもなくお前はあほ。ok?

>>984
物理、数学、社会学、法律、文学、経済学、政治学、すべての専門分野の専門家に劣等感がある。
また、歌手、映画スター、ダンサー、彼らにたいしても劣等感がある。
国境の無い医師団、マザーテレサに対して劣等感がある。
ビルゲイツにも劣等感がある。

まあ、正確には劣等感とは呼べないのかもしれんが、お前の言ってるのはせいぜいそんな意味合いにすぎんのだろ?

898 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 08:41 ID:Bgdqs6PI
>>884
に関して、さらに、バラエティー番組のアナロジーをだそう。
さんまのまんまだ。この前、東宝の大御所女優二人組みがゲストだった。
視聴者から見て、印象は、プライドがやけに高く、扱いにくいってことだ。
要するに普通のトークはできない。いじり方を間違えれば、すぐ切れるからだ。
そのプライドってものが、純粋培養された虚像なのか、お笑い芸人とのトークでもろく崩れ去ってしまうようなものなのかは、視聴者は敏感に察知する。
HEYHEYHEYにおける、若手歌手も然り、かっこだけのビジュアル系は、なんだつまんね、って事になり、トークもさらりと交す歌手は人気はあがる。
まあ、その辺が人間としての地力じゃないかな。そんな感じ。

899 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 08:45 ID:Bgdqs6PI
>>885
の変形コピペは、彼がまさにその事を指摘しているのである。

900 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 09:58 ID:McMoV1od
聊か(いささか):少々
例:聊かバカが多いスレだ。

901 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 10:42 ID:qC7+AhEP
聊か、
なるほど、PCならどんな漢字でも変換すれば済むからな。
どうせ、手書きじゃ書けないくせに、たまたまひらがな変換したら、その漢字が出てきただけだろ。
それを得意がってる奴は痛いな。




902 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 10:47 ID:qC7+AhEP
五と聊は別人?
これも負け犬がほえてる可能性があるな。

903 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 10:52 ID:tJtR1FrI
読めないなら手書きで認識させるなり、辞書引けよな
それも勉強だろ、安易に「これなんて読むの」なんてアホか


904 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 11:05 ID:qC7+AhEP
>>903
お前にどうこう指図される覚えは無い。
なんて読むの?と感じたので、即座にタイプした。
勉強だろ?なにさまですか?

905 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 11:28 ID:P/vVz+LG
聊かおバカさんへ
コピペ右クリ再変換を覚えておきなさい。

906 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 11:38 ID:qC7+AhEP
英語キーボード使ってるからそのキーは無い。

こいつは漢字変換に自らへの馬鹿批判に対する逃げ道の光明を見出したのかな?
漢字の話はもういいよ。漢字板にいけば、いくらでも難しい漢字の話があったからそっち行けばいい。

ここは、システムの話と君の馬鹿さ加減を論じるスレだ。わかるね?


907 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 11:57 ID:P/vVz+LG
キー?あんた聊かどころじゃないね

908 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 12:07 ID:EQtfABUM
日本語キーボードにもそんなキーはないなw


909 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 12:09 ID:NvUxBQqu
>>1にあるように、このスレは、
システムトレード、トレーディングソフト、自動売買などに関する 情報交換の場です。

スレの趣旨に合わないいざこざのレスの応酬は、荒しそのものです
どこか別な所へ逝ってください スレ汚しですから



910 :◆ikfwmCJVs6 :04/02/01 12:11 ID:X4IfCkia
まぁ痛い子は放置しましょうよ
僕は今年の4月で4年目になります、やっと材料も集まってきて最近システムが
非常に気になるお年頃、勝手な希望ではありますが、実のある内容にしませんか
今年こそは、確実な実りある収穫って奴をして今後の相場人生を磐石にしたい
と考えています、それで今、経済学をやり直してるところですが
ロシアの経済学です、50年周期のマクロ経済に関してですが
時系列で分析出来るらしいです、ちょっと難解なので宜しければ何方か
少しでも知ってるって方いらっしゃいませんか?何でもいいです
ヒントさえあれば自分でなんとかします、宜しくお願いします

911 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 12:22 ID:rN9CzHw9
>>けもの
>>キーボード漢字変換馬鹿

すれ違いかつ板違い。

912 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 12:24 ID:rN9CzHw9
ダウンタウンに煽られた芸人と同列にされたのが悔しいのはわかるが、
板違い>馬鹿

まあ、システムと絡められるのなら振ってもいいが、経済学とテクニカル分析どうやって絡めるつもりだね>けもの

913 :◆ikfwmCJVs6 :04/02/01 12:40 ID:X4IfCkia
大きなうねりがあるので、その方向性に微妙に修正させるだけです
そんなに意味は無いですが年50分の1のずれが生じるとすれば
タートルスープで言えばかなり損切りに影響があるやもしれん、と
思ってもう一度検証しています

914 :◆ikfwmCJVs6 :04/02/01 13:22 ID:yoPif273
↑は亀汁では無く亀達です・・すいません

915 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 15:12 ID:wICHBiTq
>>884さん私も経済学を知らずに相場に身を置く馬鹿脳を理解できません
でもこの手の寄生虫はシステム主の担当部署なので彼に任せてしまいましょう
察するに>>884さんは個別現物株から投資を始めた方ではありませんでしょうか
私は20年前に個別現物株の投資を始めたもののバブル崩壊で散財した苦い経験から
財務分析とチャート分析の勉強を始め、当時勤務していた総合商社で穀物分野に携わって
いた経緯もありマクロ経済学や相場の周期性には敏感でしたので現在は相場の周期性を
利用した鞘取りシステムを米国ブローカでプログラム売買して生計を立てています。
日経平均株価などは景気判断の最たるものですから月齢≒月足に置き換えて視覚化すれば
年柄にサイクルがあることは誰でもわかるはずなのにどうして理解できない人がいるのか不思議です
今回のことは野良犬に道端で噛みつかれたと割り切って立腹ならさないようお願いします。

916 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 16:09 ID:NvUxBQqu
>>915
擁護するなら、どの米国ブローカを使ってどういう銘柄をトレードしているかを
明らかにした方が、より信頼できる書き込みだと思われます
鞘取りシステムの具体論まで踏み込めば、このスレにふさわしくさらに良です
>>912に対する反論カキコではないかとの危惧あり)

917 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 16:44 ID:rN9CzHw9
>>916
要するに自作自演だということだね。同意。
まあ、わんわんとか書きこみ内容がまったく同じなので誰が見てもわかるね。


918 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 18:26 ID:z/RMpUw8
>>878
エキゾチックオプションの価格から逆算して求めたボラティリティのことだよ。
そんなこと聞いて何に使うの?

919 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/01 21:11 ID:6q58LJJ5
このスレもここまできましたね(感慨深気
Part4の準備をそろそろ考えないといけないですね。
次も、システムトレード研究所Part4 という質実剛健な
タイトルでお願いしまつ。


920 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 00:05 ID:KHm1on+I
Pan Active Market Database で東証一部の一日の売買代金上位300位
の銘柄の4本値、全部取得引っ張ってくる方法わかる?
ダメなら全銘柄の4本値引っ張ってくる方法わかる?


RSI高い順に並べて、それを毎日一番高いのから買ってって・・・

921 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 02:31 ID:xLY89g9+
Pan Active Market Databaseを持ってるなら
program filesフォルダの中のpanフォルダにamarket.hlpというヘルプファイルがあるよ。
これにサンプルソースがのってるよ。
VBかEXCELマクロでのプログラミング経験がある人なら簡単にできます。
売買代金上位300銘柄は株価と出来高から計算すれば出せるけど、
各銘柄の売買単位のデータは他から持ってこないといけないね。
全銘柄ならもっと簡単だよ。



922 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 04:13 ID:iNjsQIJf
>>915
俺は投機目的で株式を所有したことは無い。
商法改正や企業の粉飾決算などでバブル前後の株式市場を信用していなかった。
だが財務分析などの基本知識は相場師の嗜みとして当然持つべきだろうな。

それを起点に国内の株価指数、次に外国の株価指数に乗り出して
今はヘッジ+α目的の外国為替も運用している。

最初からガソリン先物、為替証拠金取引に手を出す奴らの中には
システムすなわちテクニカルと勘違いする御仁もいるらしいが不憫だよなあ。

923 :sam ◆6xqjXqgnW. :04/02/02 09:44 ID:IuwrXk57
>>922
うっ〜
これ以上言えませんが、ものすごく鋭いつっこみですね〜笑。

924 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 10:34 ID:vFDaQmSn
鋭くないだろ。
財務分析とマクロ経済学は違うし。
システム=ファンダメンタル関係なしのテクニカルのルールセット。
違うの?

925 :◆ikfwmCJVs6 :04/02/02 12:48 ID:MabkDH6y
違わない

926 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 12:55 ID:ZF+QLsqN
ほほ、財務分析で儲かれば、その分野の大学教授や公認会計士は大金持ちやな
そういえば名古屋で札をばら撒いた兄ちゃんも会計士の勉強をしてたとか・・・
為替取引をヘッジプラスアルファっとか言うやつはヘッジになってなかったりする


927 :◆ikfwmCJVs6 :04/02/02 12:58 ID:MabkDH6y
それも間違ってない、奴等は理路整然と曲がる

928 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 13:38 ID:Iz8D+2Tz
名無しさん@3周年 :04/02/02 02:59
いまどき重回帰分析かよ
おめでてーな
 
ナウなヤングのトレンドはSupport Vector Regression(SVR)
これ最強。


929 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 14:37 ID:CMGKCNqj
なんか922がREFIGHTに見えて仕方が無いw
不憫だ・・・

930 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 15:11 ID:e6eBqylI
NY市場でトレードする日本の投資家が為替ヘッジでショートするのは当然なわけで

931 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 15:19 ID:3LOOwy7O
ズバリ核心を突いた>>930の指摘に正直戸惑っております
種銭三億円トレーダーではスワップ金利も馬鹿になりませんから
プラスアルファの運用は必要となるでしょうね


932 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 15:21 ID:3LOOwy7O
ところで>>926は本を読んだだけで儲かるはずが無いなど
惜し気も無く発言した経験をお持ちのようですね
極端すぎて鼻血が出そうになったので次スレは初心者と上級者に分割しましょう

933 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 15:26 ID:sGur+bGA
経済の基本を知らないテクニカルマンセー派が
聊かプライドを傷つけられたことを切欠に
似たような時間帯に掲示板を荒らしてるだけなので
分割する必要はナイト思います。どうして識者が叩かれるんでしょうね〜

934 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 15:38 ID:cIEpTPM2
テンプレに掲載してもらえないパイロン派が諸悪の原因だろう
>>842で月齢指数を宣伝してるのに景気循環だから調査不要って蹴られたわけだから。

でもさあ。。。
実際の所、この程度の基礎知識(経済、財務)等は大卒なら誰でも持ってるだろ???

935 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 15:43 ID:eY+rkLYr
ズブリ度肝を抜いた>>924-927の指摘に正直戸惑っております
おまいらマジレス?


936 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 15:43 ID:eY+rkLYr
今日の日経先物は手数料負けしますた

[[解決]]

937 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 15:45 ID:eY+rkLYr
穀物市場で気温や降雨量、累積日照時間をシステムに取り入れた
売買法もあることで>>924は反証されると思う。

938 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 16:01 ID:cNHD6Qje
ファンダメンタルをシステムに取り入れることが可能なくらいアフォでも分かりそうだが。。


939 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 16:11 ID:vFDaQmSn
>>937
ああ、そうだね。ごめんごめん。
君がお腹がすいたらショート、眠くなったらロングってのもシステムだ。
太陽の黒点の活動でもシステムはできる。

どの程度か知らんが経済の知識がある識者もこのスレに参加するのは自由。
しかし、どうせ、ダウンタウンの件の馬鹿が腹いせに>>931-933のような人格分裂おこしてるだけで、
いざとなったら、ぱたりと経済のレスは消えるだろうがな。
こいつは「似たような時間帯」やら犬の話やら、自分の頭にあることがそのままレスに出るな。

まあ、このスレもテクニカルのみでなく広くオープンにってのはいい、しかし「頭のおかしな人」ってはつらいな。


940 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 16:21 ID:Iz8D+2Tz
粘着している変人さんへ

トリップ付きのコテハンにて投稿してください
多重人格症の書き込みをあぼーん設定して読まずに済ませたいのが、その理由です

941 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 16:25 ID:vFDaQmSn
あと、為替の話だが、俺もIBでEURキャシュを証拠金に先物売買してるな。
さらにCMEのJPY先物ショートしてる。
しかしこんなの為替板でやれよ。まあいいけど、少なくともシステムの話とは関係ないし、この板にももっと語り合えるスレが乱立してるからな。

942 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 16:38 ID:vFDaQmSn
パイロンは引き続きテンプレからはずすこと希望。
関係者がこのスレに出入りしてる可能性が高いけど、
明らかにトレステやWLD等と比較して機能が劣るのに12万もしちゃうフリーウェアレベルのソフトを
このスレでわざわざ宣伝してやることはないと思われ。


943 : :04/02/02 16:43 ID:ehpYY2Vd
今年も確定申告の時期だ、ちゃんと申告しろよ!

944 :933:04/02/02 17:23 ID:D1ESW61z
>>939
どうして他人を不愉快にさせる発言を繰り替えすのでしょう?
人格に問題があるのはあなだだと思いますけど

あと為替板ってのがあるなら誘導してください

945 :ちんたらもさお:04/02/02 17:41 ID:yIdU36ZA
★システムトレード研究所 Part4
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/

なかよく使ってね

946 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 18:08 ID:vFDaQmSn
>>945
お前パイロンの関係者だろ?

947 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 18:10 ID:vFDaQmSn
>>945は最低限ここにある本の紹介などの良リンク放棄で、
きっちりパイロンは目立つ場所か。

さあ、ボイコットして、別に立て直すか。

948 :次スレです:04/02/02 18:50 ID:xJFJ2AXi
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/
システムトレード研究所 Division4

1 :名無しさん@大変な事がおきました :04/02/02 18:40 ID:vFDaQmSn
システムトレード、トレーディングソフト、自動売買などに関する
情報交換の場です。

【1】システム売買で儲かりまっか?(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000077441.html
【2】システムトレードの研究(ミラー)
http://ziro.no-ip.org/archive/2ch/0000889336.html
【3】システムトレード研究所 Part3
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1072648239/
リンクは>>2-5ぐらい


949 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 20:32 ID:zM+7oVFk
http://qb2.2ch.net/test/read.cgi/saku/1029572748/98
小競り合いがおさまるまで、このスレッドで待機してください

950 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/02 20:44 ID:njqR7V4X
>>947
あっちにも書いたけど、乙。
賛同するよ。

次スレ。
システムトレード研究所 Division4
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/


951 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/08 00:55 ID:X1cKVI5n
>>949
揉め事がスレ分裂までエスカレートしたことについてスレ住人にお願いがあります。

スレを読む人にとって本スレ争いの迷惑度は煽り合いとは桁違いです。
削除人の判定が一方のスレ削除となったらスレ乱立はしないでください。
スレを使い分けろとなったら相手側のスレを荒らさないでください。

Part4スレ支持者へ
Division4スレの削除依頼はDivision4スレに本スレへの誘導がないという不備があります。
このままだと削除依頼は「誘導なし」により却下されます。

Division4スレ支持者へ
Part4スレのしつこい誘導、Division4スレのコピペレスはスレを読む人にとって迷惑です。
2ちゃんねるのルール上Part4スレが重複スレッドとして削除されることはありません。
削除人の判定はDivision4スレのスレストか双方の削除依頼の却下になるはずです。

952 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 05:11 ID:sRXvL2kp
削除依頼スレで醜態晒す前に先物板に自治スレを建てたほうが良さそうだね
テンプレ重視なら、そういうローカルルールにすれば良い話。


953 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 08:50 ID:HE0gpeqj
指摘がありましたので重複スレッドに正規スレッドへの誘導を行いました

システムトレード研究所 Part4
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/l50


954 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/09 09:41 ID:PibUkPRc
>>952
同意。
今回のはテンプレが主な焦点。先に建てたもの勝ちではなく、それを正すための
質が高い方が正規になった。自治厨がしゃしゃりでてるけど、そういう人のためにも
自治スレはほしいところだね。ローカルルールは賛成。

955 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:37 ID:Uh7iS4ge
まもなくここは 乂1000取り合戦場乂 となります。

956 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:40 ID:Uh7iS4ge

     \∧_ヘ     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ,,、,、,,, / \〇ノゝ∩ < 1000とり合戦いくぞゴルァ!! 
    /三√ ゚Д゚) /   \____________ 
     /三/| ゚U゚|\              
 ,,、,、,,, U (:::::::::::)
      //三/|三|\
      ∪  ∪

957 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:40 ID:Uh7iS4ge
                      \ 一人でオナってれ /
                     タリー
                 (\_/)タリー    タリー   まだ早えよ〜
                (  ´Д)    タリー  タリー
                /   つ  (\_/)   (\_/)ノ⌒ヽ、
               (_(__つ⊂(´Д`⊂⌒`つ(´Д` )_人__) ))

958 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:41 ID:Uh7iS4ge
      \∧_ヘ     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ,,、,、,,, / \〇ノゝ∩ < 1000とり合戦いくぞゴルァ!!       ,,、,、,,,
    /三√ ゚Д゚) /   \____________  ,,、,、,,,
     /三/| ゚U゚|\      ,,、,、,,,                       ,,、,、,,,
 ,,、,、,,, U (:::::::::::)  ,,、,、,,,         \ 一人でオナってれ /
      //三/|三|\              タリー
      ∪  ∪     (\_/)タリー    タリー   まだ早えよ〜
                (  ´Д)    タリー  タリー
                /   つ  (\_/)   (\_/)ノ⌒ヽ、
               (_(__つ⊂(´Д`⊂⌒`つ(´Д` )_人__) ))

959 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:43 ID:LTqM/MQg
やる気が無くなっていますが、なんら問題はありません。
                        タリー
  タリー      タリー
    (\_/)          タリー
   (  ´Д)    タリー            タリー
   /   つ  (\_/)    (\_/)ノ⌒ヽ、
  (_(__つ⊂(´Д`⊂⌒`つ(´Д` )_人__) ))

960 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:44 ID:LTqM/MQg
      \∧_ヘ     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ,,、,、,,, / \〇ノゝ∩ < 1000取り合戦、いくぞゴルァ!!       ,,、,、,,,
    /三√ ゚Д゚) /   \____________  ,,、,、,,,
     /三/| ゚U゚|\      ,,、,、,,,                       ,,、,、,,,
 ,,、,、,,, U (:::::::::::)  ,,、,、,,,         \オーーーーーーーッ!!/
      //三/|三|\     ∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
      ∪  ∪       (    )    (     )   (    )    )
 ,,、,、,,,       ,,、,、,,,  ∧_∧∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
      ,,、,、,,,       (    )    (    )    (    )    (    )


961 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:44 ID:LTqM/MQg
       ,,、,、,,,       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\   \∧_ヘ
,,、,、,,,             やっぱや〜めたっと >   / \〇ノゝ  ,,、,、,,,
           ,,、,、,,,  ________/   /三√ ゚д゚)
                                /三/| ゚U゚| \
    \エーーーーーーーッ!?/   ,,、,、,,,    U (:::::::::::)∪  ,,、,、,,,
   ∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧  //三/|三|\
   (    )    (     )   (    )    )   ∪  ∪
  ∧_∧∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧,,、,、,,,       ,,、,、,,,
  (    )    (    )    (    )    (    )      ,,、,、,,,


962 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:45 ID:LTqM/MQg
         .┌┐
        / /
      ./ / i
      | ( ゚Д゚) <そんなバナナ
      |(ノi  |)
      |  i  i
      \_ヽ_,ゝ
        U" U

963 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:46 ID:HghpW5X/
やめるのか

964 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:47 ID:HghpW5X/
  │
  │  .┌┐
  │ ./ /
   |/ / i
   |  i ●i
   |●i  |
   |  i  i──────────
  /\_ヽ_,ゝ∧∧
/       ( ゚Д゚) ∬  そんなバナナやる気も失せるよ
        /  ⊃旦
        (__)

965 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:48 ID:HghpW5X/
誰かいるか

966 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:49 ID:HghpW5X/
いないの

967 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:51 ID:MUbVHdQl
いる

968 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:51 ID:MUbVHdQl
ここにいるが

969 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:52 ID:MUbVHdQl


970 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:52 ID:MUbVHdQl
呼んだのは誰

971 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:56 ID:sJkT+M4a
俺もいる

972 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:57 ID:sJkT+M4a
はじめまして

973 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:58 ID:sJkT+M4a
初心者です

974 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 17:58 ID:sJkT+M4a
よろしく

975 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:00 ID:gUjDg3RB
やあ

976 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:00 ID:gUjDg3RB
みんな

977 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:01 ID:gUjDg3RB
お集まりのようですな

978 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:01 ID:gUjDg3RB
私も初心者です

979 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:02 ID:pmeJuR/u
ようこそ

980 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:05 ID:pmeJuR/u
ここへ

981 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:06 ID:pmeJuR/u
我々のスレ

982 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:06 ID:pmeJuR/u
大いに語れ

983 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:07 ID:SOs1hrBO
突然ですが

984 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:07 ID:SOs1hrBO
まもなくここは 乂1000取り合戦場乂 となります。

985 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:08 ID:SOs1hrBO
     \∧_ヘ     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ,,、,、,,, / \〇ノゝ∩ < 1000とり合戦いくぞゴルァ!! 
    /三√ ゚Д゚) /   \____________ 
     /三/| ゚U゚|\              
 ,,、,、,,, U (:::::::::::)
      //三/|三|\
      ∪  ∪

986 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:09 ID:SOs1hrBO
いよいよ始まるのか

987 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:10 ID:B4kiRScB
いよいよですな

988 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:11 ID:B4kiRScB
おーい

989 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:12 ID:B4kiRScB
始まるよ

990 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:13 ID:B4kiRScB
990

991 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:19 ID:nMfis4YQ
1000げとーーーー!!!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ (´´
                  ∧∧       (´⌒(´
            ⊂(゚Д゚ )≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
        ⊆⊂´ ̄ ⊂ソ  (´⌒(´⌒;;
           ̄ ̄ ̄   ズザーーーーーッ

992 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:19 ID:nMfis4YQ
今だー1000ゲットオオオオ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄       (´´
     ∧∧   )      (´⌒(´
  ⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
        ̄ ̄  (´⌒(´⌒;;
      ズザーーーーーッ

993 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:20 ID:nMfis4YQ
1000get!
         ____     
         |      |ロロ    _| ̄|_| ̄|_ロロ
         ̄ ̄ ̄| |      |_   _  _|  _____
               //         |_| |  |   |____|
          _/  \_            / /
           |_/\_| .       / / 
                        ̄
                 ノノノノ
                (゚∈゚ )
              /⌒|/⌒ヽ ___ ̄ ̄ ̄ ̄__
        __ //|   /ヽ ヽ  __ _
    ,   ミ___ノ ノ   /  ヽ )    __ ̄ ̄
   ミ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ヽ/ノ   / /   ──_ _ ̄ ̄
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /   / /──__
       ミ_ ̄ヽ/ /   彡´ _      ̄ ̄
          \_ノ 三== ̄-─── ___ ̄ ̄

994 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:21 ID:nMfis4YQ
1000ゲット♪♪♪♪
 ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
                ズザーーーーッ
               ∩)  (´´ (´⌒(´
            ∧∧ノ  つ ズザーーーーーッ(´⌒(´
         ⊂(゚ー゚*⊂ ノ ∧∧≡≡)ズザーーッ(´⌒;;;≡≡
              ∧∧(゚ー゚*⊂⌒`つ∧∧≡(´⌒;;;≡≡≡
        ∩) ⊂(゚ー゚*⊂⌒`つ≡⊂(゚0゚*⊂⌒∧∧≡≡)(´⌒;;;≡≡
     ∧∧ノ  つ ズザーーーーッ∧∧(´⌒(´ ⊂(゚0゚*⊂⌒`つ≡(´´ (´⌒(´
  ⊂(゚ー゚*⊂ ノ ∧∧≡≡)⊂(゚ー゚*⊂⌒`つズザーーッ(´⌒;;;≡≡
       ∧∧(゚ー゚*⊂⌒`つ∧∧≡(´⌒;;;≡≡≡
    ⊂(゚ー゚*⊂⌒`つ≡⊂(゚ー゚*⊂⌒`つ≡(´⌒;;;≡≡≡
          ̄(´⌒(⌒;;∩)  (´´ ∧∧(´⌒)ズザーーーーッ
            ∧∧ノ  つ ⊂(゚ー゚*⊂⌒`つズザーーーーーッ(´⌒(´
         ⊂(゚ー゚*⊂ ノ ∧∧≡≡)ズザーーッ(´⌒;;;≡≡
              ∧∧(゚0゚*⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
           ⊂(゚0゚*⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
                 ̄ ̄  (´⌒(´⌒;;
                ズザーーーーッ

995 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:22 ID:k+9W1uWC
    ∧_∧ 
   ( ´Д`) <おまいら、お茶が入りましたよ〜 
  /    \ 
  | l    l |     ..,. ., .,
  | |    | _|。.:_::゜。-.;.:゜。:.:;。
  ヽ \_ .。'゚/   `。:、`;゜:;.::.。:.:。 
   /\_ンθソ\    ::..゜:: ゚。:.:.::.。.。:.  
.  /  /`ー'ー'\ \  ゜: ::..゜:: ゚。:.:.:,。:.:.
 〈  く     / / ::..゜:: ゚。:.:.:,.:.:.:。:.:,
.  \ L   ./ / _::..゜:: ゚。:.:.:,.:.:,.:.:.:,
    〉 )  ( .::旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦.
   (_,ノ    .`ー'旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦.


996 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:22 ID:k+9W1uWC
お茶ドゾドゾドゾー
     旦~
 旦~     旦~
     ヽ )ノ
旦~ ⌒(゚д゚)ノ 旦~
    /. ( ヽ
 旦~     旦~
     旦~

997 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:23 ID:k+9W1uWC
             旦~ヽ(゚д゚ ) オチャドゾー
オチャドゾー ( ゚д゚)ノ旦~
             旦~ヽ(゚д゚ ) オチャドゾー

998 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:23 ID:k+9W1uWC
  お茶お茶お茶お茶お茶お茶お茶お茶ドゾォォォォォォォッ!!!
    ~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦  ドドドドドドドドドッ!!!
 ~旦     ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦
      ヽ )ノノ ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦
~旦  ⌒(゚д゚)ノ ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦
    /. ( ヽ ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦
 旦~     ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦 ≡~旦
     旦~

999 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:24 ID:Ec2V5TG5
\私がとるのよ〜1000 ゲーット♪ 
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄      ___
                        __   (__  ) ≡≡≡
                      /  ヽ  / / ̄
          _ _、, _,, ヽ7    /  ..へ._ V / ≡≡≡
        v/    ヽ( )△ィ△ /   ゙ii | |/
       (( _(( _((ハ ' _ ) `ヘ/___.  || | |
. lWVl____l> < Y_)   ヾ |___.   || | |___,r‐、 ≡≡≡
. !_て7」VWl 人゙ヽブ゙ノノヾ,    | ̄    || | |___),  \      (´⌒(´
    ヾ て  ̄ ̄ ̄)    ノ__,ノ‐-__  !!ノ_ノ     . ヾ、__ノ ≡≡(´⌒;;;≡
      ̄  ̄ ̄ ̄  ̄ ̄           ̄ ̄ ̄          (´⌒(´⌒;;
          ズザザーーーーーッ

1000 :名無しさん@大変な事がおきました:04/02/29 18:24 ID:Ec2V5TG5
1000ゲット!!
\__ _____/
.    ∨
                             __
                        _   (__ ..) ≡≡≡
                      /  ヽ  / /. ̄
          _ _ ヽ7    /  ..へ._ V  / ≡≡≡
        v/__ __ ヽ( ノ)△ィ△ /   ゙ii | |/≡≡≡            〃≡≡≡
       (( _(( _((ハ ' ノ) `ヘ/___.  || | |        ;-'"-`"`;":`"、;";=!  (´⌒(´
. lWVl____l(9、 9) Y_)  .ヾ .|___.   || | |___,r‐、 . ! ゚ー゚ * :; ;、;-"゙ ≡≡(´⌒;;;≡
. !_て7」VWl 人゙ヽブ゙ノノヾ,    | .  .  || | |___),  \`"゙' ''``´      (´⌒(´⌒;;
    ヾ て  ̄ ̄ ̄)   _ ノ__,ノ‐-__  !!ノ_ノ     . ヾ、__ノ
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ズザザーーーーーッ ̄ ̄

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